Strategi Pelanggaran Dua Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi Penembusan Purata Bergerak Dua adalah strategi pengikut trend yang berdasarkan persilangan dua purata bergerak dengan tempoh yang berbeza sebagai isyarat beli/jual. Strategi ini menggunakan titik persilangan purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan sebagai titik masuk dagangan, menentukan arah trend selepas persilangan dan membina kedudukan panjang atau pendek yang sepadan. Ia bukan sahaja dapat menangkap trend pada peringkat pertengahan, tetapi juga mengurangkan masalah kekerapan dagangan yang terlalu tinggi yang disebabkan oleh turun naik yang tidak perlu.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua garis purata bergerak: satu MA cepat dan satu MA perlahan. Tempoh MA cepat biasanya ditetapkan pada tempoh yang lebih pendek (contohnya 15 tempoh) untuk menangkap pergerakan harga jangka pendek; tempoh MA perlahan biasanya ditetapkan pada tempoh yang lebih panjang (contohnya 21 tempoh) untuk menentukan arah trend utama. Isyarat dagangan strategi berasal dari persilangan dua MA: apabila MA cepat melintasi ke atas MA perlahan, ia adalah isyarat beli; apabila MA cepat melintasi ke bawah MA perlahan, ia adalah isyarat jual.
Dengan menetapkan kombinasi tempoh MA yang berbeza, tempoh masa penangkapan trend oleh strategi boleh diselaraskan. Gabungan MA yang lebih pendek boleh menangkap peluang pergerakan harga pada kitaran kecil jangka pendek; gabungan MA yang lebih panjang boleh menapis turun naik dan hanya menangkap trend pada peringkat jangka panjang.
Strategi ini juga merangkumi modul pengurusan risiko: ambil untung, henti rugi, henti rugi bergerak. Ini dapat mengehadkan untung/rugi maksimum bagi setiap dagangan, membantu melindungi pulangan keseluruhan.
Kelebihan Strategi
Strategi Purata Bergerak Dua mempunyai kelebihan berikut:
- Konsep mudah, senang difahami dan dilaksanakan;
- Boleh menyesuaikan dengan pelbagai persekitaran pasaran dan menangkap trend pada tempoh masa yang berbeza dengan melaraskan kitaran MA;
- Agak stabil, mengelakkan dagangan yang terlalu kerap;
- Menggabungkan henti rugi dan ambil untung dapat mengawal risiko dengan berkesan;
- Mudah dioptimumkan, boleh melaraskan kitaran MA, parameter pengurusan risiko, dsb., untuk meningkatkan prestasi dengan lebih lanjut.
Analisis Risiko
Strategi Purata Bergerak Dua juga mempunyai risiko tertentu, terutamanya tertumpu pada aspek berikut:
- Semasa fasa turun naik dan penyesuaian, isyarat persilangan MA mungkin terlalu kerap, menyebabkan masalah kekerapan dagangan yang terlalu tinggi;
- Terdapat ketinggalan antara dua MA, mungkin terlepas titik pembalikan harga, tidak dapat henti rugi tepat pada masanya;
- Tidak dapat menapis penembusan palsu dengan berkesan, mungkin menyebabkan kerugian yang tidak perlu;
- MA itu sendiri lambat bertindak balas terhadap harga, tidak dapat menjejaki pergerakan harga sepenuhnya.
Risiko ini boleh diperbaiki dan dioptimumkan dengan melaraskan parameter MA, menambah penapis, mengoptimumkan logik henti rugi, dsb.
Arah Pengoptimuman
Strategi Purata Bergerak Dua boleh dioptimumkan dari aspek berikut:
- Menambah penapis seperti volum atau penunjuk turun naik untuk mengelakkan pembukaan kedudukan yang kerap semasa turun naik dan penembusan palsu;
- Kitaran dan kombinasi MA boleh diselaraskan secara pelbagai untuk menyesuaikan ciri-ciri tempoh dan instrumen yang berbeza;
- Boleh menguji pelbagai jenis MA seperti EMA, LWMA, dll., memilih bentuk MA yang paling responsif terhadap harga;
- Menambah algoritma pembelajaran mesin boleh mengoptimumkan parameter MA, amplitud henti rugi, dan hiperparameter lain secara automatik;
- Boleh menguji pelbagai kaedah henti rugi seperti henti rugi jurang, henti rugi jejak, henti rugi purata, dsb.
Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan ini, kadar kemenangan, kadar pulangan, dan nisbah risiko-ke-pulangan strategi dapat dipertingkatkan dengan ketara.
Kesimpulan
Secara keseluruhannya, Strategi Penembusan Purata Bergerak Dua adalah strategi pengikut trend yang mudah dilaksanakan dan dioptimumkan. Ia mempunyai kelebihan seperti operasi mudah, fleksibel boleh dilaras, risiko terkawal, dan sangat sesuai sebagai strategi permulaan untuk dagangan kuantitatif. Dengan ujian dan pengoptimuman yang berterusan, strategi ini boleh terus diperbaiki dan berpotensi menjadi strategi kuantitatif berkualiti tinggi.
/*backtest
start: 2022-12-10 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Silent Trader Strategy", shorttitle = "Silent Trader", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 1000, commission_value = 0.0675, initial_capital = 1000, currency = currency.USD, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true)
maFastSource = input(defval = ohlc4, title = "Fast MA Source")- 1