Strategi Perdagangan Crossover Purata Bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan silang rata bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan berkesan. Strategi ini menggunakan indeks bergerak rata-rata ((EMA) dan isyarat silang rata-rata untuk mengenal pasti pergerakan harga, menentukan masa membeli dan menjual. Berbanding dengan strategi lain yang lebih rumit, ia lebih mudah digunakan, mudah difahami dan dilaksanakan.
Prinsip Strategi
Kunci strategi ini adalah menggunakan dua parameter EMA yang berbeza. EMA1 ditetapkan untuk 25 hari, EMA2 ditetapkan untuk 100 hari. Apabila EMA jangka pendek dari bawah melewati EMA jangka panjang, ia adalah isyarat membeli; Apabila EMA jangka pendek dari atas melewati EMA jangka panjang, ia adalah isyarat menjual.
Untuk menyaring isyarat kesilapan, strategi juga menetapkan beberapa syarat tambahan. Sebagai contoh, ia memerlukan garis matahari tiang untuk negatif, memerlukan persimpangan berlaku apabila RSI lebih besar daripada 50, dan sebagainya. Ini dapat mengelakkan perdagangan yang salah kerana bunyi jangka pendek.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah mudah dan mudah difahami dan digunakan. Ia lebih mesra kepada peniaga daripada banyak strategi yang berparameter dan logik yang rumit.
Kedua, strategi ini menangkap perubahan trend harga dalam jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan garpu emas yang sejajar dan garpu mati untuk mengenal pasti pembalikan harga, yang merupakan petunjuk teknikal klasik, untuk menentukan kapan membeli dan menjual. Kaedah ini berkesan dan boleh dilakukan secara kebetulan, untuk mengelakkan perdagangan buta apabila tidak ada isyarat yang jelas.
Akhirnya, strategi ini juga menetapkan syarat penapisan yang sesuai. Ini dapat mengurangkan kemungkinan perdagangan yang salah dan mengelakkan penipuan oleh bunyi pasaran. Ini membolehkan strategi untuk mencapai prestasi yang stabil di pasaran yang berubah-ubah yang kompleks.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa terdapat kemungkinan terdapat percanggahan antara trend jangka pendek dan jangka panjang. Harga mengalami turun naik yang kuat dalam jangka pendek, yang mencetuskan isyarat persilangan garis rata-rata, tetapi trend jangka panjang tidak berbalik. Ini boleh menyebabkan kerugian perdagangan yang salah.
Tetapan parameter EMA juga mempengaruhi prestasi strategi. Jika tetapan kitaran EMA tidak betul, EMA jangka pendek dan jangka panjang akan kehilangan representasi, tidak dapat mengenal pasti trend dan pembalikan trend dengan berkesan. Ini juga akan meningkatkan isyarat dan risiko perdagangan yang salah.
Akhirnya, syarat penapisan tambahan mungkin terlalu ketat dan kehilangan peluang perdagangan yang berkesan. Ini akan menyebabkan kemerosotan keuntungan strategi.
Cadangan Optimasi
Strategi ini boleh dipertimbangkan untuk dioptimumkan bersama-sama dengan penunjuk lain seperti KDJ, MACD dan lain-lain, menggunakan lebih banyak faktor untuk menentukan masa untuk membeli atau menjual, untuk mengurangkan isyarat yang salah.
Di samping itu, parameter yang berbeza boleh diuji untuk mencari kombinasi kitaran EMA yang terbaik. Parameter keadaan penapisan juga boleh disesuaikan untuk mempertimbangkan frekuensi perdagangan dan kestabilan.
Perubahan kedudukan secara dinamik juga merupakan arah penting dalam strategi penambahbaikan. Sebagai contoh, apabila dua EMA lebih jauh, kenaikan kedudukan; apabila dua EMA lebih dekat, penurunan kedudukan. Ini membolehkan anda menyesuaikan risiko secara fleksibel mengikut keadaan pasaran.
ringkaskan
Strategi persilangan garisan bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan praktikal. Ia menggunakan isyarat beli dan jual silang EMA, mengikut perubahan trend harga jangka pendek dan jangka panjang, untuk menilai masa perdagangan. Strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan, meminimumkan kerumitan, merupakan pilihan yang baik untuk pemula yang memasuki perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('EMA Crossover Signal', shorttitle='EMA Crossover Signal', overlay=true)
// Define input for position size as a percentage of equity
position_size_pct = input(1, title='Position Size (%)') / 100
//Input EMA
len1 = input.int(25, minval=1, title='EMA 1')
src1 = input(close, title='Source')
ema1 = ta.ema(src1, len1)
len2 = input.int(100, minval=1, title='EMA 2')
src2 = input(close, title='Source')
ema2 = ta.ema(src2, len2)
//End of format
//Format RSI
lenrsi = input(14, title='RSI length')
outrsi = ta.rsi(close,lenrsi)
bodybar1 = math.abs(close - open)
bodybar2 = math.abs(close[1] - open[1])
// Plot the EMAs
plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 1')
plot(ema2, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 2')
// EMA Crossover conditions
emaCrossoverUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossoverDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
var entrybar = close // Initialize entrybar with the current close
// Calculate crossovers outside of the if statements
emaCrossoverUpOccured = ta.crossover(close, ema1) and ema1 > ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close > entrybar
emaCrossoverDownOccured = ta.crossunder(close, ema1) and ema1 < ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close < entrybar
plotshape(series=emaCrossoverUpOccured, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, title='New Buy Order', size=size.tiny)
plotshape(series=emaCrossoverDownOccured, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, title='New Sell Order', size=size.tiny)
if emaCrossoverUpOccured
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if emaCrossoverDownOccured
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)