Strategi henti rugi dan ambil untung yang fleksibel berdasarkan persilangan MA/VWAP
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mengenal pasti isyarat silang antara mereka untuk menangkap pergerakan harga dengan mengira purata bergerak cepat, purata bergerak perlahan dan purata harga bertimbangan kuantitatif. Ia menghasilkan isyarat beli apabila MA pantas melintasi VWAP dan MA perlahan dari bawah; dan isyarat jual apabila MA pantas melintasi VWAP dan MA perlahan dari atas ke bawah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggabungkan kelebihan harga purata bergerak dan purata bertimbangan purata. Purata bergerak dapat menyaring kebisingan pasaran dengan berkesan dan menentukan arah trend. Purata bertimbangan purata dapat mencerminkan niat modal besar dengan lebih tepat.
Analisis kelebihan
- Penapisan MA ganda untuk mengurangkan isyarat palsu
- VWAP dapat menilai dengan tepat niat dana besar
- Fleksibiliti dalam menetapkan parameter MA untuk menyesuaikan diri dengan kitaran yang berbeza
- Pengendalian risiko yang berkesan dengan penghentian kerugian
Analisis risiko
- Pasaran yang bergolak mungkin mempunyai beberapa isyarat salah
- VWAP parameter tidak ditetapkan pada masa itu tidak dapat menentukan niat dana dengan tepat
- Terlalu dekat dengan titik henti tidak dapat menjejaki trend, terlalu jauh terlalu berisiko
Arah pengoptimuman
- Mengoptimumkan parameter MA dan VWAP untuk keadaan yang berbeza
- Menapis isyarat dalam kombinasi dengan penunjuk lain seperti RSI
- Dinamika penyesuaian Stop Loss Stop Rate
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan kelebihan purata bergerak dan VWAP, mengenal pasti isyarat silang melalui penapisan berganda, dan dilengkapi dengan mekanisme hentian hentian yang fleksibel, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan, merupakan strategi pemantauan trend yang disyorkan.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Flexible MA VWAP Crossover Strategy with SL/TP", shorttitle="MA VWAP Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length", minval=1)
slow_length = input(21, title="Slow MA Length", minval=1)
vwap_length = input(14, title="VWAP Length", minval=1)
// Stop Loss and Take Profit inputs
stop_loss_percent = input(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
take_profit_percent = input(2.0, title="Take Profit (%)", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
vwap = sma(close * volume, vwap_length) / sma(volume, vwap_length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = crossover(fast_ma, vwap) and crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_condition = crossunder(fast_ma, vwap) and crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Plot the moving averages
plot(fast_ma, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Slow MA", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.purple)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal")
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Sell Signal")
// Define stop loss and take profit levels
var float stop_loss_price = na
var float take_profit_price = na
if (buy_condition)
stop_loss_price := close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit_price := close * (1 + take_profit_percent / 100)
// Strategy entry and exit with flexible SL/TP
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
if (sell_condition)
strategy.exit("SL/TP", from_entry = "Buy", stop = stop_loss_price, limit = take_profit_price)