Strategi penembusan pantas 5 minit berdasarkan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi scalping terobosan cepat berdasarkan carta keseimbangan pertama Ichimoku yang sesuai untuk jangka masa 5 minit. Strategi ini memanfaatkan elemen Ichimoku seperti garis peralihan, garis penanda aras dan A/B garis depan untuk menangkap pergerakan jangka pendek di pasaran. Tidak seperti strategi Ichimoku tradisional, strategi ini telah dioptimumkan parameter, menjadikannya lebih sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi.
Gagasan utama strategi adalah melakukan over atau short pada garis peralihan ketika melintasi atau melintasi garis asas, dan harga perlu menembusi dua garis depan grafik awan, sehingga arah trend dapat dipastikan dengan lebih tepat. Pada masa yang sama, strategi menentukan titik berhenti dan titik berhenti untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan pada Ichimoku untuk membina garis peralihan dan garis dasar untuk memberi isyarat lebih banyak shorting. Garis peralihan bertindak balas kepada perubahan momentum jangka pendek dalam harga, dan garis dasar bertindak balas kepada trend jangka menengah.
Khususnya, apabila pengalihan menghasilkan banyak isyarat ketika melintasi garis rujukan, maka harga diminta lebih tinggi daripada dua garis depan A dan B pada carta awan, untuk memastikan penembusan naik. Sebaliknya, pengalihan menghasilkan isyarat kosong ketika melintasi garis dasar, yang memerlukan harga lebih rendah daripada dua garis depan pada carta awan, untuk memastikan penembusan turun.
Selain itu, strategi menentukan dua parameter peratusanStop dan peratusan TP, yang mewakili peratusan hentian dan peratusan hentian. Kedua-dua nilai ini boleh disesuaikan dengan keutamaan risiko peniaga.
Apabila isyarat melakukan lebih atau lebih rendah dicetuskan, pesanan berhenti dan berhenti yang sesuai juga akan dikeluarkan. Jika harga menyentuh tahap berhenti atau berhenti, kedudukan yang sesuai akan dipadamkan.
Analisis kelebihan
Berbanding dengan strategi Ichimoku tradisional, strategi ini dioptimumkan seperti berikut:
- Pergerakan garis penukaran dikurangkan kepada 9, untuk menangkap perubahan harga lebih cepat.
- Tempoh garis asas kekal pada 26, yang mewakili trend jangka menengah.
- Siklus garis depan B dilanjutkan ke 52, untuk menentukan arah trend jangka panjang.
- Pengubahsuaian penggantian ditetapkan kepada 26, yang membolehkan jadual keseimbangan untuk membuat ramalan 26 kitaran lebih awal.
Penyesuaian parameter ini menjadikan strategi lebih sesuai untuk masa perdagangan frekuensi tinggi 5 minit, yang dapat dengan cepat menilai peluang pembalikan berhampiran titik ekstrem tempatan. Dalam kombinasi dengan grafik awan, penilaian trend jangka panjang dan jangka pendek meningkat.
Selain itu, strategi ini mempunyai logik stop loss yang dibina secara langsung, tidak perlu ditambah oleh peniaga sendiri, yang memudahkan pengurusan risiko, sesuai untuk pemula.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai risiko utama:
- Strategi scalping frekuensi tinggi lebih sensitif terhadap kos urus niaga, disarankan untuk memilih broker dengan bayaran bayaran rendah.
- Strategi reverse-turn adalah rentan terhadap kejutan pasaran, di mana ia boleh mencetuskan stop loss dalam keadaan kejutan.
- Strategi ini tidak mengambil kira faktor asas dan mungkin tidak berkesan sekiranya berlaku peristiwa besar.
- Parameter kitaran strategi yang dioptimumkan mungkin berbeza-beza dalam keserasian varieti, dan perlu diuji untuk setiap varieti.
Kaedah-kaedah berikut boleh dipertimbangkan untuk mengawal risiko:
- Tingkatkan kadar stop loss untuk memastikan kerugian tunggal terkawal dalam julat yang boleh diterima.
- Elakkan berdagang pada masa yang bergelombang tinggi dan pilih untuk beroperasi pada masa yang agak stabil.
- Strategi ini digabungkan dengan analisis asas untuk mengelakkan penggunaan sebelum dan selepas peristiwa besar.
- Uji parameter untuk pelbagai jenis perdagangan untuk mencari kombinasi kitaran terbaik.
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai ruang untuk pengoptimuman seperti berikut:
- Kaedah ini digabungkan dengan indikator kadar turun naik dan indikator kuantiti transaksi untuk meningkatkan penilaian masa masuk.
- Menambah mekanisme penangguhan kerugian yang beradaptasi.
- Menggunakan parameter latihan pembelajaran mesin untuk menyesuaikan diri dengan varieti dan persekitaran pasaran yang berbeza.
- Ini adalah satu-satunya cara untuk mengelakkan kesan taktikal dari peristiwa besar, dengan menggunakan isyarat asas.
Pengoptimuman ini membolehkan strategi untuk mengekalkan prestasi yang stabil dalam keadaan pasaran yang lebih luas.
ringkaskan
Strategi scalping Ichimoku menjadikan ia lebih sesuai untuk operasi frekuensi tinggi dengan menyesuaikan parameter tradisional. Penghakiman gabungan garisan penukaran, garisan penukaran, dan grafik awan dapat menangkap trend jangka pendek dengan cepat.
Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan tertentu, terdapat juga risiko khas strategi pembalikan. Strategi ini dapat dioptimumkan dari pelbagai sudut, seperti kadar turun naik, pembelajaran mesin, pemanduan peristiwa, dan lain-lain, untuk menjadikan strategi lebih stabil dan menyesuaikan diri dengan persekitaran yang kompleks.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Scalping Ichimoku Strategy", shorttitle="Scalp Ichimoku", overlay=true)
showBB = input(true, "Show Ichimoku Cloud")
showTrade = input(true, 'Show TP/SL')
conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, "Base Line Periods")
spanBPeriods = input(52, "Span B Periods")
displacement = input(26, "Displacement")
conversionLine = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
baseLine = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
leadLine1 = (conversionLine + baseLine) / 2
leadLine2 = (ta.highest(high, spanBPeriods) + ta.lowest(low, spanBPeriods)) / 2
plot(showBB ? conversionLine : na, "Conversion Line", color=#2962FF)
plot(showBB ? baseLine : na, "Base Line", color=#B71C1C)
plot(showBB ? ta.lowest(low, 52) : na, "Lagging Span", color=#43A047, offset=-displacement)
p1 = plot(showBB ? leadLine1 : na, "Leading Span A", color=#A5D6A7, offset=displacement)
p2 = plot(showBB ? leadLine2 : na, "Leading Span B", color=#EF9A9A, offset=displacement)
fill(p1, p2, color=leadLine1 > leadLine2 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))
// Define the shorter Stop Loss and Take Profit percentages for scalping
percentStop = input(0.5, "Stop Loss (%)")
percentTP = input(1.0, "Take Profit (%)")
// Define the entry conditions
longCondition = ta.crossover(conversionLine, baseLine) and close > leadLine1 and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(conversionLine, baseLine) and close < leadLine1 and close < leadLine2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + percentTP / 100))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - percentTP / 100))