Algoritma perdagangan emas berdasarkan tindakan harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Algoritma ini adalah berdasarkan pada pergerakan harga emas untuk perdagangan. Ia akan mengira harga tertinggi dan terendah dalam 20 garis K terkini untuk menentukan ruang pergerakan harga. Apabila harga menembusi harga tertinggi dalam garis K terkini, ia akan melakukan lebih banyak; apabila harga jatuh di bawah harga terendah dalam garis K terkini, ia akan kosong.
Prinsip algoritma
Logik teras algoritma ini adalah berdasarkan teori penembusan. Ia akan mencatat harga tertinggi dan terendah dalam 20 garis K terkini untuk menentukan julat pergerakan harga. Apabila harga melebihi julat ini, ia dianggap sebagai penembusan, dan oleh itu boleh berdagang.
- Hitung harga tertinggi (highs) dan terendah (lows) dalam 20 baris K terkini
- Dapatkan julat pergerakan harga
- Rekodkan harga tertinggi bagi satu garis K terkini, sebagai tahap penembusan
- Apabila garis K terkini berada di atas paras penembusan dan harga penutupan juga berada di atas paras penembusan, lakukan lebih banyak.
- Apabila garis K terbaharu berada di bawah paras penembusan dan harga penutupan juga berada di bawah paras penembusan, buat shorting
- Tetapkan harga stop loss selepas melakukan shorting
Seperti yang dapat dilihat, isyarat dagangan algoritma ini datang dari penilaian harga yang pecah, dan terasnya adalah untuk mengenal pasti masa apabila harga pecah.
Analisis kelebihan
Algoritma ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Mudah difahami dan diamalkan
- Penghakiman berdasarkan pergerakan harga, tidak dipengaruhi oleh penunjuk lain
- Isyarat penembusan jelas dan mudah untuk mengawal masa kemasukan
- Menapis bunyi bising pasaran dengan ketara untuk mengelakkan penangkapan
- Ia mempunyai tetapan Stop Loss untuk mengawal kerugian tunggal.
Secara keseluruhannya, idea teras algoritma ini jelas, logik, mudah dilaksanakan, mudah untuk menguasai masa masuk, dan boleh mengawal kerugian tunggal, merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang sangat praktikal.
Analisis risiko
Algoritma ini juga mempunyai beberapa risiko:
- Kemungkinan besar untuk gagal, risiko kehilangan keuntungan
- Tidak terkawal dengan betul, mungkin masuk terlalu awal atau terlambat
- Pengunduran diri mungkin lebih besar dan memerlukan ketahanan mental.
- Tetapan Stop Loss yang tidak munasabah, mungkin terlepas lebih banyak wang atau menanggung kerugian yang lebih besar
Mengenai risiko ini, langkah-langkah berikut boleh diambil untuk mengawal dan mengoptimumkan:
- Penambahbaikan kebolehpercayaan penembusan yang disahkan bersama-sama dengan petunjuk lain
- Pengoptimuman parameter untuk meningkatkan ketepatan masa kemasukan
- Pengaturan pengurusan kedudukan untuk mengurangkan risiko kerugian tunggal
- Dinamika penyesuaian harga stop loss
Arah pengoptimuman
Algoritma ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Bersama-sama dengan petunjuk lain│ dapat memperkenalkan penunjuk seperti purata bergerak, garis Brin, untuk pengesahan kedua mengenai penembusan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat│
Optimumkan parameter│ dapat menguji kombinasi parameter yang berbeza, mengoptimumkan panjang kitaran penilaian terobosan, dan mencari parameter yang membuat isyarat perdagangan lebih dipercayai │
Pengoptimuman Stop Loss│ boleh digabungkan dengan indikator seperti kadar turun naik, secara dinamik menyesuaikan jarak hentian hentian dalam masa nyata│
Pengoptimuman pengurusan kedudukanOptimumkan algoritma kedudukan untuk mengurangkan kesan kerugian tunggal.
Pembelajaran Mesin│ Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mempelajari banyak data sejarah dan secara automatik mencari kombinasi parameter yang lebih baik│
Dengan pengoptimuman ini, kita dapat meningkatkan lagi kestabilan, kemenangan dan keuntungan algoritma.
ringkaskan
Algoritma perdagangan emas ini berdasarkan penilaian pergerakan harga, menggunakan teori terobosan untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Ideanya mudah dan jelas, mudah dilaksanakan, dan praktikal. Pada masa yang sama, ia juga mempunyai risiko tertentu yang memerlukan pengoptimuman lebih lanjut untuk meningkatkan kestabilan dan tahap keuntungan. Secara keseluruhan, algoritma ini sesuai untuk perdagangan emas, merupakan strategi kuantitatif yang berkesan dan praktikal.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")
// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]
// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]
// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)
// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")
// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)