Terobosan bertindih K-line strategi kedudukan tinggi dan rendah
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Taktik ini berlaku apabila selisih harga pada K-Line semasa lebih kecil daripada K-Line sebelumnya, menunjukkan bahawa pasaran sedang mengumpul atau ragu-ragu. Ini memberikan isyarat masuk yang mungkin apabila harga melangkaui ke atas atau ke bawah harga tertinggi atau terendah pada K-Line sebelumnya.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator dan pembolehubah berikut:
- Purata gelombang sebenar ((ATR): purata gelombang sebenar bagi N akar K garisan lalu yang dikira menggunakan fungsi ATR.
- Julat harga: perbezaan antara harga tertinggi dan terendah pada K Line semasa.
- insideBar: Peubah Boolean, yang menyatakan bahawa terdapat garis K yang berlainan, jika nilai Range pada garis K semasa lebih kecil daripada garis K sebelumnya.
- Penembusan ke atas: Peubah Boolean, jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi pada garis K sebelumnya, adalah benar, menunjukkan bahawa penembusan ke atas berlaku.
- Penembusan ke bawah: pembolehubah Boolean, jika harga penutupan lebih rendah daripada harga terendah pada garis K sebelumnya, adalah benar, yang menunjukkan bahawa penembusan ke bawah berlaku.
- Kelembapan ke atas: nilai tertinggi dalam N akar K garis lalu, mewakili kedudukan rintangan possible.
- Kelikutan ke bawah: harga terendah dalam garis N root K yang lalu, yang mewakili kedudukan sokongan yang mungkin.
Keputusan untuk masuk berdasarkan perbezaan harga Range dan penembusan harga teratas dan terendah K baris sebelumnya. Khususnya, apabila terdapat penembusan ke atas dan harga terendah K baris semasa lebih tinggi daripada kelembapan ke bawah, menghasilkan isyarat masuk multihead; apabila terdapat penembusan ke bawah dan harga teratas K baris semasa lebih rendah daripada kelembapan ke atas, menghasilkan isyarat masuk kosong.
Hentikan kerugian dengan menggunakan ATR kali ganda dengan perbezaan harga semasa. Hentikan kerugian dengan menggunakan ATR kali ganda dengan perbezaan harga semasa.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Ia adalah satu peluang untuk menembusi satu sisi dengan menggunakan garis K yang bertindih.
- Gabungan arah penembusan dan bit kebolehan untuk mengelakkan tersangkut.
- mStop loss dan stop adalah jelas dan mudah dilaksanakan.
- “Penggunaan tenaga kerja yang lebih baik dan lebih cekap, dan peluang untuk mencapai matlamat keuntungan yang lebih baik dalam keadaan yang berterusan”.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- Jika gagal, anda akan disekat. Gunakan tahap penangguhan yang munasabah untuk mengelakkan kerugian yang besar.
- Keadaan berubah-ubah dengan ketara, penangguhan ditembusi.
- Kesalahan penilaian bit kecairan, salah arah masuk. Optimumkan parameter bit kecairan, perincikan syarat masuk.
- Kejatuhan pembalikan, tidak dapat mencapai matlamat keuntungan. Pengurangan pengganda hentian dengan sewajarnya, memastikan tahap hentian adalah wajar.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
- Mengoptimumkan parameter ATR, mencari parameter kitaran ATR yang paling sesuai.
- Uji pelbagai pengganda hentian untuk menentukan jarak hentian yang munasabah.
- Ujian pelbagai stop loss multiplier, keseimbangan saiz keuntungan dan kebarangkalian transaksi.
- Mengoptimumkan parameter bit kecairan, meningkatkan ketepatan kemasukan.
- Menambah syarat penapisan lain, seperti jumlah transaksi dan masa kemasukan yang optimum.
- Menggabungkan indikator trend dengan kaedah trend tracking.
ringkaskan
Menembusi strategi overlapping K-baris tinggi dan rendah, menggunakan persediaan keadaan pasaran dan prinsip penembusan, masuk apabila harga menembusi satu K-baris selisih harga sebelumnya. Menggabungkan tahap kecairan untuk mengelakkan risiko.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560
//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1]
shortExit = close > high[1]
// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")
// Trading
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)