Satu Cloud Double Advance Peluang Bergerak Purata Trend Mengikuti Strategi


Tarikh penciptaan: 2023-12-12 16:11:09 Akhirnya diubah suai: 2023-12-12 16:11:09
Salin: 0 Bilangan klik: 548
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut

Satu Cloud Double Advance Peluang Bergerak Purata Trend Mengikuti Strategi

Gambaran keseluruhan

Strategi pengesanan trend garis rata berdasarkan carta awan yang merupakan petunjuk popular. Strategi ini menggunakan garis putaran carta awan untuk menghantar isyarat jual beli lebih awal dan menangkap trend lebih awal. Strategi ini juga menggabungkan penilaian trend garis rata untuk membuat pengesahan berlapis dan mengelakkan penembusan palsu.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan kepada beberapa perkara:

  1. Membina sebuah peta awan menggunakan garisan penukaran dan garisan asas, dan memetakan peta awan dengan perpindahan 26 kali.

  2. Apabila harga penutupan menembusi atas grafik awan, isyarat beli dikeluarkan; apabila harga penutupan jatuh ke bawah grafik awan, isyarat jual dikeluarkan.

  3. Untuk menyaring penembusan palsu, harga penutupan semasa diperlukan untuk memecahkan garis peralihan dan garis asas pada masa yang sama.

  4. Hentian kerugian ditetapkan sebagai 5% daripada harga masuk dan boleh ditutup.

Dengan pelbagai penapisan seperti itu, anda dapat mengenal pasti titik perubahan trend dengan berkesan dan menangkap peluang perdagangan baru tepat pada masanya. Selain itu, penapisan penembusan yang ketat juga dapat mengurangkan pelepasan isyarat palsu.

Kelebihan Strategik

Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:

  1. Garis pembalikan carta awan mempunyai ciri awal yang jelas, yang dapat menangkap perubahan trend lebih awal.
  2. Penghakiman merger selaras, mengelakkan penembusan palsu yang disebabkan oleh jurang malam.
  3. Penapisan pelbagai syarat dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti isyarat.
  4. Pengendalian garis panjang, pengunduran yang agak kecil, mudah untuk mencari kedudukan berhenti.
  5. Ia boleh digunakan untuk pelbagai jenis, terutamanya untuk varieti trend.

Risiko Strategik

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Pasaran trend lebih sesuai, pasaran yang disusun akan meningkatkan isyarat palsu.
  2. Tetapan parameter grafik awan akan mempengaruhi kesannya dan perlu dioptimumkan untuk pelbagai jenis.
  3. Tetapan kedudukan hentikan kerosakan perlu berhati-hati, untuk mengelakkan tersangkut.
  4. Frekuensi isyarat rendah, mudah terlepas peluang untuk talian pendek.

Risiko boleh dikurangkan dengan:

  1. Pilih varieti yang mempunyai trend yang jelas dan elakkan perdagangan.
  2. Mengoptimumkan parameter grafik awan untuk menentukan kombinasi parameter terbaik untuk kitaran yang berbeza.
  3. Menggunakan hentian bergerak atau hentian tepat pada masanya untuk mengawal kerugian tunggal.
  4. Ia boleh digabungkan dengan penunjuk lain untuk meningkatkan frekuensi pelepasan isyarat.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

  1. Menambah mekanisme pengurusan kedudukan, melalui operator sepertistrategy.position_sizeKaedah untuk mengawal kadar pembinaan gudang

  2. Menambah penapisan varietisecurity()Filter varieti kolam, tahap trend pengiktirafan automatik

  3. Tambah strategi hentian kerugian, set hentian bergerak atau hentian separa untuk mengawal risiko lebih lanjut.

  4. Menggabungkan dengan petunjuk lain, seperti garis Brin, RSI, dan lain-lain, membina sistem perdagangan pelbagai petunjuk untuk meningkatkan kualiti isyarat.

  5. Menerapkan kaedah pembelajaran mesin, menilai kebolehpercayaan isyarat jual beli melalui latihan, menyesuaikan jumlah pesanan secara dinamik.

ringkaskan

Strategi pengesanan trend selaras peluang selaras selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras dengan selaras

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)