Pengecualian harga daripada strategi dagangan purata harian

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-15 15:44:18
Tag:

Ringkasan

Strategi perdagangan ini menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan penunjuk yang dipanggil Ichimoku Kinko Hyo. Ichimoku Kinko Hyo diterjemahkan secara harfiah kepada carta keseimbangan sekilas. Ia menggabungkan kelebihan purata bergerak dan penunjuk jalur untuk mengenal pasti kedua-dua arah trend dan tahap sokongan / rintangan, oleh itu dianggap sebagai penunjuk komprehensif.

Strategi ini menggunakan garis komponen Ichimoku untuk menentukan arah trend dan kekuatan. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila harga memecahkan bahagian atas atau bawah Awan. Juga, strategi ini memanfaatkan peluang kemasukan edge-to-edge yang unik untuk sistem Ichimoku.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan lima baris dari sistem Ichimoku Kinko Hyo:

Garis Tenkan: purata 9 tempoh tertinggi tertinggi dan terendah terendah
Garis Kijun: purata 26 tempoh tertinggi tertinggi dan terendah terendah
Senkou Span A: purata Garis Tenkan dan Garis Kijun
Senkou Span B: purata 52 tempoh tertinggi tertinggi dan terendah terendah
Garis Chikou: purata bergerak berundur 26 tempoh

Awan adalah kawasan antara Senkou Span A dan Senkou Span B, mewakili julat trend semasa secara umum.

Isyarat perdagangan dihasilkan berdasarkan senario berikut:

Harga pecah di atas puncak Awan: isyarat panjang
Harga pecah di bawah bahagian bawah Awan: isyarat pendek
Harga memasuki Awan dari bawah: peluang tepi ke tepi panjang
Harga memasuki Awan dari atas: peluang pendek tepi ke tepi

Di samping itu, strategi menggunakan silang Tenkan / Kijun untuk menentukan tahap mengambil keuntungan dan berhenti kerugian.

Kelebihan

Kekuatan terbesar strategi ini terletak pada keupayaan Ichimoku untuk menentukan arah trend dan tahap sokongan / rintangan.

Awan mengenal pasti arah trend utama, mengelakkan perdagangan terhadap trend.
Garis komponen melihat tahap sokongan / rintangan untuk mencari peluang pecah.
Pendaftaran tepi ke tepi memberikan potensi keuntungan yang lebih besar.

Juga, strategi ini menggabungkan silang Tenkan / Kijun untuk mengambil keuntungan separa dan kawalan risiko.

Risiko dan Pengurusan

Risiko utama datang dari potensi jurang dalam garis Ichimoku menyebabkan pecah palsu.

Penyelesaian termasuk mengoptimumkan parameter untuk mempersempit selang garis bawah, atau menambah penapis untuk mengelakkan perdagangan di zon berkisar.

Pengoptimuman

Beberapa aspek strategi boleh ditingkatkan:

Mengoptimumkan parameter Ichimoku dan menyesuaikan tempoh purata bergerak untuk memenuhi lebih banyak simbol dan kerangka masa.
Masukkan pengesahan jumlah untuk mengelakkan jurang yang menyebabkan isyarat palsu.
Tambah penunjuk lain seperti MACD, RSI untuk trend tambahan dan penapis osilator.
Mempertingkatkan peraturan stop loss dan mengambil keuntungan, contohnya, hentian, saiz kedudukan dll.

Ringkasan

Ringkasnya, sistem Ichimoku ini mengenal pasti arah trend dan peluang perdagangan dengan Awan dan garis komponen. Kelebihan terletak pada penentuan trend yang jelas dan isyarat kemasukan yang tepat. Penambahbaikan lanjut pada parameter dan penapis dapat mengurangkan isyarat palsu untuk prestasi strategi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)

previous_close = close[1]

conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")

long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)

ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0

price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low

bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo

bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear

price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)

strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)

strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi