Strategi Penembusan Saluran Harga Dinamik
Gambaran Keseluruhan
Strategi penembusan saluran harga dinamik adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk saluran harga Donchian. Strategi ini menggunakan garisan atas dan bawah saluran harga untuk menentukan arah tren pasaran, dan membuka kedudukan beli atau jual apabila harga menembusi saluran.
Idea utama strategi ini adalah menggunakan penembusan saluran harga Donchian. Apabila harga menembusi garisan atas saluran, kedudukan beli dibuka untuk mencari tren; apabila harga jatuh di bawah garisan bawah saluran, kedudukan jual dibuka untuk mencari tren.
Prinsip Strategi
Pengiraan Penunjuk
Saluran harga dikira dengan formula berikut:
Garisan atas = Nilai tertinggi tertinggi dalam tempoh N pada harga tertinggi
Garisan bawah = Nilai terendah terendah dalam tempoh N pada harga terendah
Garisan tengah = (Garisan atas + Garisan bawah) / 2
Di mana N mewakili panjang tempoh saluran, secara lalai dalam strategi ini adalah 50.
Peraturan Kemasukan
Apabila harga tertinggi lilin terkini menembusi garisan atas saluran, kedudukan beli dibuka;
Apabila harga terendah lilin terkini jatuh di bawah garisan bawah saluran, kedudukan jual dibuka.
Contoh:
Titik tinggi lilin sebelumnya tidak melebihi garisan atas saluran;
Titik tinggi lilin semasa menembusi garisan atas saluran;
==> Buka kedudukan beli
Peraturan Keluar
Terdapat dua pilihan peraturan keluar:
- Keluar berdasarkan saluran
Tutup beli: Harga henti rugi adalah garisan bawah saluran;
Tutup jual: Harga henti rugi adalah garisan atas saluran;
- Keluar berdasarkan garisan tengah
Tanpa mengira kedudukan beli atau jual, apabila harga jatuh semula di bawah garisan tengah saluran, semua kedudukan ditutup.
Kawalan Risiko
Kawalan risiko menggunakan kaedah henti rugi peratusan, mengira jarak henti rugi khusus berdasarkan amplitud saluran dan peratusan risiko yang boleh ditanggung yang ditetapkan.
Jarak henti rugi beli = Harga masuk * (1 - Peratusan risiko yang boleh ditanggung)
Jarak henti rugi jual = Harga masuk * (1 + Peratusan risiko yang boleh ditanggung)
Contohnya, tetapkan risiko beli sebanyak 2%, harga masuk pada $10,000, maka garisan henti rugi beli ialah 10,000 * (1 - 2%) = $9,800.
Analisis Kelebihan
Menangkap Penembusan Tren
Apabila harga menembusi garisan atas atau bawah saluran, terdapat kebarangkalian tinggi bermulanya tren arah baru. Kemasukan pada masa ini boleh menangkap pergerakan harga yang besar.
Risiko Terkawal
Menggunakan henti rugi peratusan boleh mengawal kerugian tunggal dalam julat yang boleh diterima.
Ruang Pengoptimuman Parameter yang Luas
Parameter seperti panjang tempoh saluran, nisbah risiko, dan kaedah henti rugi boleh dioptimumkan dalam pelbagai kombinasi untuk menyesuaikan dengan lebih banyak keadaan pasaran.
Analisis Risiko
Penembusan Gagal
Harga menembusi garisan atas atau bawah saluran tidak semestinya membentuk tren; terdapat kebarangkalian penembusan yang gagal, yang mudah menyebabkan henti rugi.
Keadaan Pasaran Berayun
Apabila pasaran berada dalam julat ayunan luas, harga mungkin kerap mencetuskan garisan atas dan bawah saluran, menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap dan meningkatkan kos perdagangan serta kerugian gelinciran.
Arah Pengoptimuman
Saluran Dinamik
Boleh dipertimbangkan untuk menjadikan panjang saluran harga sebagai pemboleh ubah yang menyesuaikan secara automatik berdasarkan turun naik pasaran. Apabila pasaran berayun, panjangkan panjang saluran; apabila tren jelas, pendekkan panjang saluran.
Optimumkan Peluang Kemasukan
Gabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis masa kemasukan, seperti penunjuk volum, purata bergerak, dan lain-lain, untuk mengelakkan penembusan yang tidak berkesan dalam pasaran berayun.
Penyeragaman Parameter
Gunakan lebih banyak data sejarah untuk menguji dan mengoptimumkan kombinasi parameter, menentukan parameter optimum untuk menyesuaikan dengan lebih banyak keadaan pasaran.
Kesimpulan
Strategi saluran harga dinamik secara keseluruhannya adalah strategi pengesanan tren yang agak mudah dan intuitif. Kelebihannya adalah isyarat yang jelas dan mudah difahami; kawalan risiko yang agak munasabah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah yang perlu dioptimumkan lagi, seperti penembusan gagal dan pengendalian pasaran berayun. Strategi ini lebih sesuai digunakan sebagai alat bantu untuk perdagangan tren, dan kesannya akan lebih baik apabila digabungkan dengan penunjuk teknikal atau model lain.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's RiskChannel Strategy", shorttitle = "RiskChannel str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)- 1