Strategi perdagangan pembalikan berdasarkan jurang bertindih
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea utama strategi ini adalah menggunakan perbezaan harga yang bertindih untuk menilai trend pasaran, apabila perbezaan berubah dari negatif ke positif, dan apabila ia berubah dari positif ke negatif, ia adalah strategi perdagangan terbalik.
Prinsip
Strategi ini mulakan dengan mengira perbezaan harga yang bertindih.[1]), iaitu harga penutupan hari ini dikurangkan daripada harga penutupan semalam, dan kemudian jumlah perbezaan dalam 30 hari terakhir dikira. Apabila jumlahnya berbalik dari negatif ke positif, ia menghasilkan isyarat melakukan banyak, dan apabila jumlahnya berbalik dari positif ke negatif, ia menghasilkan isyarat melakukan shorting, yang merupakan strategi perdagangan berbalik yang tipikal.
Secara khusus, strategi ini mengekalkan tiga indikator:
- ff: Jumlah perbezaan dalam 30 hari terakhir
- dd1: FF 15 hari purata bergerak bertimbangan
- dd2: ff 30 hari purata bergerak bertimbangan
Apabila ff berbalik dari negatif ke positif, iaitu lebih kecil daripada 0 menjadi lebih besar daripada 0, dan dd1 juga berbalik dari negatif ke positif, menghasilkan isyarat ganda.
Apabila ff berbalik dari positif ke negatif, iaitu lebih besar daripada 0 menjadi lebih kecil daripada 0, dan dd1 juga berbalik dari positif ke negatif, menghasilkan isyarat kosong.
Apabila anda melakukan lebih banyak masa kosong, anda akan menetapkan garis stop loss.
Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Ia adalah idea yang jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Menggunakan ciri-ciri pembalikan harga untuk mendapatkan peluang masuk yang lebih baik pada titik-titik perubahan pasaran.
- Dengan mekanisme dua kali pengesahan, penembusan palsu boleh ditapis.
- Parameter yang boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Kemungkinan besar kegagalan pembalikan adalah lebih tinggi, dan ia mudah dihentikan dalam pasaran yang bergolak.
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan transaksi yang kerap dan meningkatkan kos transaksi.
- Ia perlu digabungkan dengan penyaringan penyerahan lain untuk mengelakkan pengulangan dan pengulangan.
Penyelesaian yang sesuai adalah seperti berikut:
- Tetapkan kadar stop loss yang munasabah untuk mengawal kerugian tunggal.
- Mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter yang terbaik.
- Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan kemasukan yang tidak perlu.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
- Meningkatkan penapisan lalu lintas, contohnya, meningkatkan jumlah lalu lintas semasa penembusan.
- Berpasangan dengan penapis trend indicator, mengelakkan operasi berlawanan arah.
- Secara dinamik menyesuaikan parameter, supaya parameter boleh berubah mengikut keadaan pasaran.
- Mengoptimumkan mekanisme hentian kerugian, seperti hentian kerugian mengikut pergerakan harga.
ringkaskan
Strategi ini menilai titik perubahan pasaran dengan mengira perbezaan harga yang berbalik, merupakan strategi perdagangan berbalik yang tipikal. Strategi ini jelas, mudah dilaksanakan, dan mempunyai nilai praktikal. Tetapi ada juga beberapa risiko yang perlu dioptimumkan lebih lanjut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Fst",currency="USD",initial_capital=100000)
//Length0 = input(30, title="fastperiod", minval=1)
Length = input(30, title="SUMM")
Length1 = input(15, title="Signalperiod", minval=1)
Length2= input(30, title="Info", minval=1)
profit=input(95, title="profit", minval=1)
loss=input(95, title="loss", minval=1)
//f=iff(close>open,close-open,iff(close>open[1],close[1]-open[1],0))
f=0.0
dd1=0.0
dd2=0.0
ff=0.0
ff0=0.0
f:=close-close[1]
ff:=sum(f,Length)
//ff0:=sum(f,Length0)
dd1:=wma(ff,Length1)
dd2:=wma(ff,Length2)
bull=ff<0 and dd1<0 and ff[1]<dd1 and ff>dd1 and abs(ff)>20
bear=ff>0 and dd1>0 and ff[1]>dd1 and ff<dd1 and abs(ff)>20
if(bull)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", profit = close*profit/1000, loss=close*loss/1000)
strategy.close("long", when = bear)
plotchar(bull,size=size.small,location=location.bottom)
plot(ff,color=black,linewidth=2)
plot(ff0,color=green,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1),color=red,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length2),color=blue,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1)-wma(ff,Length2),color=green,style=columns)
plot(0,linewidth=1,color=black)
plot(500,linewidth=1,color=red)
plot(-500,linewidth=1,color=red)