Strategi Aliran Super Sunshine
Tarikh penciptaan:
2023-12-13 14:40:24
Akhirnya diubah suai:
2023-12-13 14:40:24
Salin:
3
Bilangan klik:
624
ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi Sunshine Supertrend adalah strategi trend-tracking berdasarkan ATR dan SuperTrend. Ia boleh meramalkan perubahan trend dengan tepat dan sangat sesuai untuk digunakan sebagai penunjuk masa.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator SuperTrend untuk menentukan arah trend semasa. Apabila indikator SuperTrend berubah arah, kami berpendapat bahawa kemungkinan pembalikan trend telah berlaku. Di samping itu, strategi ini juga menggunakan arah entiti K-baris untuk membuat penilaian tambahan.
Secara khusus, strategi menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan logik berikut:
- Menggunakan petunjuk SuperTrend untuk menentukan arah trend utama
- Apabila arah indikator SuperTrend berubah, isyarat pembalikan berpotensi dihasilkan
- Jika arah entiti K line pada masa ini adalah sama dengan yang sebelumnya, filterkan isyarat pembalikan
- Jika arah entiti K Line berubah, mengesahkan isyarat pembalikan, menghasilkan isyarat transaksi
Analisis kelebihan
- Indikator SuperTrend membantu anda menentukan titik perubahan trend dengan tepat
- Gabungan dengan penapis arah entiti K untuk meningkatkan kualiti isyarat
- Sesuai sebagai penunjuk masa, membimbing pelabur untuk memilih masa masuk dan keluar yang munasabah
- Boleh digunakan secara meluas dalam mana-mana tempoh masa dan pelbagai jenis, beradaptasi yang kuat
Risiko dan Penyelesaian
- Indeks SuperTrend mudah menghasilkan isyarat tambahan yang memerlukan penapisan tambahan
Penyelesaian: Strategi ini menggunakan arah entiti K untuk membuat penilaian tambahan, menapis isyarat yang tidak berkesan - Tetapan parameter SuperTrend mudah dioptimumkan atau terlalu dioptimumkan
Penyelesaian: Menggunakan parameter lalai untuk mengelakkan pengoptimuman yang berlebihan - Tidak dapat menangani keadaan yang berubah dengan pantas
Penyelesaian: Sesuaikan parameter kitaran ATR dengan lebih pantas
Arah pengoptimuman
- Cuba kombinasi parameter kitaran ATR yang berbeza
- Tambah petunjuk volum atau kadar turun naik untuk membantu penapisan isyarat
- Gabungan dengan sistem penunjuk lain untuk meningkatkan prestasi strategi
- Membangunkan mekanisme henti kerugian untuk mengawal kerugian tunggal
ringkaskan
Strategi Supertrend Sunshine adalah strategi yang cekap untuk menentukan pembalikan trend berdasarkan indikator SuperTrend. Ia menggabungkan arah entiti K-Line untuk membuat penilaian tambahan, yang dapat menyaring isyarat yang tidak berkesan dengan berkesan, meningkatkan kualiti isyarat. Strategi ini mudah dikendalikan, kuat beradaptasi, dan boleh digunakan secara meluas untuk pelbagai varieti dan tempoh masa.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
lon = open > close and open[1] > close[1] and open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt
longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false
longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]
longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])
//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date",
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
strategy.close("long",when=longexity)
if (inDateRange and shorty)
strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
strategy.close("short", when=shortexity)