Menggunakan strategi dagangan kuantitatif MACD
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator MACD untuk membina isyarat perdagangan garis panjang, melakukan lebih banyak apabila indikator MACD berada di bawah tahap tertentu, memanfaatkan peluang perdagangan terbalik.
Prinsip Strategi
Apabila garis penunjuk MACD lebih rendah daripada garis isyarat SIGNAL dan nilai mutlak MACD lebih rendah daripada -0.00025, ia menghasilkan isyarat multitasking. Selepas melakukan multitasking, jika garis MACD melintasi garis SIGNAL lagi, maka ia akan diimbangi.
Strategi ini menggunakan penunjuk MACD untuk mengesan kawasan oversold, berdasarkan teori garis rata-rata, terdapat kebarangkalian untuk membalikkan harga saham dalam jangka pendek, dan berdasarkan kebarangkalian ini untuk membuat isyarat lebih banyak.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan Indeks MACD untuk menentukan kawasan oversold, mempunyai kebolehpercayaan tertentu.
- Isyarat dan peraturan perdagangan yang mudah dan mudah dilaksanakan.
- Mengekalkan kedudukan panjang, tidak berdagang dengan kerap, mengurangkan kos perdagangan dan kehilangan slip.
Risiko Strategik
- Risiko kegagalan pembalikan. Jika tidak, anda akan rugi.
- Parameter yang tidak betul menyebabkan kegagalan. Tetapan parameter MACD yang tidak betul akan menyebabkan isyarat yang salah.
Risiko ini boleh dikurangkan dengan parameter pengoptimuman.
Pengoptimuman Strategi
- Mengoptimumkan parameter MACD untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
- Uji tempoh pegangan yang berbeza untuk mencari tempoh pegangan yang optimum.
- Menambah mekanisme penangguhan kerugian
ringkaskan
Strategi ini menggunakan penunjuk MACD untuk menentukan kemungkinan terbalik yang terbentuk di antara kawasan oversold untuk membina banyak isyarat, dan memperoleh keuntungan dengan cara memegang kedudukan panjang. Mengoptimumkan parameter MACD dan meningkatkan kebolehpercayaan mekanisme hentian kerugian. Secara keseluruhan, menggunakan petunjuk dan peraturan yang lebih mudah untuk membina strategi kuantitatif yang mudah difahami dan dilaksanakan.
//@version=3
strategy(title="MACD - EURUSD", shorttitle="MACD EURUSD")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval =9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
longCond = crossover(macd, signal) and macd < -0.00025
exitLong = crossover(macd, hist)
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true)
strategy.close("long", when=exitLong==true)