Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Operasi Purata Bergerak Bulanan dan Suku Tahunan
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini terutamanya beroperasi berdasarkan purata pergerakan bulanan dan suku tahunan, khususnya garis 20 hari sebagai garis bulanan dan garis 60 hari sebagai garis suku tahunan. Isyarat strategi berasal dari persilangan emas dan persilangan kematian kedua-dua purata pergerakan ini. Apabila garis bulanan menembusi ke atas garis suku tahunan, posisi beli diambil (isyarat kenaikan); apabila garis bulanan menembusi ke bawah garis suku tahunan, semua posisi ditutup. Strategi ini sesuai untuk operasi jangka sederhana hingga panjang, meraih keuntungan dengan menangkap peluang perbezaan pengukuhan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan purata pergerakan mudah 20 hari sebagai penunjuk garis bulanan, dan purata pergerakan mudah 60 hari sebagai penunjuk garis suku tahunan. Logik penjanaan isyarat dagangan adalah seperti berikut:
- Apabila garis 20 hari menembusi ke atas garis 60 hari, iaitu berlaku persilangan emas, posisi beli dibuka.
- Apabila harga saham jatuh lebih daripada 10% dari paras tertinggi dalam tempoh 10 hari, posisi ditutup untuk mengambil untung.
- Apabila garis 20 hari menembusi ke bawah garis 60 hari, iaitu berlaku persilangan kematian, semua posisi ditutup.
- Apabila kerugian mencapai 10%, posisi ditutup untuk henti rugi.
Dengan menggunakan persilangan purata pergerakan bulanan dan suku tahunan untuk menentukan arah aliran jangka sederhana hingga panjang, persilangan emas menandakan pasaran menaik jangka sederhana/panjang, manakala persilangan kematian menandakan pasaran menurun jangka sederhana/panjang. Strategi ini juga menggabungkan mekanisme ambil untung dan henti rugi untuk mengawal risiko.
Kelebihan Strategi
- Menggunakan purata pergerakan bulanan dan suku tahunan untuk menapis bunyi pasaran dan menangkap arah aliran jangka sederhana hingga panjang.
- Parameter strategi mudah dan mudah dilaksanakan.
- Boleh mengkonfigurasi parameter ambil untung dan henti rugi untuk mengawal risiko.
Analisis Risiko
- Tidak dapat menentukan titik pembalikan arah aliran, terdapat risiko kerugian.
- Purata pergerakan bulanan dan suku tahunan mempunyai ketinggalan, mungkin terlepas peluang jangka pendek.
- Perlu memilih titik henti rugi yang sesuai untuk mengelakkan terlalu agresif sehingga tercicir.
Penyelesaian:
- Gunakan henti rugi bergerak untuk mengehadkan kerugian tepat pada masanya.
- Gabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat dan menentukan arah aliran.
- Laraskan parameter purata pergerakan untuk mengoptimumkan strategi.
Arah Pengoptimuman Strategi
- Menambah penunjuk lain seperti penunjuk KD untuk mengelakkan penembusan palsu.
- Mengoptimumkan parameter purata pergerakan untuk mencari kombinasi kitaran purata pergerakan terbaik.
- Menambah strategi ambil untung seperti ambil untung bergerak untuk meraih lebih banyak keuntungan.
Kesimpulan
Strategi ini secara sistematik memanfaatkan kelebihan purata pergerakan bulanan dan suku tahunan, menggunakan persilangan emas dan kematian purata pergerakan untuk menentukan arah aliran jangka sederhana hingga panjang. Pada masa yang sama, ia dilengkapi dengan mekanisme ambil untung dan henti rugi yang munasabah untuk mengawal risiko. Ruang pengoptimuman strategi masih besar dan patut diuji serta dioptimumkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("均線操作-月季", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30)
sma20 = sma(close, 20)
sma60 = sma(close, 60)- 1