Strategi perdagangan sistem purata bergerak berbilang masa
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan sistem garis lurus berganda pada pelbagai garis masa, digabungkan dengan pelbagai petunjuk teknikal seperti penunjuk RSI, untuk mewujudkan pertukaran automatik pelbagai ruang. Strategi ini dinamakan Multi-Timeframe Moving Average System Trading Strategy, idea utamanya adalah dengan membandingkan trend harga dalam tempoh masa yang berbeza, menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan pelbagai indikator garis rata seperti JMA, TEMA, DEMA untuk mengira trend harga dalam tempoh yang berbeza seperti 15 minit, 30 minit, 60 minit. Sebagai contoh, strategi ini menggunakan pergerakan garis rata yang dikira oleh JMA dalam tempoh 15 minit untuk menilai trend harga dalam tempoh tersebut. Strategi ini kemudian membandingkan pergerakan harga dalam tempoh yang berbeza untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan antara garis panjang dan garis pendek.
Secara khusus, trend, trend2 dan trend3 dalam strategi mewakili trend harga 15 minit, 30 minit dan 60 minit. Jika harga 15 minit berbalik, dan 30 minit dan 60 minit belum berbalik, maka isyarat perdagangan dihasilkan dengan menilai terdapat perpecahan antara garis pendek dan panjang.
Dengan membandingkan hubungan antara pelbagai kitaran, memfilter beberapa isyarat palsu dan menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai, ini adalah idea utama strategi tersebut.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Menggunakan analisis multi-alur masa untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan menapis isyarat palsu;
- Mengambil keputusan secara menyeluruh dengan menggunakan pelbagai indikator untuk mengelakkan masalah yang disebabkan oleh satu indikator;
- Membolehkan peralihan multihead secara automatik, tanpa campur tangan manusia, mengurangkan kesukaran operasi.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Analisis multi-alur masa akan meningkatkan ketidakpastian mengenai masa perdagangan, dan mungkin kehilangan masa terbaik untuk masuk;
- Dalam kombinasi dengan pelbagai penunjuk, parameter penunjuk yang tidak betul boleh menyebabkan masalah penurunan kualiti isyarat perdagangan;
- Terdapat risiko over-optimisasi pada multi-head kosong yang dihidupkan secara automatik, dan kesan cakera boleh menjadi lebih lemah daripada pengesanan semula.
Untuk mengurangkan risiko tersebut, kita boleh mengambil langkah-langkah berikut:
- Menyesuaikan parameter garisan masa untuk memastikan isyarat garis pendek masuk dengan vez;
- Mengoptimumkan parameter penunjuk dengan mengkaji semula banyak data;
- Intervensi yang sesuai dalam pasaran sebenar, mengelakkan perdagangan buta sistem automatik.
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
- Algoritma pembelajaran mesin boleh diperkenalkan untuk mengoptimumkan parameter multi-indikator secara automatik melalui latihan model;
- Anda boleh menambah tetapan slider yang menyesuaikan diri, menyesuaikan saiz slider mengikut turun naik pasaran, dan meningkatkan kesan cakera keras;
- Mekanisme pengesahan kuantiti boleh diperkenalkan untuk mengelakkan kerugian akibat perubahan trend yang cepat.
ringkaskan
Strategi ini menghasilkan isyarat dagangan dengan membezakan pergerakan harga panjang dan pendek melalui lebih banyak garis masa, menggabungkan analisis komprehensif pelbagai petunjuk, mewujudkan suis automatik multihead, dan pengukuran semula. Kami juga mendapati bahawa strategi ini mempunyai ruang untuk penambahbaikan tertentu, dan di masa depan dengan memperkenalkan pembelajaran mesin, slippage penyesuaian, pengesahan harga, dan lain-lain kaedah untuk mengoptimumkannya.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Drexel Strategy", overlay=true )
Length1=7
Length2=9
Multiplier=input(1.5,"Multiplier")
jma(src,length) =>
beta = 0.45*(length-1)/(0.45*(length-1)+2)
alpha = beta
tmp0 = (1-alpha)*src + alpha*nz(tmp0[1])
tmp1 = (src - tmp0[0])*(1-beta) + beta*nz(tmp1[1])
tmp2 = tmp0[0] + tmp1[0]
tmp3 = (tmp2[0] - nz(tmp4[1]))*((1-alpha)*(1-alpha)) + (alpha*alpha)*nz(tmp3[1])
tmp4 = nz(tmp4[1]) + tmp3[0]
JMA = tmp4
JMA
rsx(src,length) =>
f90_ = (nz(f90_[1]) == 0.0) ? 1.0 : (nz(f88[1]) <= nz(f90_[1])) ? nz(f88[1])+1 : nz(f90_[1])+1
f88 = (nz(f90_[1]) == 0.0) and (length-1 >= 5) ? length-1.0 : 5.0
f8 = 100.0*(src)
f18 = 3.0 / (length + 2.0)
f20 = 1.0 - f18
f10 = nz(f8[1])
v8 = f8 - f10
f28 = f20 * nz(f28[1]) + f18 * v8
f30 = f18 * f28 + f20 * nz(f30[1])
vC = f28 * 1.5 - f30 * 0.5
f38 = f20 * nz(f38[1]) + f18 * vC
f40 = f18 * f38 + f20 * nz(f40[1])
v10 = f38 * 1.5 - f40 * 0.5
f48 = f20 * nz(f48[1]) + f18 * v10
f50 = f18 * f48 + f20 * nz(f50[1])
v14 = f48 * 1.5 - f50 * 0.5
f58 = f20 * nz(f58[1]) + f18 * abs(v8)
f60 = f18 * f58 + f20 * nz(f60[1])
v18 = f58 * 1.5 - f60 * 0.5
f68 = f20 * nz(f68[1]) + f18 * v18
f70 = f18 * f68 + f20 * nz(f70[1])
v1C = f68 * 1.5 - f70 * 0.5
f78 = f20 * nz(f78[1]) + f18 * v1C
f80 = f18 * f78 + f20 * nz(f80[1])
v20 = f78 * 1.5 - f80 * 0.5
f0 = ((f88 >= f90_) and (f8 != f10)) ? 1.0 : 0.0
f90 = ((f88 == f90_) and (f0 == 0.0)) ? 0.0 : f90_
v4_ = ((f88 < f90) and (v20 > 0.0000000001)) ? (v14 / v20 + 1.0) * 50.0 : 50.0
rsx = ((v4_ > 100.0) ? 100.0 : (v4_ < 0.0) ? 0.0 : v4_)-50
rsx
xPrice=open
emaA = ema(xPrice, Length2)
Xprice = rsx(open,14)
XPrice = high, xprice = low
xe1 = jma(xPrice, Length1)
xe11 = jma(Xprice[1],Length1)
xe111 = jma(XPrice[1],Length1)
xe1111=jma(xprice[1],Length1)
xe2 = jma(xe1, Length1)
xe21 = jma(xe111, Length1)
xe3 = jma(xe2, Length1)
xe31 = jma(xe1111,Length2)
xe3a = jma(xe2,Length1)
xe4 = jma(xe3, Length1)
xe5 = jma(xe4, Length1)
xe6 = jma(xe5, Length1)
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c3a = nz(c3a[1])
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
TEMA = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
DEMA = 2 * emaA - ema(emaA, Length2)
Length(mod)=>(mod*c3a)+Length2
Trend1=TEMA/DEMA
a=rsx(open,Length(2))
b1=rsx(open,Length(3))
c=rsx(open,Length(5))
d=rsx(open,Length(8))
e=rsx(open,Length(13))
f=rsx(open,Length(21))
g=rsx(open,Length(34))
h=rsx(open,Length(55))
i=rsx(open,Length(89))
j=rsx(open,Length(144))
trend1 = (((a-b1)+(c-d)+(e-f)+(g-h)+(i-j))/10)
trend = trend1>0?avg(a,b,c4,c2):trend1==0?XPrice:avg(rsx(open,24),jma(open,24),rsx(jma(open,24),24))
trend2 = trend1>0?avg(d,e,c2,c1):trend1==0?XPrice:avg(rsx(open,48),jma(open,48),rsx(jma(open,48),48))
trend3 = trend1>0?avg(d,e,c2,c1):trend1==0?xprice:avg(rsx(open,96),jma(open,96),rsx(jma(open,96),96))
bc=request.security(syminfo.tickerid,'15',trend)
bc1=request.security(syminfo.tickerid,'15',trend2)
bc2=request.security(syminfo.tickerid,'15',trend3)
bd=request.security(syminfo.tickerid,'30',trend)
bd1=request.security(syminfo.tickerid,'30',trend2)
bd2=request.security(syminfo.tickerid,'30',trend3)
be=request.security(syminfo.tickerid,'60',trend)
be1=request.security(syminfo.tickerid,'60',trend2)
be2=request.security(syminfo.tickerid,'60',trend3)
bf=request.security(syminfo.tickerid,'120',trend)
bf1=request.security(syminfo.tickerid,'120',trend2)
bf2=request.security(syminfo.tickerid,'120',trend3)
bg=request.security(syminfo.tickerid,'240',trend)
bg1=request.security(syminfo.tickerid,'240',trend2)
bg2=request.security(syminfo.tickerid,'240',trend3)
bh=request.security(syminfo.tickerid,'D',trend)
bh1=request.security(syminfo.tickerid,'D',trend2)
bh2=request.security(syminfo.tickerid,'D',trend3)
Trend=((bc-bc1)+(bd-bd1)+(be-be1)+(bf-bf1)+(bg-bg1)+(bh))
Trend11=((bc-bc1)+(bd-bd1)+(be-be1)+(bf-bf1)+(bg-bg1)+(bh1))
Trend33 = max(min(min(min(bc2,bd2),min(be2,bf2)),bg2),bh2)
AverageTrend=sma(Trend1,1000)
StdDev=Multiplier*stdev(Trend1,1000)
TopBand=AverageTrend+StdDev
BotBand=AverageTrend-StdDev
ap=open
n1=10
n2=21
esa1 = jma(ap, n1)
d1 = jma(abs(ap - esa1), n1)
x1 = trend3==Trend33
y1 = trend2==Trend11
ci = (ap - esa1) / (0.015 * d1)
tci = jma(ci, n2)
wt1=tci
wt2=sma(wt1,4)
fast=jma(open,5)
slow=jma(open,13)
macd=fast-slow
signal=sma(macd,4)
WaveTrend1=wt1-wt2
JMACD1=macd-signal
rsi = (((rsi(open,6))-50)*3)
g1=rsi>Trend1 and WaveTrend1>Trend1 and JMACD1>Trend1
h1=g1?tci*c3a:nz(h[1])
strategy.entry("Long",true,when=x1)
strategy.close("Long",y1)
strategy.entry("Short",false,when=y1)
strategy.close("Short",x1)