1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Julat Bar Dalam

Strategi Penembusan Julat Bar Dalam

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-11 15:16:53
Tag:

img

Ringkasan

Strategi penembusan julat bar dalam adalah strategi tindakan harga yang membuat keputusan dagangan berdasarkan corak bar dalam. Ia berlaku apabila julat bar semasa, diukur dengan perbezaan antara tinggi dan rendah, lebih kecil daripada bar sebelumnya, menunjukkan penyatuan atau ketidakselesaan di pasaran. Penembusan di atas atau di bawah bar sebelumnyatinggi atau rendah memberikan isyarat masuk yang berpotensi ke arah penembusan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk dan pembolehubah berikut:

  • Julat sebenar purata (ATR): Julat sebenar purata selama N bar yang lalu yang dikira menggunakan fungsi ATR.
  • Julat: Perbezaan antara tinggi dan rendah bar semasa.
  • insideBar: Peubah boolean yang benar jika Julat bar semasa lebih kecil daripada bar sebelumnya, menunjukkan bar dalam.
  • breakoutUp: Peubah Boolean yang benar jika dekat lebih tinggi daripada bars sebelumnya, menunjukkan pecah ke atas.
  • breakoutDown: Peubah Boolean yang benar jika dekat adalah lebih rendah daripada bars rendah sebelumnya, menunjukkan penembusan ke bawah.
  • liquidityUp: Tinggi tertinggi di atas N bar yang lalu, mewakili kawasan rintangan yang berpotensi.
  • KecairanKebawah: Kemerosotan terendah ke atas N bar yang lalu, mewakili kawasan sokongan yang berpotensi.

Keputusan kemasukan adalah berdasarkan penembusan Julat di luar bar teratas / rendah sebelumnya. Khususnya, kemasukan panjang apabila penembusan menaik berlaku dan rendah semasa di atas kecairanDown, dan kemasukan pendek apabila penembusan menurun berlaku dan tinggi semasa di bawah kecairanUp.

Stop loss menggunakan ATR dikalikan dengan Range. mengambil keuntungan menggunakan ATR dikalikan dengan Range.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Mengambil peluang perdagangan dari pengembangan julat selepas penyatuan dalam bar.
  2. Menghalang terperangkap menggabungkan arah breakout dan tahap kecairan.
  3. Peraturan stop loss dan mengambil keuntungan yang jelas, mudah dilaksanakan.
  4. Kearah yang kuat, peluang tinggi untuk mencapai sasaran keuntungan selepas momentum pecah.

Analisis Risiko

Risiko strategi ini:

  1. Gagal melarikan diri yang mengakibatkan terperangkap.
  2. Sesuaikan tempoh ATR untuk memastikan jarak berhenti yang betul.
  3. Tahap kecairan yang tidak tepat yang membawa kepada kemasukan yang salah.
  4. Gagal membalikkan tidak dapat mencapai sasaran keuntungan mengurangkan mengambil keuntungan pengganda untuk sasaran yang masuk akal.

Arahan pengoptimuman

Kawasan pengoptimuman:

  1. Cari tempoh ATR optimum untuk prestasi maksimum.
  2. Uji pengganda kehilangan hentian yang berbeza untuk jarak hentian ideal.
  3. Uji pelbagai pengganda keuntungan untuk mengimbangi saiz dan kebarangkalian.
  4. Mengoptimumkan tempoh kembali untuk ketepatan yang lebih baik pada tahap kecairan.
  5. Tambah penapis seperti kelantangan untuk meningkatkan masa kemasukan.
  6. Masukkan penunjuk trend untuk menambah trend berikut.

Ringkasan

Strategi penembusan julat bar dalam memanfaatkan pengembangan julat dari penyatuan dengan memasuki apabila harga keluar dari julat bar sebelumnya. Tahap kecairan mengelakkan terperangkap. Tetapan stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah membolehkan menunggang momentum selepas penembusan untuk mencapai sasaran keuntungan. Strategi ini boleh menghasilkan hasil yang baik pada bingkai masa pertengahan. Kelebihan dan ketahanan sistem yang lebih baik dapat dicapai melalui pengoptimuman parameter dan peningkatan penapis kemasukan.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560

//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)

// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low 
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1] 
shortExit = close > high[1]

// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")

// Trading
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi