Strategi dagangan jangka pendek menggabungkan RSI dan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan indikator RSI yang agak kuat (RSI) dan Bollinger Band, untuk membina strategi perdagangan garis pendek. Strategi ini digunakan terutamanya untuk membeli dan menjual apabila indikator RSI menembusi Bollinger Band dan turun ke bawah. Strategi ini juga mengandungi mekanisme hentikan kerugian yang dapat mengawal risiko dengan berkesan.
Prinsip Strategi
- Hitung nilai RSI dengan parameter 14 kitaran.
- Hitung garis tengah Blink, di mana RSI digunakan sebagai purata bergerak bertimbangan, dengan tempoh yang ditetapkan sebagai 25.
- Berhitung tali Brin di atas dan di bawah landasan, di atas landasan sebagai peningkatan ketumpatan garis tengah, di bawah landasan sebagai penurunan ketumpatan garis tengah, ketumpatan ditetapkan sebagai 20 kali perbezaan standard RSI.
- Apabila RSI naik, buat lebih; apabila RSI turun, buat kosong.
- Setting a stop loss mechanism if after doing more, the price falls below 6% of the buy price, stop loss.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan RSI dan Boll band, yang membolehkan anda memanfaatkan kedua-duanya untuk berdagang pendek. Kelebihan utamanya adalah sebagai berikut:
- RSI dapat menilai dengan berkesan fenomena jual beli yang berlebihan di pasaran. Bersama-sama dengan Bollinger Bands, ia dapat meningkatkan ketepatan isyarat.
- Brin membawa Dynamic ke bawah, yang dapat menyesuaikan ruang secara automatik mengikut tahap turun naik pasaran.
- Mekanisme penangguhan kerugian disiapkan dengan munasabah, 6% markah penangguhan kerugian, yang dapat mentolerir turun naik normal dan dapat mengawal kerugian dengan berkesan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko, terutamanya:
- Indeks RSI berada di belakang dan mungkin terlepas peluang untuk berbalik dengan cepat.
- Parameter Brin-band yang tidak betul, atau pergerakan pasaran yang kuat, juga boleh menyebabkan isyarat salah.
- Tetapan kedudukan stop loss tidak munasabah, mungkin terlalu luas atau terlalu radikal, menambah kerugian yang tidak perlu.
Kaedah pencegahan dan penyelesaian:
- Ia boleh dipertimbangkan untuk menilai keadaan pasaran secara menyeluruh dengan menggabungkan indikator lain, seperti KDJ.
- Dinamik mengoptimumkan parameter Brin, menyesuaikan parameter mengikut pasaran yang berbeza.
- Uji dan optimumkan kedudukan hentian untuk menetapkan parameter terbaik.
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang lebih lanjut:
- Anda boleh mempertimbangkan untuk mengubah stop loss dari amplitudo tetap ke stop loss yang dijejaki secara dinamik. Dengan cara ini, anda boleh menyesuaikan kedudukan stop loss dengan fleksibel mengikut pergerakan harga.
- Peraturan penilaian BBW boleh dimasukkan ke dalam indeks lebar jalur Brin. Perdagangan boleh ditangguhkan untuk mengelakkan isyarat yang salah apabila jalur Brin meluas atau menyusut.
- Syarat pengesahan kuantiti boleh ditambah dengan penunjuk kuantiti yang diperdagangkan, seperti arus tenaga. Ini dapat mengelakkan lebih banyak penembusan palsu.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi perdagangan garis pendek yang lebih stabil dan boleh dipercayai. Ia menggabungkan kelebihan RSI untuk menilai overbought dan oversold, dan ciri-ciri Brinband yang secara automatik menjejaki julat turun naik, membentuk strategi garis pendek yang mempunyai kelebihan tertentu.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("rsi+bb st", shorttitle="rsibb st 0.3")
len_rsi=input(14)
len_bb = input(25)
mul10 = input(20.0)
mul=mul10/10
sl100 = input(94.0, title='stop loss rate')
sl=sl100/100
lw = 3
vwma_e(src, len) =>
ema(src*volume, len)/ema(volume,len)
rsi = rsi(close, len_rsi)
plot(rsi, color=blue, title= 'rsi blue', linewidth=lw)
plot(70, color=gray, title='line 70', linewidth=lw)
plot(30, color=gray, title='line 30', linewidth=lw)
bbg = stdev(rsi, len_bb)*mul
bbc = vwma_e(rsi, len_bb)
//bbc=ema(rsi,len_bb)
ratio = 0.6
bbc := bbc*ratio + 50*(1-ratio)
bbu = bbc+bbg
bbl = bbc-bbg
plot(bbu, color=green, title='bb_up green', linewidth=lw)
plot(bbl, color=red, title='bb_low red', linewidth=lw)
plot(bbc, color=#808000ff, title='bb center', linewidth=lw)
plot(50, color=black)
lc = crossover(rsi, bbl) //or crossover(rsi, bbc)
sc = crossunder(rsi, bbu)
last_pos = 0*close
if lc
last_pos := 1
else
last_pos := last_pos[1]
if sc
last_pos := 2
last_price = 0*close
if last_pos[1] !=1 and last_pos == 1
last_price := close
else
last_price := last_price[1]
if last_pos==1 and close < last_price*sl
lc:=false
sc:=true
last_pos:=2
if (lc)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (sc)
strategy.entry("short", strategy.short)