Strategi Indeks Kekuatan Tidak Langsung berdasarkan penunjuk RSI dan penapis SMA 200 hari
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan RSI sebagai penapis trend harga utama untuk mencari peluang masuk dan keluar yang baik dan menghasilkan keuntungan berdasarkan arah trend. Berbanding dengan menggunakan RSI sahaja, strategi ini meningkatkan penghakiman trend dan dapat menangkap pergerakan pasaran dengan lebih tepat, mengejar penurunan dalam pasaran lembu, dan membalikkannya dalam pasaran beruang, sehingga memperoleh keuntungan strategi yang lebih tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada RSI dan penapis SMA 200 hari.
Bahagian RSI menentukan sama ada harga memasuki kawasan overbought atau oversold. Formula pengiraan adalah:
RSI = 100 - 100 / (1 + purata kenaikan hari RSI naik / purata penurunan hari RSI turun)
Berdasarkan parameter pengalaman, apabila RSI < 30, ia adalah terlalu banyak dijual, dan apabila> 70, ia adalah terlalu banyak dibeli.
200 hari SMA penapis terutamanya menentukan arah trend pasaran besar. Apabila harga lebih tinggi daripada 200 hari SMA adalah pasaran lembu, jika tidak, ia adalah pasaran beruang.
Berdasarkan kesimpulan kedua-dua perkara di atas, strategi ini mempunyai logik masuk dan keluar seperti berikut:
Masuk berbilang mata: RSI < 45 dan harga penutupan > 200 hari SMA
Permulaan berganda: RSI > 75 dan harga penutupan > 200 hari SMA
Kemasukan kosong: RSI > 65 dan harga penutupan < 200 hari SMA
Permulaan kosong: RSI < 25 dan harga penutupan < 200 hari SMA
Dengan cara ini, anda boleh menggunakan penilaian tepat RSI untuk mencari titik masuk dan keluar yang lebih baik dalam trend besar, dan kemudian mendapatkan keuntungan strategi yang lebih tinggi.
Analisis kelebihan strategi
Kelebihan utama strategi ini adalah penggunaan RSI dan penapis SMA 200 hari untuk menjadikan strategi ini lebih stabil dan tepat:
- 200-day SMA berkesan menilai trend pasaran besar, mengelakkan salah penilaian satu RSI
- RSI boleh mencari titik masuk dan keluar yang lebih baik dalam trend saham besar
- Operasi strategi mudah dan mudah dilaksanakan
Selain itu, strategi ini mempunyai kelebihan:
- Berlaku untuk pelbagai jenis, termasuk indeks saham, mata wang digital, dan logam berharga
- Keupayaan yang tinggi
- Kaedah yang boleh digunakan untuk mengawal kerugian tunggal
Analisis risiko strategi
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Jika ada perubahan mendadak dalam pasaran, ia boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
- Indeks RSI dan 200-hari SMA berada di belakang
- Transaksi yang kerap dan kos yang tinggi
Langkah-langkah berikut boleh diambil untuk mengawal risiko ini:
- Pengurusan kedudukan yang diselaraskan untuk mengelakkan kejutan
- Mengoptimumkan parameter RSI dan SMA untuk mengurangkan kemungkinan ketinggalan
- Mengubah frekuensi dagangan untuk mengurangkan kos dagangan
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengubah parameter RSI secara dinamik, memilih parameter yang sesuai mengikut tahap turun naik pasaran
- Uji sama ada EMA yang lain akan memberi kesan yang lebih baik
- Menambah mekanisme penangguhan kerugian automatik
- Menambah modul pengurusan kedudukan, menyesuaikan kedudukan secara dinamik mengikut saiz dana
- Mengoptimumkan logik masuk dan keluar, adakah ujian dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya berjalan dengan baik, mempunyai kelebihan seperti penilaian yang tepat, operasi yang mudah, dan ruang lingkup yang luas. Apabila anda memasukkan pengendalian kerugian dan pengurusan kedudukan, anda boleh berhati-hati dalam operasi. Kemudian anda boleh melakukan peningkatan strategi dari segi pengoptimuman parameter, pengoptimuman kerugian, dan pengurusan kedudukan, dan lain-lain, untuk menjadikan kesan strategi lebih baik.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo
//@version=5
strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
//Sma
Length1 = input.int(200, title=' SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1
Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1
if Long
strategy.entry('Long', strategy.long)
if Short
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)
pera(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)
//by wielkieef