1. Persegi
  2. Algoritma Perdagangan Aksi Harga Emas

Algoritma Perdagangan Aksi Harga Emas

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-13 16:08:12
Tag:

img

Ringkasan

Algoritma ini berdagang emas berdasarkan tindakan harga. Ia mengira harga tertinggi dan terendah 20 lilin terkini untuk menentukan julat turun naik harga. Ia pergi lama apabila harga memecahkan harga tertinggi lilin terkini dan pergi pendek apabila harga memecahkan harga terendah lilin terkini. Selepas membuka kedudukan panjang atau pendek, ia menetapkan mengambil keuntungan dan harga hentian kerugian.

Prinsip-prinsip

Logik teras algoritma ini adalah berdasarkan teori breakout. Ia merekodkan harga tertinggi dan terendah dari 20 candlestick yang paling baru untuk menentukan julat turun naik harga. Apabila harga melebihi julat ini, ia dianggap sebagai breakout dan dengan itu isyarat perdagangan dicetuskan. Khususnya, aliran algoritma adalah:

  1. Mengira harga tertinggi (tinggi) dan harga terendah (rendah) dari 20 candlesticks yang paling baru-baru ini
  2. Dapatkan julat turun naik harga (priceRange)
  3. Mencatatkan harga tertinggi candlestick terkini sebagai tahap breakout (breakoutLevel)
  4. Apabila tertinggi candlestick terkini memecahkan tahap pecah dan penutupan juga memecahkan tahap pecah, pergi panjang
  5. Apabila paras terendah candlestick terbaru jatuh di bawah paras pecah dan penutupan juga jatuh di bawah paras pecah, pergi pendek
  6. Set harga mengambil keuntungan dan berhenti kerugian selepas membuka kedudukan panjang atau pendek

Seperti yang dapat dilihat, isyarat dagangan algoritma ini berasal dari penilaian harga. Kuncinya adalah untuk mengenal pasti masa harga harga.

Analisis Kelebihan

Algoritma ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
  2. Berdasarkan tindakan harga, tidak dipengaruhi oleh penunjuk lain
  3. Isyarat keluar yang jelas, masa masuk mudah difahami
  4. Boleh menapis bunyi bising pasaran dengan ketara dan mengelakkan terperangkap
  5. Mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian di tempat untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal

Secara umum, idea teras algoritma ini jelas dan logik. Ia mudah dilaksanakan dan mudah difahami masa kemasukan. Ia juga membolehkan mengawal kerugian perdagangan tunggal. Oleh itu, ia adalah strategi perdagangan kuantitatif dengan kepraktisan yang kuat.

Analisis Risiko

Algoritma ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Kemungkinan tinggi kegagalan keluar, risiko kehilangan keuntungan
  2. Pemahaman yang tidak betul mengenai masa keluar, mungkin masuk terlalu awal atau terlalu lewat
  3. Pengeluaran yang agak besar, memerlukan daya tahan psikologi tertentu
  4. Tidak munasabah mengambil keuntungan dan berhenti kerugian tetapan, mungkin terlepas keuntungan yang lebih besar atau mengambil kerugian yang lebih tinggi

Untuk mengawal dan mengoptimumkan risiko ini, langkah-langkah berikut boleh diambil:

  1. Memastikan penembusan dengan penunjuk lain untuk meningkatkan kebolehpercayaan
  2. Mengoptimumkan parameter untuk meningkatkan ketepatan masa kemasukan
  3. Penyesuaian saiz kedudukan untuk mengurangkan risiko kerugian perdagangan tunggal
  4. Sesuaikan secara dinamik harga mengambil keuntungan dan berhenti kerugian

Arahan pengoptimuman

Algoritma boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Gabungkan dengan penunjuk lainPurata bergerak, Bollinger Bands dan lain-lain boleh diperkenalkan untuk mengesahkan isyarat pecah dua kali dan meningkatkan kebolehpercayaan.

  2. Pengoptimuman Parameter. Kombinasi parameter yang berbeza boleh diuji untuk mengoptimumkan panjang tempoh pecah dan mencari tetapan parameter yang lebih boleh dipercayai.

  3. Ambil keuntungan dan optimumkan stop loss. Dinamis menyesuaikan mengambil keuntungan dan berhenti kerugian jarak berdasarkan turun naik dan lain-lain

  4. Pengoptimuman saiz kedudukan. Mengoptimumkan algoritma saiz kedudukan untuk mengurangkan kesan kerugian perdagangan tunggal.

  5. Pembelajaran mesin. Belajar dari sejumlah besar data sejarah untuk mencari kombinasi parameter yang lebih baik secara automatik.

Pengoptimuman di atas dapat meningkatkan kestabilan, kadar kemenangan dan keuntungan algoritma.

Kesimpulan

Algoritma perdagangan emas menjana isyarat perdagangan berdasarkan tindakan harga dan teori pecah. Idea ini mudah dan jelas, mudah dilaksanakan, dan sangat praktikal. Sementara itu, ia juga mempunyai beberapa risiko dan memerlukan pengoptimuman lanjut untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan. Secara keseluruhan, ia sesuai untuk perdagangan emas dan strategi kuantitatif yang cekap. Dengan menggabungkan penunjuk lain, pengoptimuman parameter, mengambil keuntungan / pengoptimuman stop loss dan lain-lain, prestasi strategi yang lebih baik dapat dicapai.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")

// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]

// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]

// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)

// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")

// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi