Strategi purata bergerak pelbagai jangka masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-13 15:34:09
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan purata bergerak dan purata bergerak eksponen dari jangka masa yang berbeza sebagai isyarat perdagangan untuk mengejar kenaikan dan membunuh penurunan. Ia menilai trend pasaran dan titik perubahan mengikut lokasi dan trend purata bergerak jangka pendek dan menentukan trend utama mengikut purata bergerak jangka panjang. Strategi ini menggabungkan Purata Bergerak Sederhana (SMA) dan Purata Bergerak Eksponen (EMA) sebagai penunjuk teknikal untuk menapis bunyi pasaran dengan berkesan dan menentukan trend harga.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 5 hari, 13 hari, 21 hari SMA dan 75 hari, 90 hari, 200 hari EMA sebagai isyarat dagangan. Logik tertentu adalah:

Apabila SMA jangka pendek (5 hari, 13 hari, 21 hari) disusun mengikut urutan (5 hari di bahagian atas, 13 hari seterusnya, 21 hari di bahagian bawah) dan semua SMA jangka pendek berada di atas EMA jangka panjang (75 hari, 90 hari, 200 hari), pergi panjang;

Apabila SMA jangka pendek (5 hari, 13 hari, 21 hari) disusun mengikut urutan (5 hari di bahagian bawah, 13 hari seterusnya, 21 hari di bahagian atas) dan semua SMA jangka pendek berada di bawah EMA jangka panjang (75 hari, 90 hari, 200 hari), pergi pendek.

Dengan menggabungkan SMA dan EMA kitaran yang berbeza, ia dapat menilai dengan berkesan trend harga jangka pendek dan jangka panjang untuk melaksanakan strategi trend-mengikuti.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

Menggunakan penunjuk purata bergerak berganda dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan dan menentukan trend harga dengan tepat.
Tetapan pelbagai jangka masa, dengan kitaran pendek untuk menentukan trend jangka pendek dan kitaran panjang untuk menentukan trend utama, mencapai cepat dengan perlahan.
SMA sensitif terhadap perubahan harga manakala EMA meratakan perubahan harga, menggabungkan kedua-duanya lebih baik.
Logik mengejar naik dan membunuh tetes adalah mudah dan langsung, mudah untuk beroperasi.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

Tetapan pelbagai jangka masa agak rumit dengan kesukaran dalam penyesuaian parameter dan pengoptimuman.
Perbezaan mungkin berlaku antara penunjuk jangka pendek dan jangka panjang, memberikan isyarat yang salah.
Berdasarkan hanya pada penunjuk purata bergerak, mungkin kurang dalam keadaan pasaran yang melampau.
Terdapat kelewatan tertentu, tidak dapat menangkap titik perubahan tepat pada masanya.

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Tambah penunjuk teknikal lain untuk penapisan isyarat seperti KDJ, MACD dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan strategi.
Uji dan optimumkan tempoh dan bilangan purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengawal risiko dan DD.
Gabungkan penunjuk jumlah untuk mengelakkan pecah palsu di bawah lonjakan harga yang tajam.

Kesimpulan

Strategi ini merealisasikan pengesanan trend yang mudah dan berkesan dengan menggunakan purata bergerak berganda dan analisis pelbagai jangka masa. Idea strategi jelas dan mudah difahami dengan nilai praktikal tertentu. Tetapi masih ada ruang untuk penambahbaikan seperti pengoptimuman parameter, kawalan risiko dll. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan idea berharga untuk perdagangan kuantitatif, yang bernilai penyelidikan dan perbincangan yang mendalam.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )


source = close


// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21

// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)

// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)

// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200

// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)

// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)

longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")

shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
    
    //エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi