Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menjejaki trend berisiko rendah dengan mengira garis purata bergerak bagi tempoh yang berbeza dan mengenal pasti pecahan harga melepasi garis purata bergerak utama.

Prinsip Strategi

Apabila purata bergerak 10 hari melintasi ke atas purata bergerak 200 hari, dan purata bergerak 20 hari melintasi ke atas purata bergerak 50 hari, kita mengambil posisi panjang (beli). Apabila purata bergerak 10 hari melintasi ke bawah purata bergerak 200 hari, dan purata bergerak 20 hari melintasi ke bawah purata bergerak 50 hari, kita mengambil posisi pendek (jual). Pertimbangan dua lapis garis purata bergerak ini dapat menapis pecahan palsu dengan berkesan.

Strategi ini terlebih dahulu mengira empat Purata Bergerak Eksponen (EMA) bagi tempoh yang berbeza: 10 hari, 20 hari, 50 hari, dan 200 hari. Purata 10 hari mewakili trend jangka pendek, 20 hari mewakili trend jangka sederhana, 50 hari mewakili trend jangka sederhana panjang, dan 200 hari mewakili trend jangka panjang. Apabila garis trend jangka pendek melintasi ke atas atau ke bawah garis trend jangka panjang, ia menunjukkan harga mungkin mengalami pecahan menaik atau menurun yang ketara. Walau bagaimanapun, hanya bergantung pada pecahan satu garis purata bergerak boleh menyebabkan pecahan palsu. Oleh itu, strategi ini menggunakan pertimbangan dua lapis: garis 10 hari dan 200 hari membentuk pintu pertama untuk menilai hubungan trend jangka pendek dan panjang; garis 20 hari dan 50 hari membentuk pintu kedua untuk menilai hubungan trend jangka sederhana dan panjang. Isyarat dagangan hanya dihasilkan apabila keputusan kedua-dua pintu adalah konsisten. Dengan penapisan dua lapis ini, kebarangkalian pecahan palsu dapat dikurangkan dengan berkesan, menjadikan isyarat dagangan lebih boleh dipercayai.

Kelebihan Strategi

1. Menggunakan pertimbangan dua lapis garis purata bergerak dapat menapis pecahan palsu dengan berkesan, isyarat lebih boleh dipercayai.
2. Melibatkan pelbagai jangka masa, proses pertimbangan lebih menyeluruh dan berhati-hati.
3. Parameter mudah ditetapkan, mudah difahami dan digunakan.

Risiko Strategi

1. Keupayaan mengikuti trend yang kuat, tetapi tidak memanfaatkan peluang pembalikan.
2. Apabila trend berubah, henti rugi mungkin besar.
3. Memerlukan data sejarah yang panjang; prestasi mungkin kurang baik bagi saham baharu atau data yang tidak mencukupi.

Boleh diperbaiki dengan melonggarkan sedikit amplitud pecahan garis purata bergerak, atau menambah penunjuk lain seperti pengesahan volume dagangan untuk pengoptimuman.

Arah Pengoptimuman Strategi

1. Menambah pengesahan volume dagangan. Volume boleh mengesahkan pecahan harga, mengelakkan kemasukan semasa pecahan palsu dengan volume rendah.
2. Menggabungkan penunjuk lain seperti MACD, KDJ sebagai sokongan. Lebih banyak penunjuk boleh meningkatkan kestabilan sistem.
3. Mengoptimumkan parameter secara automatik. Menggunakan algoritma genetik untuk mengoptimumkan tetapan parameter bagi purata bergerak 10 hari, 20 hari, dan lain-lain, untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

Secara keseluruhan, strategi ini terutamanya berdasarkan dua garis purata bergerak, ditambah dengan pengoptimuman parameter, volume dagangan dan penunjuk lain, ia dapat membina sistem penjejakan trend yang stabil dengan berkesan.

Kesimpulan

Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi penjejakan trend yang mudah dan praktikal. Ia menggunakan dua lapis garis purata bergerak sebagai asas pertimbangan dagangan utama, melalui penapisan dua lapis mengurangkan kebarangkalian pecahan palsu, menghasilkan isyarat yang lebih boleh dipercayai. Pada masa yang sama, tetapan parameter adalah mudah, mudah dikuasai dan digunakan. Pengurusan risiko yang lebih baik dan pengoptimuman lanjut masih mempunyai ruang yang besar, yang boleh menjadikan strategi lebih stabil dan menguntungkan. Secara ringkasnya, strategi ini menonjol kerana kesederhanaannya dan sesuai digunakan sebagai strategi permulaan untuk dagangan kuantitatif.