Ichimoku Trend Awan Awal Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-12 16:11:09
Tag:

Ringkasan

Ichimoku Early Cloud Trend Following Strategy adalah strategi trend berikut berdasarkan penunjuk Awan Ichimoku yang popular. Ia menggunakan garis silang Awan Ichimoku untuk menjana isyarat kemasukan awal dan menangkap trend lebih awal. Strategi ini juga menggabungkan purata bergerak untuk pengesahan trend untuk mengelakkan pecah palsu.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan unsur-unsur berikut:

Membina Awan Ichimoku menggunakan Garis Penukaran dan Garis Asas, dan merangka awan dengan perpindahan 26 tempoh.
Memicu isyarat panjang apabila hampir pecah di atas puncak awan; memicu isyarat pendek apabila dekat pecah di bawah bawah awan.
Memerlukan dekat untuk juga mematahkan maksimum / min dari Pengubahsuaian dan garis asas untuk menapis pecah palsu.
Pilihan menetapkan 5% stop loss berdasarkan harga kemasukan.

Dengan penapisan pelbagai lapisan tersebut, ia dapat mengenal pasti titik pembalikan trend dengan berkesan dan menangkap peluang perdagangan yang muncul dengan tepat pada masanya.

Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

Garis silang Awan Ichimoku mempunyai tanda awal yang jelas sebelum pembalikan trend.
Menggabungkan purata bergerak mengelakkan pecah palsu kerana jurang semalaman.
Keadaan penapis berbilang mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti isyarat.
Tempoh penyimpanan yang panjang membawa kepada pengeluaran yang lebih kecil dan keuntungan yang lebih mudah.
Berlaku untuk produk yang berbeza, terutamanya instrumen trend.

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan:

Bekerja dengan lebih baik untuk pasaran trend; boleh menjana lebih banyak isyarat palsu semasa tempoh terhad.
Parameter Ichimoku perlu dioptimumkan untuk produk yang berbeza.
Penempatan stop loss memerlukan berhati-hati untuk mengelakkan keluar awal.
Frekuensi isyarat yang agak rendah, cenderung kehilangan peluang jangka pendek.

Risiko boleh dikurangkan dengan:

Pilih produk yang mempunyai tren yang kuat, elakkan produk yang berbeza.
Mengoptimumkan parameter Ichimoku untuk jangka masa yang berbeza untuk mencari kombinasi terbaik.
Menggunakan stop loss untuk mengawal kerugian pada perdagangan tunggal.
Tambah penunjuk lain untuk meningkatkan frekuensi isyarat.

Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan lagi dalam aspek berikut:

Tambah saiz kedudukan kepada jumlah kawalan yang didagangkan secara programatik melaluistrategy.position_size.
Tambah penapisan alam semesta keselamatan untuk mengesan kekuatan trend secara automatik melaluisecurity().
Menggabungkan teknik stop loss / mengambil keuntungan untuk pengurusan risiko.
Membina sistem pelbagai penunjuk menggabungkan penunjuk seperti Bollinger Bands dan RSI untuk meningkatkan kualiti isyarat.
Mempakai pembelajaran mesin untuk menilai kebolehpercayaan isyarat dan menyesuaikan kuantiti pesanan secara dinamik.

Kesimpulan

Strategi Ichimoku Early Cloud Trend Following menggunakan Ichimoku Cloud untuk pengenalan trend awal, diperkukuhkan oleh penapis purata bergerak, untuk mengesan peluang perdagangan berkualiti tinggi.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi