1. Persegi
  2. Strategi Indeks Kekuatan Tidak Lurus Berdasarkan Penunjuk RSI dan Penapis SMA 200 Hari

Strategi Indeks Kekuatan Tidak Lurus Berdasarkan Penunjuk RSI dan Penapis SMA 200 Hari

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-12 15:26:06
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini terutamanya menggunakan penunjuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk menilai situasi overbought dan oversold, dan menggunakan Purata Bergerak Sederhana 200 Hari (200 Hari SMA) sebagai penapis trend harga utama. Berdasarkan menentukan arah trend, ia menggunakan penunjuk RSI untuk mencari masa masuk dan keluar yang lebih baik untuk mencapai keuntungan. Berbanding dengan menggunakan penunjuk RSI sahaja, strategi ini meningkatkan penilaian trend dan dapat lebih tepat memahami trend pasaran, mengejar kenaikan dan menjual penurunan dalam pasaran lembu, dan melakukan sebaliknya dalam pasaran beruang, dengan itu mendapatkan pulangan strategi yang lebih tinggi.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian: penunjuk RSI dan penapis SMA 200 hari.

Bahagian penunjuk RSI terutamanya menilai sama ada harga telah memasuki zon overbought atau oversold. Rumus penghitungannya adalah:

RSI = 100 - 100 / (1 + Peningkatan purata hari naik dalam RSI / Peningkatan purata hari turun dalam RSI)

Menurut parameter empirikal, apabila RSI < 30, ia adalah oversold; apabila > 70, ia adalah overbought.

Penapis SMA 200 hari terutamanya menilai arah trend pasaran secara keseluruhan. Apabila harga di atas SMA 200 hari, ia adalah pasaran lembu, sebaliknya ia adalah pasaran beruang.

Berdasarkan dua penghakiman di atas, strategi ini mempunyai logik masuk dan keluar berikut:

Pendaftaran panjang: RSI < 45 dan Harga Penutupan > SMA 200 hari

Keluar panjang: RSI > 75 dan Close harga > 200 hari SMA

Pendaftaran pendek: RSI > 65 dan Harga Penutupan < SMA 200 hari

Keluar pendek: RSI < 25 dan Close harga < 200 hari SMA

Oleh itu, strategi menggunakan penilaian tepat penunjuk RSI untuk mencari titik masuk dan keluar yang lebih baik dalam trend keseluruhan dan dengan itu mencapai pulangan yang lebih tinggi.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan gabungan penunjuk RSI dan penapis SMA 200 hari untuk menjadikan strategi lebih stabil dan tepat:

  1. SMA 200 hari secara berkesan menilai trend pasaran secara keseluruhan dan mengelakkan penilaian yang salah mengenai penunjuk RSI tunggal
  2. Penunjuk RSI boleh mencari titik kemasukan dan keluar yang lebih baik dalam trend pasaran keseluruhan
  3. Operasi strategi adalah mudah dan mudah dilaksanakan

Di samping itu, strategi ini juga mempunyai kelebihan berikut:

  1. Berlaku untuk pelbagai produk termasuk indeks saham, mata wang kripto dan logam mulia
  2. Kecekapan penggunaan modal yang tinggi
  3. Boleh dengan berhati-hati menambah stop loss untuk mengawal kerugian tunggal dengan berkesan

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Penyesuaian tiba-tiba dalam pasaran keseluruhan boleh membawa kepada kerugian yang lebih besar
  2. Terdapat beberapa tahap kelewatan dalam penunjuk RSI dan SMA
  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi membawa kepada kos perdagangan yang lebih tinggi

Untuk mengawal risiko ini, langkah-langkah berikut boleh diambil:

  1. Sesuaikan saiz kedudukan dengan sewajarnya untuk melindungi daripada kesan kejadian yang tidak dijangka
  2. Mengoptimumkan parameter RSI dan SMA untuk mengurangkan kebarangkalian lag
  3. Sesuaikan kekerapan perdagangan dengan sewajarnya untuk mengurangkan kos perdagangan

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Sesuaikan parameter RSI secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran
  2. Uji sama ada penunjuk purata bergerak lain seperti EMA boleh membawa hasil yang lebih baik
  3. Meningkatkan mekanisme stop loss automatik
  4. Tambah modul saiz kedudukan untuk menyesuaikan kedudukan secara dinamik berdasarkan modal
  5. Mengoptimumkan logik masuk dan keluar untuk menguji sama ada pulangan yang lebih baik dapat dicapai

Kesimpulan

Performa keseluruhan strategi ini adalah baik, dengan kelebihan pertimbangan yang tepat, operasi yang mudah, dan penerapan yang luas. Selepas menambah stop loss dan saiz kedudukan, ia boleh dijalankan dengan teliti dalam perdagangan langsung. Aspek susulan seperti pengoptimuman parameter, pengoptimuman kerugian berhenti, ukuran kedudukan dapat meningkatkan lagi strategi.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic

Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi