Gambaran Keseluruhan

Inti strategi ini adalah menggunakan volatiliti harga untuk menilai arah aliran pasaran. Apabila volatiliti meningkat, ia menunjukkan pasaran sedang membentuk arah aliran baharu; apabila volatiliti menurun, ia menunjukkan arah aliran semasa akan berakhir. Strategi ini mengira perubahan peratusan harga, kemudian menapisnya dengan purata bergerak berganda untuk mendapatkan petunjuk volatiliti harga. Apabila petunjuk ini menembusi garis isyaratnya ke atas, isyarat beli dijana; apabila ia menembusi ke bawah, isyarat jual dijana.

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula mengira perubahan peratusan harga:

            
            
            
i=(src/nz(src[1], src))*100

Kemudian, melalui penapisan purata bergerak dengan panjang 35, ia memperoleh petunjuk volatiliti harga awal (pmol2). Seterusnya, melalui penapisan kedua dengan purata bergerak sepanjang 20 pada pmol2, ia memperoleh petunjuk volatiliti harga akhir (pmol). Akhirnya, melalui purata bergerak sepanjang 10, ia memperoleh garis isyarat pmols untuk pmol. Apabila pmol menembusi pmols ke atas, isyarat beli dijana; apabila pmol menembusi pmols ke bawah, isyarat jual dijana.

Analisis Kelebihan

• Menggunakan penapisan dua purata bergerak, ia dapat mengekstrak volatiliti harga dengan lebih baik, menapis hingar.
• Mengira perubahan peratusan harga dapat memperbesar perubahan harga, mencerminkan perubahan arah aliran dengan lebih jelas.
• Cara keuntungan agak jelas: beli apabila arah aliran bermula, jual apabila arah aliran berakhir.

Analisis Risiko

• Penapisan dua purata bergerak akan membawa sedikit ketinggalan.
• Kaedah pengiraan perubahan peratusan sensitif terhadap magnitud harga.
• Semasa peralihan antara pasaran menaik dan menurun, kedudukan mesti ditutup tepat pada masanya.

Arah pengoptimuman:

• Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk meningkatkan tangkapan arah aliran.
• Mencuba kaedah pengiraan perubahan harga yang berbeza.
• Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan isyarat palsu.

Kesimpulan

Strategi ini mengekstrak volatiliti harga melalui pengiraan perubahan peratusan dan penapisan dua purata bergerak, menilai perubahan arah aliran pasaran. Ia tergolong dalam strategi petunjuk teknikal yang agak matang. Strategi ini mempunyai keupayaan yang kuat untuk menangkap arah aliran, tetapi keupayaan untuk mengenal pasti titik peralihan adalah sederhana. Ia boleh dioptimumkan dengan melaraskan parameter dan menambah syarat tambahan.