Strategi Uji Balik Pengayun Ramalan Titik Pangsi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada Pivot Point Forecast Oscillator yang dibangunkan oleh Tushar Chande untuk melakukan pengembalian. Ia mengira peratusan perbezaan antara harga penutupan dengan harga ramalan regresi linear berkala n. Apabila harga ramalan lebih tinggi daripada harga penutupan, indikator ini melangkau; apabila harga ramalan lebih rendah daripada harga penutupan, indikator ini melangkau.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator ramalan guncangan pada titik-titik pusat untuk menilai keterlaluan pasaran. Secara khusus, ia adalah peratusan perbezaan yang dikira pada harga ramalan pengembalian linear untuk n kitaran, dengan harga penutupan sebenar. Peratusan perbezaan adalah lebih tinggi apabila mencapai 0; Peratusan perbezaan adalah kosong apabila mencapai 0 . Logik perdagangan lengkap adalah seperti berikut:
- Pengiraan n kitaran regresi linear harga ramalan xLG
- Mengira peratusan perbezaan harga penutupan dengan harga ramalan xCFO
- menilai peratusan perbezaan xCFO dengan 0 hubungan, output possig
- xCFO > 0 dan dibenarkan melakukan lebih, possig = 1
- xCFO < 0 dan dibenarkan kosong, possig = -1
- Jika tidak, possig = 0
- Tambah atau kosong mengikut isyarat possig
Strategi ini mudah dan langsung, dengan membandingkan harga sebenar dengan harga ramalan, untuk menentukan sama ada pasaran terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan menghasilkan isyarat perdagangan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Logiknya jelas dan mudah difahami.
- Parameter yang lebih sedikit, mudah disesuaikan.
- Tempoh pilihan yang fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza.
- Anda boleh beralih ke arah yang berbeza dengan mudah.
- Ia juga boleh digunakan untuk memvisualisasikan indikator dan menghasilkan isyarat perdagangan yang jelas.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Ramalan regresi linear kadang-kadang berkesan, tetapi ia tidak kekal berkesan.
- Pilihan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan terlalu banyak transaksi.
- Kejadian yang tidak dijangka boleh menyebabkan penunjuk memberi isyarat salah.
Kaedah pencegahan:
- Digabungkan dengan petunjuk lain, memastikan keberkesanan ramalan regresi linear.
- Optimumkan parameter untuk mengurangkan kekerapan transaksi.
- Tambah strategi hentikan kerugian dan kawal kerugian tunggal.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
- Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan mata wang yang lebih baik daripada mata wang biasa.
- Menyertai strategi berhenti kerugian untuk mengelakkan kerugian besar.
- Mengoptimumkan parameter untuk mendapatkan kombinasi parameter terbaik.
- Menambah strategi penangguhan automatik.
- Pertimbangkan yuran dagangan, dan tentukan penghentian kerugian yang munasabah.
ringkaskan
Indeks kejutan ramalan titik-titik pusat adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan ramalan harga regresi linear. Logiknya mudah, parameternya fleksibel, dan dapat menghasilkan isyarat perdagangan yang jelas. Strategi ini masih mempunyai ruang untuk penambahbaikan lebih lanjut untuk mendapatkan kesan perdagangan yang lebih baik dalam mengoptimumkan strategi stop-loss, pilihan parameter, dan gabungan dengan isyarat indikator lain.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/03/2018
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chande Forecast Oscillator Backtest", shorttitle="CFO")
Length = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=black, linestyle=line)
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos = iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCFO, color=red, title="CFO")