1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Ganda Bollinger Bands

Strategi Penembusan Ganda Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-13 17:33:24
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands berganda untuk mengenal pasti zon penyatuan dan isyarat pecah untuk melaksanakan strategi perdagangan beli rendah-jual tinggi. Apabila harga memecahkan zon neutral, ia menandakan permulaan trend baru dan masa untuk memasuki kedudukan panjang. Apabila harga pecah kembali di bawah zon neutral, ia menandakan akhir trend dan masa untuk menutup kedudukan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua Bollinger Band. BB dalaman mempunyai band atas / bawah 20SMA ± 1 penyimpangan standard. BB luar mempunyai band atas / bawah 20SMA ± 2 penyimpangan standard. Kawasan di antara kedua-dua BB ditakrifkan sebagai zon neutral.

Apabila harga kekal di dalam zon neutral selama dua lilin berturut-turut, ia dianggap penyatuan. Apabila harga ditutup di atas jalur atas BB dalaman selepas dua lilin zon neutral berturut-turut, isyarat panjang dihasilkan.

Selepas memasuki panjang, stop loss ditetapkan pada harga terendah - 2xATR untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penunjuk dan trend untuk mengenal pasti zon penyatuan dan menentukan permulaan trend, membolehkan perdagangan pembelian rendah-penjualan tinggi dengan potensi keuntungan yang besar.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung pada isyarat pecah yang boleh menjadi pecah palsu, mengakibatkan perdagangan yang rugi.

Penyelesaian termasuk mengoptimumkan parameter BB, menambah penapis untuk mengurangkan isyarat palsu, dan membenarkan hentian yang lebih luas.

Arahan pengoptimuman

  1. Mengoptimumkan parameter BB untuk mengurangkan pecah palsu
  2. Tambah penapis lain e.g. kelantangan untuk mengelakkan pecah palsu kelantangan rendah
  3. Sesuaikan strategi stop loss untuk mengelakkan whipsaws dan berhenti awal
  4. Skala dalam kedudukan untuk mengurangkan risiko perdagangan tunggal

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan BB berganda dan strategi trend untuk perdagangan pembelian rendah-penjualan tinggi dengan potensi keuntungan yang besar. Strategi stop loss juga meningkatkan kestabilan. Pengoptimuman lanjut dapat meningkatkan prestasi strategi untuk perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)


// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
    TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }

// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1


// MAIN:
if within_timeframe
    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
	end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price	// also detects false breakouts
	if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
        strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
		entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	stop_loss_price := float(0)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi