1. Persegi
  2. Strategi persilangan MA/VWAP yang fleksibel dengan Stop Loss/Take Profit

Strategi persilangan MA/VWAP yang fleksibel dengan Stop Loss/Take Profit

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-20 14:06:18
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengenal pasti persilangan antara purata bergerak pantas, purata bergerak perlahan dan harga purata berat volum (VWAP) untuk menangkap pergerakan harga yang berpotensi. Ia mencetuskan isyarat beli apabila MA cepat melintasi di atas VWAP dan MA perlahan, dan isyarat jual apabila MA cepat melintasi di bawah VWAP dan MA perlahan.

Logika Strategi

Strategi ini menggabungkan kekuatan purata bergerak dan VWAP. Purata bergerak dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan dan menentukan arah trend. VWAP mencerminkan niat wang besar dengan lebih tepat. MA pantas menangkap trend jangka pendek sementara MA perlahan menapis isyarat palsu. Apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan dan VWAP, ia menunjukkan trend jangka pendek yang bullish dan mencetuskan isyarat beli. Di bawah isyarat crossover mencetuskan isyarat jual.

Analisis Kelebihan

  • Penapis MA berganda mengurangkan isyarat palsu
  • VWAP menilai dengan tepat niat wang besar
  • Parameter MA yang fleksibel disesuaikan dengan tempoh yang berbeza
  • Kawalan risiko yang berkesan dengan stop loss/take profit

Analisis Risiko

  • Pasaran Whipsaw boleh menghasilkan beberapa isyarat palsu
  • Parameter VWAP yang tidak tepat gagal menilai niat dana
  • Stop loss terlalu ketat tidak dapat mengesan trend, terlalu longgar risiko berlebihan

Arahan pengoptimuman

  • Mengoptimumkan parameter MA dan VWAP untuk keadaan pasaran yang berbeza
  • Isyarat penapis tambahan dengan RSI
  • Rasio Stop Loss/Take Profit dinamik

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan kekuatan purata bergerak dan VWAP, mengenal pasti isyarat silang melalui penapisan berganda, dan berkesan mengawal risiko dengan mekanisme stop loss / mengambil keuntungan yang fleksibel.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Flexible MA VWAP Crossover Strategy with SL/TP", shorttitle="MA VWAP Crossover", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length", minval=1)
slow_length = input(21, title="Slow MA Length", minval=1)
vwap_length = input(14, title="VWAP Length", minval=1)

// Stop Loss and Take Profit inputs
stop_loss_percent = input(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
take_profit_percent = input(2.0, title="Take Profit (%)", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)

// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
vwap = sma(close * volume, vwap_length) / sma(volume, vwap_length)

// Buy and sell conditions
buy_condition = crossover(fast_ma, vwap) and crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_condition = crossunder(fast_ma, vwap) and crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Plot the moving averages
plot(fast_ma, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Slow MA", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.purple)

// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal")
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Sell Signal")

// Define stop loss and take profit levels
var float stop_loss_price = na
var float take_profit_price = na

if (buy_condition)
    stop_loss_price := close * (1 - stop_loss_percent / 100)
    take_profit_price := close * (1 + take_profit_percent / 100)

// Strategy entry and exit with flexible SL/TP
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)

if (sell_condition)
    strategy.exit("SL/TP", from_entry = "Buy", stop = stop_loss_price, limit = take_profit_price)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi