Strategi Penjejakan Aliran Persimpangan MA Dinamik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan pada penyambungan tali sokongan rintangan dinamik dan garis rata-rata MA sebagai isyarat masuk, menggunakan kaedah berhenti kehilangan trend, untuk mencapai garis panjang untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Menggunakan kaedah statistik peratusan untuk mengira tahap rintangan dinamik dan tahap sokongan untuk membina kawasan pembalikan yang mungkin.
Apabila harga memasuki kawasan pembalikan, ia akan memutuskan untuk melintasi garis MA yang lebih cepat atau melintasi garis MA yang lebih lambat, menghasilkan isyarat perdagangan.
Setelah masuk, anda boleh mengaktifkan mekanisme pengesanan hentian kerugian, mengunci keuntungan dengan hentian hentian dinamik, dan menjejaki trend keuntungan.
Apabila harga mencetuskan stop loss atau stop position, posisi kosong akan keluar.
Analisis kelebihan
Tahan rintangan dinamik boleh mengenal pasti kawasan yang mungkin berbalik, meningkatkan ketepatan kemasukan.
MA rata-rata melintasi saluran peratusan untuk mengelakkan isyarat palsu.
Pengesanan Hentikan Kerugian (STOP) adalah kaedah yang berkesan untuk mengunci keuntungan dan mencegah penarikan balik daripada berkembang.
Pelbagai parameter boleh dikonfigurasikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Analisis risiko
Dalam keadaan tidak trend, terdapat risiko untuk menghasilkan isyarat palsu.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan terlalu kuat masuk ke dalam padang, dan harus dikurangkan dengan sewajarnya.
Data retrospektif harus meliputi kitaran yang mencukupi, mengelakkan keterbatasan.
Semasa proses cakera keras, stop loss harus ditingkatkan dengan sewajarnya untuk mengelakkan lompatan udara.
Arah pengoptimuman
Uji keserasian pelbagai parameter kitaran MA.
Menyesuaikan parameter sokongan rintangan dinamik, mengoptimumkan kesan pengiktirafan balik.
Menilai kesan parameter pengesanan hentian yang berbeza terhadap keluk keuntungan strategi.
Cuba untuk memfilterkan isyarat dengan menggunakan penunjuk lain untuk meningkatkan kestabilan.
ringkaskan
Strategi ini mempunyai konsep yang jelas, menggunakan zon sokongan rintangan dinamik untuk mengenal pasti kawasan yang mungkin berbalik sebagai penapis isyarat, dan menggunakan MA untuk menentukan arah trend untuk menghasilkan isyarat perdagangan, dan pengesanan stop loss untuk mengawal risiko dengan berkesan, dan terus meningkatkan kesan strategi melalui pengoptimuman parameter, yang patut diteliti dan dioptimumkan.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © allanster
//@version=4
strategy("MA-EMA Crossover LT", shorttitle="MA-EMA XO", overlay=true)
//==================== STRATEGY CODE ======================
tradeType = input("BOTH", title="Trade Type ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH"])
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = 01//input(defval=01, title="From Month", minval=1)
FromDay = 01//input(defval=01, title="From Day", minval=1)
FromYear = input(defval=2017, title="From Year", minval=2000)
ToMonth = 12//input(defval=12, title="To Month", minval=1)
ToDay = 31//input(defval=31, title="To Day", minval=1)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2000)
testPeriod() =>
time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) and
time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
stopLossPercent = input(1.00, "Stop Loss Percent")
profitPercent_long = input(3.50, "Profit Percent LONG")
profitPercent_short = input(3.0, "Profit Percent SHORT")
atr_multi_PT = input(1.50, "ATR Multiple for PT")
atr_multi_SL = input(1.50, "ATR Multiple for SL")
//////////////////////////////
isLongOpen = false
isShortOpen = false
//Order open on previous ticker?
isLongOpen := nz(isLongOpen[1])
isShortOpen := nz(isShortOpen[1])
/////////////////////
//Trailing and Profit variables
trigger = 0.0
trigger := na
profitTrigger = 0.0
profitTrigger := na
//obtain values from last ticker
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
stopLossLevel = 0.0
stopLossLevel := nz(stopLossLevel[1])
profitPriceLevel = 0.0
profitPriceLevel := nz(profitPriceLevel[1])
//If in active trade, lets load with current value
if isLongOpen
profitTrigger := profitPriceLevel ? high : na
trigger := stopLossLevel ? ohlc4 : na
trigger
if isShortOpen
profitTrigger := profitPriceLevel ? low : na
trigger := stopLossLevel ? ohlc4 : na
trigger
isStopLoss = isLongOpen ? trigger < stopLossLevel :
isShortOpen ? trigger > stopLossLevel : na
isProfitCatch = isLongOpen ? profitTrigger > profitPriceLevel :
isShortOpen ? profitTrigger < profitPriceLevel : na
//=================== Optional Entry Condition ============
src = close
len = input(defval = 128, title = "DZ Length", type = input.integer, minval = 1)
// use_dz = input(false, title="Use Dynamic Zone")
pcntAbove = input(defval = 40, title = "Hi is Above X% of Sample", type = input.float, minval = 0, maxval = 100, step = 1.0)
pcntBelow = input(defval = 60, title = "Lo is Below X% of Sample", type = input.float, minval = 0, maxval = 100, step = 1.0)
smplAbove = percentile_nearest_rank(src, len, pcntAbove)
smplBelow = percentile_nearest_rank(src, len, 100 - pcntBelow)
above = plot(src > smplAbove ? src : smplAbove, title = "Above Line", color = na)
probOB = plot(smplAbove, title = "OB", color = color.green)
probOS = plot(smplBelow, title = "OS", color = color.red)
below = plot(src < smplBelow ? src : smplBelow, title = "Below Line", color = na)
fill(above, probOB, color = #00FF00, transp = 80)
fill(below, probOS, color = #FF0000, transp = 80)
// long_dz = close > smplAbove
// short_dz = close < smplBelow
//============== Entry Conditions =====================
timeframe = input("5D", title="MA16 Resolution", type=input.resolution)
_ma = sma(hlc3, 16)
ma=security(syminfo.tickerid, timeframe, _ma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
_ema=ema(hlc3,7)
ema=security(syminfo.tickerid, timeframe, _ema, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
long = ma[1] > ema[1] ? crossover(ema, ma) : abs(ma - ema)/ma > 0.025 ? crossover(close, ema) : false
short = ma[1] < ema[1] ? crossunder(ema,ma) : abs(ma - ema)/ma > 0.025 ? crossunder(close, ema): false //:crossunder(close, ema)
longEntry = (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH") and long
shortEntry = (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH") and short
//Upon Entry, do this.
if longEntry or shortEntry
entryPrice := ohlc4
entryPrice
//set price points for new orders
use_dz_sl = input(true, title="Use DZ SL")
if isLongOpen
stopLossLevel := use_dz_sl? max(smplAbove, ma) : ema - 0.25*atr_multi_PT* atr(32) //ma
profitTrail = ma + atr_multi_PT* atr(32)
profitPriceLevel := max( (1 + 0.01 * profitPercent_long) * entryPrice, profitTrail)
profitPriceLevel
if isShortOpen
stopLossLevel := use_dz_sl? min(smplBelow, ma) : ema + 0.25*atr_multi_PT* atr(32) //ma
profitTrail = ma - atr_multi_PT* atr(32)
profitPriceLevel := min( (1 - 0.01 * profitPercent_short) * entryPrice, profitTrail)
profitPriceLevel
shortExit = isShortOpen[1] and (isStopLoss or isProfitCatch or longEntry)
longExit = isLongOpen[1] and (isStopLoss or isProfitCatch or shortEntry)
if (longExit or shortExit) and not(longEntry or shortEntry)
trigger := na
profitTrigger := na
entryPrice := na
stopLossLevel := na
profitPriceLevel := na
// highest := na
// lowest := na
// lowest
if testPeriod() and (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH")
strategy.entry("long", strategy.long, when=longEntry)
strategy.close("long", when=longExit)
if testPeriod() and (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH")
strategy.entry("short", strategy.short, when=shortEntry)
strategy.close("short", when=shortExit)
//If the value changed to invoke a buy, lets set it before we leave
isLongOpen := longEntry ? true : longExit == true ? false : isLongOpen
isShortOpen := shortEntry ? true : shortExit == true ? false : isShortOpen
plotshape(isShortOpen, title="Short Open", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)
plotshape(isLongOpen, title="Long Open", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)
plotshape(entryPrice ? entryPrice : na, title="Entry Level", color=color.black, style=shape.cross, location=location.absolute)
plotshape(stopLossLevel ? stopLossLevel : na, title="Stop Loss Level", color=color.orange, style=shape.xcross, location=location.absolute)
plotshape(profitPriceLevel ? profitPriceLevel : na, title="Profit Level", color=color.blue, style=shape.xcross, location=location.absolute)
plotshape(profitTrigger[1] ? isProfitCatch : na, title="Profit Exit Triggered", style=shape.diamond, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.small)
plotshape(trigger[1] ? isStopLoss : na, title="Stop Loss Triggered", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.small)
plot(ma, title="MA 16", color=color.yellow)
plot(ema, title="EMA 7", color=color.blue)