Strategi purata bergerak berbilang masa
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan purata bergerak dan purata bergerak indeks dari garisan masa yang berbeza sebagai isyarat membeli dan menjual, untuk tujuan mengejar kejatuhan dan kejatuhan. Berdasarkan kedudukan dan pergerakan rata-rata jangka pendek untuk menentukan trend pasaran dan titik perubahan, berdasarkan rata-rata jangka panjang untuk menentukan trend besar. Strategi ini menggunakan purata bergerak sederhana ((SMA) dan purata bergerak indeks ((EMA) sebagai petunjuk teknikal, yang dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan, untuk menentukan pergerakan harga.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan SMA pada 5, 13, 21, dan EMA pada 75, 90, dan 200 hari sebagai isyarat jual beli. Logiknya ialah:
Apabila SMA jangka pendek (gambar 5, 13, 21) diletakkan di atas, dan semua SMA jangka pendek lebih tinggi daripada EMA jangka panjang (gambar 75, 90, 200);
Apabila SMA jangka pendek (garis 5, 13, 21) diletakkan di bawah garis 5, 13 seterusnya, 21 di atas garis, dan semua SMA jangka pendek adalah lebih rendah daripada EMA jangka panjang (garis 75, 90, 200), buat kosong.
Oleh itu, dengan menggunakan kombinasi SMA dan EMA dari pelbagai kitaran, anda dapat menilai tren harga jangka pendek dan jangka panjang dengan berkesan, untuk mencapai strategi tren yang panjang dan pendek.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Penggunaan dua penunjuk garis rata-rata dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan dan menentukan trend harga dengan tepat.
Penetapan pelbagai paksi masa, kitaran pendek menentukan trend pendek, kitaran panjang menentukan trend besar, dilaksanakan dengan cepat atau perlahan.
SMA sensitif terhadap perubahan harga, EMA untuk perubahan harga yang lancar, kedua-duanya digabungkan untuk penggunaan yang lebih baik.
Logik untuk mengejar dan membunuh adalah mudah, langsung dan mudah dikendalikan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Pengaturan pelbagai paksi masa lebih rumit, parameter yang disesuaikan dan pengoptimuman yang sukar.
Indikator jangka pendek dan jangka panjang mungkin terputus dan memberi isyarat yang salah.
Ia mungkin kurang berkesan dalam keadaan yang teruk.
Terdapat beberapa ketinggalan dan tidak dapat menangkap titik perubahan tepat pada masanya.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah isyarat penapisan petunjuk teknikal lain, seperti KDJ, MACD dan lain-lain, untuk meningkatkan ketepatan strategi.
Uji dan optimumkan kitaran dan jumlah garis purata jangka pendek dan jangka panjang untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menambah mekanisme penangguhan kerugian untuk mengawal risiko dan DD.
Ia adalah satu petanda yang boleh digabungkan untuk mengelakkan kenaikan harga yang mendadak.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan analisa garisan dua dan pelbagai time-axis untuk menjejaki trend yang mudah dan berkesan. Idea strategi jelas dan mudah difahami, dan mempunyai nilai praktikal. Tetapi terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti pengoptimuman parameter, kawalan risiko, dan sebagainya. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pemikiran yang berharga untuk perdagangan kuantitatif, yang patut dikaji dan dikaji lebih dalam.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )
source = close
// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21
// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)
// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)
// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200
// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)
// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)
longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")
shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
//エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)