Strategi Perdagangan Anjakan Volatiliti SMA

Gambaran Keseluruhan Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah (SMA) dan beberapa pengiraan matematik untuk menentukan titik beli/jual. Kami menggunakan SMA 100 hari sebagai garis dasar. Jika harga penutup berada di bawah garisan ini, kami memilih titik buka berdasarkan tahap di bawah garisan tersebut, nilai ini (anjakan rendah) adalah peratusan yang boleh dikonfigurasikan. Untuk penutupan, jika harga penutup berada di atas SMA 100 hari kami, kami menentukan bila untuk menjual anjakan sebelumnya. Sekiranya kami cuba menjual terlalu awal (harga masih meningkat), penghenti jejak akan diaktifkan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan tiga garis SMA: garis pantas (lalai 14 hari), garis perlahan (lalai 100 hari) dan garis rujukan (lalai 30 hari).

Apabila harga penutup berada di bawah garis rujukan, dan anjakan rendah berbanding garis perlahan lebih besar daripada anjakan rendah yang dikonfigurasikan, serta garis pantas meningkat manakala garis perlahan menurun, posisi beli (long) dimasuki. Apabila syarat-syarat ini dipenuhi, garis pantas dan garis perlahan sangat berkemungkinan untuk bersilang, oleh itu ia adalah titik masuk yang baik.

Apabila harga penutup berada di atas garis rujukan, dan anjakan tinggi berbanding garis perlahan lebih besar daripada anjakan tinggi yang dikonfigurasikan, serta harga penutup telah meningkat selama 3 batang K berturut-turut, keuntungan telah direalisasikan, dan garis pantas berada di atas garis perlahan, maka posisi beli ditutup. Jika harga terus meningkat dengan ketara, penghenti jejak akan diaktifkan.

Setiap dagangan memasuki kedudukan berdasarkan peratusan tertentu ekuiti, dengan cara ini kawalan saiz kedudukan dilakukan.

Analisis Kelebihan Strategi

1. Menggunakan kelebihan SMA, iaitu melicinkan lengkung harga dan menapis bunyi pasaran.
2. Persilangan SMA mempunyai keupayaan untuk meramal arah aliran.
3. Menetapkan anjakan berbanding garis SMA untuk mengelakkan penembusan palsu.
4. Menggabungkan arah aliran dan penunjuk persilangan untuk meningkatkan ketepatan keputusan.
5. Menggunakan penghenti jejak untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan pengunduran.

Analisis Risiko Strategi

1. SMA itu sendiri mempunyai kelembapan yang ketara, mungkin terlepas titik perubahan harga.
2. Penetapan anjakan yang tidak sesuai boleh menyebabkan terlalu agresif atau terlalu berhati-hati.
3. Penetapan parameter penghenti jejak yang tidak betul boleh menyebabkan penghentian awal atau amplitud penghentian yang terlalu besar.
4. Tidak dapat menangani pasaran dengan turun naik harga yang mendadak.

Langkah pengoptimuman yang sepadan:

1. Menggabungkan penunjuk pendahulu lain untuk menapis kemasukan.
2. Menguji dan mengoptimumkan anjakan secara berulang.
3. Menguji semula parameter penghentian secara berulang untuk mencari parameter optimum.
4. Mengurangkan saiz kedudukan semasa fasa turun naik tinggi.

Arah Pengoptimuman Strategi

1. Menguji SMA dengan tempoh berbeza untuk mencari parameter optimum.
2. Menambah penunjuk lain untuk menilai struktur pasaran dan arah aliran.
3. Mengoptimumkan parameter penghenti jejak untuk mengunci lebih banyak keuntungan.
4. Menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan tahap turun naik pasaran.
5. Mengaplikasikan secara serentak pada pelbagai instrumen dan membuat gabungan.

Kesimpulan

Strategi Perdagangan Anjakan Volatiliti SMA mencari masa masuk yang terbaik dengan menetapkan anjakan merujuk kepada purata bergerak SMA yang berbeza. Pada masa yang sama, mekanisme keluar menetapkan penghenti jejak untuk mengunci keuntungan. Strategi ini mudah difahami dan mudah dilaksanakan. Dengan mengoptimumkan parameter SMA, penetapan anjakan, tahap penghentian, dan lain-lain, hasil yang lebih baik boleh diperolehi. Strategi ini sesuai untuk pelabur yang mengejar keuntungan stabil dalam kitaran jangka sederhana hingga panjang.