Berdasarkan strategi penembusan selang purata bergerak berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan pengiraan garis purata untuk tempoh yang berbeza untuk menilai harga untuk menembusi garis purata kritikal dan untuk mengesan trend berisiko rendah.
Prinsip Strategi
Apabila 10 hari rata-rata melalui 200 hari rata-rata, dan 20 hari rata-rata melalui 50 hari rata-rata, lakukan lebih banyak; apabila 10 hari rata-rata melalui 200 hari rata-rata, dan 20 hari rata-rata melalui 50 hari rata-rata, kosongkan. Di sini, melalui penilaian garisan rata-rata ganda, penyaringan palsu boleh dilakukan dengan berkesan.
Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak indeks empat kitaran yang berbeza iaitu 10, 20, 50 dan 200 hari (EMA). Di antaranya, garis 10 mewakili trend jangka pendek, garis 20 mewakili trend jangka menengah, garis 50 mewakili trend jangka menengah, dan garis 200 mewakili trend jangka panjang. Apabila garis trend jangka pendek melintasi atau melintasi garis trend jangka panjang, ini menunjukkan bahawa harga mungkin akan mengalami lonjakan yang lebih besar ke atas atau ke bawah.
Dengan cara ini, penapisan dua hala yang sama dapat mengurangkan kebarangkalian penembusan palsu, menjadikan isyarat perdagangan yang dihasilkan lebih dipercayai.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan penghakiman dua garis rata-rata, penapisan palsu yang berkesan, isyarat lebih dipercayai
- Berkongsi masa, proses penilaian lebih menyeluruh dan berhati-hati
- Tetapan parameter mudah, mudah difahami dan digunakan
Risiko Strategik
- Keupayaan untuk mengikuti trend, tetapi tidak memanfaatkan peluang untuk berbalik
- Apabila trend berbalik, stop loss mungkin lebih besar
- Memerlukan sokongan data sejarah yang lebih lama, saham baru atau kurang data mungkin tidak berkesan
Ia boleh diperbaiki dengan melonggarkan tahap penembusan garis rata-rata dengan betul, atau dengan menambah petunjuk lain seperti pengesahan jumlah transaksi untuk mengoptimumkannya.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengesahan peningkatan jumlah transaksi. Jumlah transaksi dapat mengesahkan harga yang pecah, mengelakkan masuk dengan jumlah palsu yang rendah.
- Gabungan dengan petunjuk lain seperti MACD, KDJ dan lain-lain sebagai bantuan. Lebih banyak petunjuk dapat meningkatkan kestabilan sistem.
- Parameter pengoptimuman automatik. Pengaturan parameter yang dioptimumkan seperti 10 hari, 20 hari dan lain-lain melalui algoritma genetik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Secara keseluruhannya, strategi ini secara keseluruhan berpusat pada garis rata-rata ganda, ditambah dengan pengoptimuman parameter, jumlah transaksi dan petunjuk lain, yang dapat membina sistem pengesanan trend yang stabil.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi pengesanan trend yang mudah dan praktikal. Ia menggunakan garis purata ganda sebagai asas keputusan perdagangan utama, dan dengan penapisan ganda mengurangkan kebarangkalian penembusan palsu, isyarat yang dihasilkan lebih dipercayai. Pada masa yang sama, penyetelan parameter mudah dan mudah dikuasai.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Advancing Our Basic Strategy", overlay=true)
ema10 = ema(close, 10)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
long = ema10 > ema200 and ema20 > ema50
short = ema10 < ema200 and ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema10 < ema200 or ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema10 > ema200 or ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema10, title="10", color=green, linewidth=2)
plot(ema20, title="20", color=red, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=purple, linewidth=2)
plot(ema200, title="200", color=blue, linewidth=3)
testPeriodStart = timestamp(2018,8,1,0,0)
testPeriodStop = timestamp(2038,8,30,0,0)
if time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longcondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortcondition)
strategy.close("Long", when = closelong)
strategy.close("Short", when = closeshort)