Strategi Perdagangan Percutian Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-19 15:46:38
Tag:

Ringkasan

Strategi Perdagangan Percutian Momentum adalah strategi mengikuti trend yang menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengesan penembusan harga di luar tahap sokongan / rintangan utama. Strategi ini menggunakan penunjuk Saluran Donchian untuk mengenal pasti secara dinamik tahap sokongan / rintangan utama dan menapis isyarat dengan purata bergerak untuk mengelakkan perdagangan yang salah.

Logika Strategi

Indikator teras strategi ini adalah Saluran Donchian. Saluran Donchian terdiri daripada harga tertinggi, harga terendah, dan harga pertengahan dalam tempoh yang ditetapkan. Band atas dan bawah saluran menghubungkan harga tertinggi dan terendah dengan sewajarnya dalam tempoh kemunculan. Isyarat panjang dihasilkan apabila harga pecah di atas band atas, sementara isyarat pendek dihasilkan pada rehat di bawah band bawah, mencerminkan perubahan momentum pasaran.

Purata bergerak digunakan untuk mengukur arah trend. Hanya isyarat beli dengan harga di atas purata bergerak diambil untuk mengelakkan penyatuan.

Khususnya, syarat kemasukan terdiri daripada: Harga pecah di atas jalur atas Saluran Donchian DAN menutup di atas purata bergerak. Syarat keluar adalah: Harga pecah di bawah jalur bawah Saluran Donchian.

Stop loss mengikuti jalur bawah Saluran Donchian, memastikan stop menyesuaikan lebih tinggi bersama-sama dengan trend.

Analisis Kelebihan

Strategi ini secara berkesan menggabungkan dua penunjuk untuk menilai arah trend dan momentum, mengelakkan perdagangan yang salah dari isyarat pecah palsu. Sementara itu, hentian menyusul membolehkan strategi untuk memaksimumkan trend berikut keuntungan.

Khususnya, kelebihan adalah:

Saluran Donchian secara dinamik menentukan tahap sokongan / rintangan utama, mengenal pasti titik perubahan trend.
Purata bergerak menapis penyatuan, mengelakkan whipsaws yang tidak perlu.
Mengikuti jalur bawah Saluran Donchian membolehkan keuntungan dimaksimumkan.
Parameter yang munasabah memberikan fleksibiliti dalam pelbagai persekitaran pasaran.

Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi:

Risiko kegagalan pecah - Harga gagal mengekalkan momentum selepas pecah di atas band atas.
Risiko pembalikan trend - Harga berbalik sebelum mencapai stop loss.
Risiko pengoptimuman parameter - Parameter yang tidak berkesan membawa kepada overtrading atau isyarat yang tidak mencukupi.

Untuk mengurangkan, faktor-faktor seperti pengesahan jumlah, penyesuaian purata bergerak, jarak berhenti yang munasabah harus dimasukkan.

Peluang Peningkatan

Pengoptimuman lanjut:

Tambah penapis kelantangan untuk memastikan kelantangan yang tinggi.
Mengoptimumkan tempoh purata bergerak untuk ciri instrumen.
Mekanisme stop loss adaptif berdasarkan dinamik turun naik harga.
Mekanisme kemasukan semula selepas hentian awal untuk menangkap pergerakan pemulihan trend tambahan.
Ujian pelbagai pasaran yang kukuh untuk mengenal pasti parameter mengikut nuansa produk.

Kesimpulan

Strategi Perdagangan Breakout Momentum menggabungkan penunjuk untuk mengukur trend dan kekuatan momentum dengan berkesan, mengelakkan masalah biasa yang dihadapi oleh sistem trend mengenai entri buta. Parameter yang dioptimumkan dengan munasabah, mekanisme adaptif, dan ujian yang kukuh di pelbagai persekitaran dan produk menjadikan ini sistem breakout serba boleh dan praktikal.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Revision:        1
// Author:          @millerrh
// Strategy:  
//      Entry: Buy when Donchian Channel breaks out
//      Exit: Trail a stop with the lower Donchian Channel band
// Conditions/Variables:
//    1. Can add a filter to only take setups that are above a user-defined moving average (helps avoid trading counter trend) 
//    2. Manually configure which dates to back test
//    3. User-Configurable DC Channel length


// === CALL STRATEGY/STUDY, PROGRAMATICALLY ENTER STRATEGY PARAMETERS HERE SO YOU DON'T HAVE TO CHANGE THEM EVERY TIME YOU RUN A TEST ===
// (STRATEGY ONLY) - Comment out srategy() when in a study() 
strategy("Donchian Breakout", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', 
   default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// (STUDY ONLY) - Comment out study() when in a strategy() 
//study("Donchian Breakout", overlay=true)


// === BACKTEST RANGE ===
From_Year  = input(defval = 2019, title = "From Year")
From_Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
From_Day   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
To_Year    = input(defval = 9999, title = "To Year")
To_Month   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
To_Day     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
Start  = timestamp(From_Year, From_Month, From_Day, 00, 00)  // backtest start window
Finish = timestamp(To_Year, To_Month, To_Day, 23, 59)        // backtest finish window

// == INPUTS ==
trigInput = input(title = "Execute Trades On...", defval = "Wick", options=["Wick","Close"]) // Useful for comparing standing stop orders vs. waiting for candle closes prior to action
stopTrail = input(title = "Trail Stops On...", defval = "ATR", options = ["ATR","Bottom of DC Channel","Midline of DC Channel","Tightest of ATR/Bot DC Channel"])
dcPeriod = input(title="DC period", type=input.integer, defval=20)

// === PLOT THE DONCHIAN CHANNEL ===
// Logic
dcUpper = highest(high, dcPeriod)
dcLower = lowest(low, dcPeriod)
dcMid = avg(dcUpper, dcLower)

// Plotting
dcUplot = plot(dcUpper, color=color.blue, linewidth=1, title="Upper Channel Line")
dcLplot = plot(dcLower, color=color.blue, linewidth=1, title="Lower Channel Line")
dcMidPlot = plot(dcMid, color=color.gray, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
fill(dcUplot, dcLplot, color=color.gray, transp=90)

// == FILTERING ==
// Inputs
useMaFilter = input(title = "Use MA for Filtering?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="SMA", options=["EMA", "SMA"], title = "MA Type For Filtering")
maLength   = input(defval = 100, title = "MA Period for Filtering", minval = 1)

// Declare function to be able to swap out EMA/SMA
ma(maType, src, length) =>
    maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = ma(maType, close, maLength)
plot(maFilter, title = "Trend Filter MA", color = color.green, linewidth = 3, style = plot.style_line, transp = 50)

// Check to see if the useMaFilter check box is checked, this then inputs this conditional "maFilterCheck" variable into the strategy entry 
maFilterCheck = if useMaFilter == true
    maFilter
else
    0

// == ENTRY AND EXIT CRITERIA ==
// Trigger stop based on candle close or High/Low (i.e. Wick) - If doing daily timeframe, can do candle close.  Intraday should use wick.
trigResistance = trigInput == "Close" ? close : trigInput == "Wick" ? high : na
trigSupport = trigInput == "Close" ? close : trigInput == "Wick" ? low : na
buySignal = trigResistance >= dcUpper[1] // The [1] looks at the previous bar's value as it didn't seem to be triggering correctly without it (likely) DC moves with each bar
sellSignal = trigSupport <= dcLower[1]

buy = buySignal and dcUpper[1] > maFilterCheck // All these conditions need to be met to buy


// (STRATEGY ONLY) Comment out for Study
// This string of code enters and exits at the close
if (trigInput == "Close")
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = buy)
    strategy.close("Long", when = sellSignal)

// This string of code enters and exits at the wick (i.e. with pre-set stops)
if (trigInput == "Wick")
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = dcUpper[1], when = time > Start and time < Finish and dcUpper[1] > maFilterCheck)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop = dcLower[1])

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi