1. Persegi
  2. Strategi pembalikan purata bergerak berganda

Strategi pembalikan purata bergerak berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-15 16:38:33
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang menggunakan purata bergerak berganda untuk menentukan pembalikan pasaran. Ia menilai trend menaik atau menurun semasa dengan memeriksa hubungan penutupan tiga bar lilin sebelumnya. Apabila pembalikan trend dikesan, kedudukan panjang atau pendek yang sesuai diambil. Sementara itu, strategi ini juga menggunakan purata bergerak mudah untuk menapis isyarat pendek dan mengurangkan risiko perdagangan.

Prinsip Strategi

Indikator penghakiman utama strategi ini adalah hubungan harga penutupan tiga bar candlestick terdahulu. Jika tiga bar terdahulu adalah semua lilin hitam, ia dinilai bahawa arus berada dalam trend menurun; jika tiga bar terdahulu adalah semua lilin putih, ia dinilai bahawa arus berada dalam trend menaik. Apabila lilin putih besar muncul selepas trend menurun, pergi panjang; apabila lilin hitam besar muncul selepas trend menaik, pergi pendek.

Logik penilaian khusus untuk pergi panjang adalah: jika tiga bar candlestick sebelumnya adalah semua lilin hitam, dan bar candlestick terakhir adalah lilin hitam besar, maka pergi panjang. Logik penutupan adalah untuk menutup kedudukan apabila harga memecahkan titik tertinggi bar candlestick sebelumnya.

Logik penilaian khusus untuk pergi pendek adalah: jika tiga bar candlestick sebelumnya adalah semua lilin putih, dan bar candlestick terakhir adalah lilin putih yang besar, dan harganya di bawah purata bergerak mudah, maka pergi pendek. Logik penutupan adalah untuk menutup kedudukan apabila harga memecahkan titik terendah bar candlestick sebelumnya.

Panjang purata bergerak dan magnitud untuk menilai lilin putih dan hitam besar ditetapkan oleh input pengguna.

Kelebihan Strategi

  1. Gunakan corak lilin untuk menentukan titik pembalikan pasaran, mengelakkan mengejar satu sama lain dalam trend, dan mengurangkan kerugian.

  2. Gabungkan purata bergerak untuk menapis isyarat dan elakkan pergi pendek sebelum masa semasa perhimpunan sasaran.

  3. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan diubah suai.

  4. Parameter yang boleh disesuaikan sesuai dengan pelbagai jenis dan kitaran masa.

  5. Dalam keadaan tertentu, adalah bermanfaat untuk merebut peluang penyesuaian jangka pendek dengan cara yang tepat.

Risiko Strategi

  1. Pasaran mungkin mempunyai tiga lilin hitam atau putih berturut-turut yang membentuk pembalikan palsu, menyebabkan kerugian jika mengambil kedudukan.

  2. Kegagalan untuk membalikkan kemungkinan besar akan menyebabkan anda dikejar oleh trend. Tetapkan titik stop loss untuk mengawal risiko.

  3. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan terlalu banyak perdagangan atau kehilangan peluang. Parameter memerlukan ujian dan pengoptimuman berulang.

  4. Ia adalah mudah untuk terperangkap apabila pasaran yang lebih luas turun naik sangat.

Pengoptimuman Strategi

  1. Gunakan penunjuk yang lebih kompleks digabungkan dengan corak candlestick untuk menentukan pembalikan, seperti BOLL, MACD, dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan penilaian.

  2. Tambah jumlah dagangan atau penunjuk turun naik digabungkan dengan corak candlestick untuk mengelakkan kekurangan jumlah.

  3. Tambah logik stop loss. Tetapkan titik tetap atau stop loss pengesanan.

  4. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

  5. Uji lebih banyak jenis dan data kitaran untuk mencari persekitaran aplikasi yang optimum.

Ringkasan

Secara umum, strategi ini adalah strategi jangka pendek yang agak universal yang menangkap pembalikan pasaran jangka pendek menggunakan penunjuk mudah. Kelebihannya mudah difahami, logik yang jelas, dan hasil yang baik melalui beberapa pengoptimuman. Tetapi terdapat juga beberapa risiko strategi pembalikan biasa yang memerlukan cara seperti stop loss, kriteria pembalikan yang ketat, dll untuk mengawal. Ia boleh berfungsi sebagai strategi pengenalan untuk perdagangan kuantitatif untuk belajar dan berlatih.

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stormis
// Based on strategy by hackertrader (original idea by QuantpT)

//@version=5
strategy(title="Mean reversion", shorttitle="MeanRev", precision=16 , overlay=true)

moveLimit = input(70)
maLength = input(200)

ma = ta.sma(close, maLength)

downBar = open > close
isThreeDown = downBar and downBar[1] and downBar[2]
isThreeUp = not downBar and not downBar[1] and not downBar[2]
isBigMoveDown = ((open - close) / (0.001 + high - low)) > moveLimit / 100.0
isBigMoveUp = ((close - open) / (0.001 + high - low)) > moveLimit / 100.0

isLongBuy = isThreeDown and isBigMoveDown
isLongExit = close > high[1]

isShortBuy = isThreeUp and isBigMoveUp
isShortExit = close < low[1]

strategy.entry("Entry Long", strategy.long, when=isLongBuy)
strategy.close("Entry Long", when=isLongExit)

strategy.entry("Entry Short", strategy.short, when=close < ma and isShortBuy)
strategy.close("Entry Short", when=isShortExit)

plot(ma, color=color.gray)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi