1. Persegi
  2. RSI-MA Trend Mengikut Strategi

RSI-MA Trend Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-11 16:14:07
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini dinamakan RSI-MA Trend Following Strategy. Idenya adalah untuk menggunakan kedua-dua petunjuk RSI dan garis MA untuk menilai trend harga dan menghasilkan isyarat perdagangan. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila petunjuk RSI melebihi ambang atas dan bawah yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara garis MA digunakan untuk menapis isyarat palsu, hanya mengeluarkan isyarat apabila harga terus meningkat atau jatuh. Ini membolehkan mengekalkan potensi keuntungan yang baik sambil menapis pergerakan harga yang terhad dengan berkesan.

Logika Strategi

RSI digunakan untuk mengenal pasti tahap overbought dan oversold, manakala MA digunakan untuk menentukan arah trend. Logik tertentu adalah:

  1. Mengira nilai penunjuk RSI, dan menetapkan ambang atas pada 90 dan ambang bawah pada 10. Pembacaan RSI di atas 90 menandakan isyarat overbought, manakala pembacaan di bawah 10 menandakan isyarat oversold.

  2. Hitung garis MA untuk tempoh tertentu (contohnya 4 hari). Apabila harga terus meningkat, garis MA cenderung ke atas. Apabila harga terus jatuh, garis MA cenderung ke bawah.

  3. Apabila RSI melebihi 90 dan garis MA miring ke atas, pergi pendek. Apabila RSI turun di bawah 10 dan garis MA miring ke bawah, pergi panjang.

  4. Tetapkan stop loss pada bilangan titik tetap setiap kontrak, dan ambil keuntungan pada peratusan tetap setiap kontrak.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penapis ganda petunjuk RSI dan garis MA, yang dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan di bawah pergerakan harga yang terikat julat. Sementara itu, tetapan RSI mengelakkan isyarat tertunda dan mengekalkan potensi keuntungan yang baik. Menggunakan MA untuk menentukan arah trend menghalang perdagangan terhadap trend. Di samping itu, strategi ini mempunyai parameter mudah yang mudah difahami dan dioptimumkan.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini termasuk:

  1. Kejadian tiba-tiba yang menyebabkan lonjakan harga yang tajam mungkin tidak tercermin tepat pada masanya dalam bacaan RSI dan MA, yang membawa kepada kerugian yang lebih besar.

  2. Di bawah pasaran terikat julat, RSI dan MA mungkin kerap mengeluarkan isyarat, mengakibatkan perdagangan yang terlalu kerap yang meningkatkan kos transaksi dan slippage.

  3. Tetapan parameter yang tidak betul juga boleh memberi kesan kepada prestasi strategi. Sebagai contoh, ambang RSI atas / bawah yang ditetapkan terlalu luas menyebabkan kelewatan isyarat, sementara ambang yang ditetapkan terlalu sempit menyebabkan isyarat yang terlalu kerap.

Arahan pengoptimuman

Kawasan untuk pengoptimuman lanjut termasuk:

  1. Uji balik dan optimumkan parameter pada produk dan jangka masa yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

  2. Menggabungkan penunjuk lain di samping RSI/MA, seperti KDJ, BOLL dan lain-lain, untuk menetapkan penapis isyarat yang lebih ketat dan mengurangkan isyarat palsu.

  3. Membina mekanisme stop loss/take profit adaptif berdasarkan turun naik dan ATR untuk menyesuaikan tahap harga secara dinamik.

  4. Tambah algoritma pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara automatik berdasarkan keadaan pasaran yang berubah, merealisasikan pengoptimuman parameter dinamik.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi RSI-MA ini agak mudah dan praktikal, menggabungkan elemen trend berikut dan analisis overbought / oversold. Ia boleh mencapai keuntungan yang baik dengan keadaan pasaran yang menguntungkan, tetapi juga membawa risiko isyarat palsu yang perlu dikurangkan melalui pengoptimuman lanjut untuk meningkatkan ketahanan.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//This strategy is best used with the Chrome Extension AutoView for automating TradingView alerts.
//You can get the AutoView extension for FREE using the following link
//https://chrome.google.com/webstore/detail/autoview/okdhadoplaoehmeldlpakhpekjcpljmb?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
strategy("4All", shorttitle="Strategy", overlay=false)

src = close
len = input(4, minval=1, title="Length")

up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=purple)
band1 = hline(90)
band0 = hline(10)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)

rsin = input(5)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin

short = crossover(rsi, sn)
long = crossunder(rsi, ln)

strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)

TP = input(15) * 10
SL = input(23) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100

TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na

strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi