Strategi Breakout Double Band
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator dua gelombang untuk mengenal pasti kawasan penyetaraan, dengan strategi perdagangan yang mencapai harga rendah dan tinggi. Apabila harga menembusi kawasan neutral, ini menunjukkan bahawa harga memulakan trend baru, ketika ini masuk lebih banyak; apabila harga jatuh lagi ke kawasan neutral, ini menunjukkan bahawa tren harga berakhir, ketika ini berhampiran.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua jalur Brin. Jalur atas dan bawah dalam jalur Brin adalah 20-hari sederhana bergerak rata-rata ± 1 kali selisih standard; Jalur atas dan bawah dalam jalur Brin luar adalah 20-hari sederhana bergerak rata-rata ± 2 kali selisih standard. Ia ditakrifkan sebagai kawasan neutral apabila harga berada di antara jalur Brin dalam dan luar.
Apabila harga dua baris K berturut-turut berada di kawasan neutral, dianggap berada dalam penataan; apabila harga dua baris K berturut-turut, harga penutupan baris K ketiga melebihi jalur Neobrin, menghasilkan isyarat melakukan banyak.
Setelah melakukan over, setkan stop loss pada harga minimum - 2 kali ATR untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko; tutup kedudukan apabila harga jatuh di bawah jalur Nebrill.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan kedua-dua faktor penunjuk dan trend, dapat mengenal pasti kawasan penyetaraan dan menentukan sama ada harga memulakan pusingan baru, mencapai harga rendah dan tinggi, ruang keuntungan besar. Strategi berhenti kerugian dapat mengunci keuntungan dan mengawal risiko, menjadikan strategi lebih stabil.
Analisis risiko
Strategi ini bergantung pada tanda-tanda yang dibuat oleh harga untuk memecahkan Brin dan membentuk jalur, dan jika berlaku pelanggaran palsu, ia akan menyebabkan kesalahan dan kerugian. Di samping itu, titik berhenti yang terlalu dekat juga boleh dihentikan oleh detik.
Keupayaan penembusan palsu dapat dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter pita Brin, meningkatkan syarat penapisan, dan sebagainya. Selain itu, titik-titik hentian boleh dilepaskan dengan sewajarnya untuk memastikan terdapat ruang yang mencukupi.
Arah pengoptimuman
- Mengoptimumkan parameter pita burin, menyesuaikan lebar pita burin, mengurangkan kebarangkalian penembusan palsu
- Menambah penapisan untuk petunjuk lain, seperti jumlah transaksi, untuk mengelakkan penembusan palsu yang rendah
- Sesuaikan strategi henti rugi untuk mengelakkan set dan henti rugi kedua
- Meningkatkan strategi pembinaan kumpulan untuk mengurangkan risiko tunggal
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan indikator dua gelombang dan strategi trend, untuk mencapai harga rendah dan harga tinggi, ruang keuntungan besar. Pada masa yang sama, strategi berhenti-rugi juga menjadikan strategi lebih stabil. Dengan pengoptimuman lanjut, anda boleh meningkatkan kesan strategi, yang patut diuji di lapangan.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }
// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1
// MAIN:
if within_timeframe
// EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price // also detects false breakouts
if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)
// ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
stop_loss_price := float(0)