Heiken Ashi dan Strategi Gabungan Super Trend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-15 11:11:27
Tag:

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan penunjuk Heiken Ashi dan Super Trend. Strategi ini terutamanya menggunakan Heiken Ashi untuk meluruskan lilin dan menapis bunyi bising pasaran, dan menggunakan penunjuk Super Trend untuk menilai arah trend harga untuk mengesan trend.

Prinsip Strategi

Gunakan penunjuk Heiken Ashi untuk memproses lilin, menapis beberapa bunyi pasaran, dan membuat trend lebih jelas
Mengira jalur atas dan bawah Super Trend berdasarkan ATR dan faktor
Apabila harga menembusi barisan atas, ia adalah isyarat penurunan.
Semakin besar faktor, semakin sedikit isyarat Super Trend, semakin baik kesan pengesanan, tetapi jumlah entri berkurangan
Gabungkan penunjuk Heiken Ashi dan Super Trend untuk menilai dan mengesan trend

Kelebihan Strategi

Indikator Heiken Ashi berkesan menapis beberapa bunyi pasaran dan membuat carta lebih jelas
Indikator Super Trend mempunyai kesan pengoptimuman yang baik dan boleh menyesuaikan frekuensi kemasukan dengan fleksibel
Menggabungkan penunjuk berganda menjadikan kesan menilai trend harga lebih baik
Mengesan trend yang kuat secara automatik

Risiko Strategi

Gabungan penunjuk tidak dapat sepenuhnya mengelakkan isyarat yang salah dalam tempoh penyatuan pasaran
Celah besar boleh menyebabkan penunjuk tidak sah, sehingga kehilangan titik isyarat penting
Menetapkan faktor Super Trend yang terlalu besar akan kehilangan peluang trend

Penyelesaian: (1) Sesuai menyesuaikan parameter Super Trend untuk mengimbangi kesan penjejakan dan kekerapan kemasukan
(2) Menambah penunjuk lain untuk membantu menilai untuk mengelakkan masalah yang disebabkan oleh jurang

Arah Pengoptimuman Strategi

Sesuaikan kitaran ATR dan faktor Super Trend untuk mengoptimumkan kekerapan kemasukan
Meningkatkan penunjuk stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
Menggabungkan penunjuk lain untuk menentukan jenis trend untuk mengelakkan penanganan yang tidak betul terhadap rentak kejutan trend
Meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk membantu menilai arah trend

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan kelebihan penunjuk ganda Heiken Ashi dan Super Trend, menggunakan penunjuk untuk menentukan arah trend harga, dan mencapai penjejakan automatik. Berbanding dengan menggunakan satu penunjuk sahaja, kesan menilai pergerakan harga lebih baik, dan kestabilan strategi ditingkatkan. Sudah tentu, masih ada ruang untuk peningkatan. Pada masa akan datang, pengoptimuman boleh dilakukan dari aspek kekerapan kemasukan dan stop loss untuk menjadikan strategi lebih menguntungkan dan kurang berisiko.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY

//@version=5

strategy("Heiken Ashi & Super Trend", overlay=true,  pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)

///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////


heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low  = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)

x_sma(x, y) =>
    sumx = 0.0
    for i = 0 to y - 1
        sumx := sumx + x[i] / y
    sumx

x_rma(src, length) =>
	alpha = 1/length
	sum = 0.0
	sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])

x_atr(length) =>
    trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
    //true range can be also calculated with ta.tr(true)
    x_rma(trueRange, length)

x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
	src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
	atr = x_atr(atrPeriod)
	upperBand = src + factor * atr
	lowerBand = src - factor * atr
	prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
	prevUpperBand = nz(upperBand[1])

	lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
	upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
	int direction = na
	float superTrend = na
	prevSuperTrend = superTrend[1]
	if na(atr[1])
		direction := 1
	else if prevSuperTrend == prevUpperBand
		direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
	else
		direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
	superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
	[superTrend, direction]
	

///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////

var bool longCond                    = na, var bool shortCond                   = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long                 = 0, var int CondIni_short                 = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition         = na, var float open_shortCondition   = na


long  = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0


longCond        :=                                                              long
shortCond       :=                                                              short

CondIni_long    :=                                                              longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short   :=                                                              longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition   =                                                               (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition  =                                                               (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)


open_longCondition             :=                                          long ? close[1] :                                                      nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition            :=                                          short ? close[1] :                                                     nz(open_shortCondition[1])


//TP
tp                    = input.float(1.1  , "TP [%]",                      step = 0.1) 

//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

testStartYear       =                   input.int(2000,                             title="start year",                                         minval = 1997, maxval = 3000,                                                   group= "BACKTEST") 
testStartMonth      =                   input.int(01,                               title="start month",                                        minval = 1, maxval = 12,                                                        group= "BACKTEST")
testStartDay        =                   input.int(01,                               title="start day",                                          minval = 1, maxval = 31,                                                        group= "BACKTEST")
testPeriodStart     =                   timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear        =                   input.int(3333,                             title="stop year",                                          minval=1980, maxval = 3333,                                                     group= "BACKTEST")
testStopMonth       =                   input.int(12,                               title="stop month",                                         minval=1, maxval=12,                                                            group= "BACKTEST")
testStopDay         =                   input.int(31,                               title="stop day",                                           minval=1, maxval=31,                                                            group= "BACKTEST")
testPeriodStop      =                   timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod          =                   true

// Backtest  ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


if longCond
    strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)

if shortCond
    strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
    

strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition   *       (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)

strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition  *       (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi