Strategi Dagangan Sisihan Piawai Berganda Berdasarkan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang direka berdasarkan model perbezaan standard ganda di Brin Belt. Ia menggunakan Brin Belt atas dan bawah dan satu dan dua perbezaan standard sebagai isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini mulakan dengan mengira lintasan tengah, lintasan atas, dan lintasan bawah. Lentasan tengah adalah SMA CLOSE, lintasan atas adalah lintasan tengah + 2*Standard kurang baik, laluan bawah adalah laluan tengah-2*Kelemahan piawai. Ia menghasilkan isyarat beli lebih banyak apabila harga menembusi ke arah atas, dan isyarat jual kosong apabila harga menembusi ke arah bawah. Selain itu, strategi ini juga menggambarkan garis yang terletak di tengah-tengah + 1 perbezaan piawai dan di tengah-tengah - 1 perbezaan piawai.
- Hitung SMA CLOSE sebagai Brin-band midrail
- Hitung STD perbezaan piawai CLOSE, dan kira 2*STD
- Orbit tengah + 2*STD untuk Brin di landasan, landasan tengah-2*STD membawa Brin ke bawah
- Buat lebih apabila harga naik
- Keluar apabila harga menembusi landasan
- orbit tengah + 1*STD sebagai garisan stop loss, jika garisan stop loss telah ditembusi maka ia akan dipadamkan
Kelebihan Strategik
- Menggunakan reka bentuk perbezaan dua standard, lebih ketat dalam penilaian penembusan, mengelakkan isyarat yang salah
- Menggunakan reka bentuk double stop loss untuk mengawal risiko maksimum
- Optimasi parameter yang besar, kitaran orbit tengah, dan perkalian perbezaan piawai boleh disesuaikan
- Penarikan balik boleh dikawal dengan menyesuaikan titik henti
Risiko Strategik
- Strategi Brin Belt mudah menyebabkan penembusan palsu, menyebabkan isyarat dagangan tidak tepat
- Perbezaan standard dua dan garis berhenti dua mungkin terlalu ketat, menyebabkan kurang peluang untuk memadamkan isyarat
- Pengaturan parameter yang tidak betul boleh meningkatkan risiko strategi
- Kawalan penarikan tidak sempurna dan tidak dapat mengawal kerugian dalam keadaan yang melampau
Arah pengoptimuman strategi
- Anda boleh mempertimbangkan untuk memfilterkan isyarat perdagangan pita tumbling dengan penunjuk lain untuk mengelakkan penembusan palsu.
- Anda boleh menguji pelbagai parameter dan mengoptimumkannya untuk mendapatkan nisbah pulangan yang lebih baik.
- Anda boleh merancang mekanisme hentian dinamik, seperti hentian jenis jejak atau hentian peratusan baki
- Parameter yang boleh dioptimumkan secara automatik dengan algoritma pembelajaran mesin
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi penembusan Brin Belt yang tipikal. Ia menggunakan perbezaan dua standard untuk meningkatkan tahap penghakiman isyarat yang ketat, dan menggunakan risiko kawalan aktif dua garis hentian. Strategi ini mempunyai ruang pengoptimuman parameter tertentu, dengan menyesuaikan kitaran orbit tengah, perkalian perbezaan piawai dan parameter lain untuk mendapatkan prestasi strategi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper1)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower1)
// Entry and exit strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)