Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Bands dan RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini direka untuk strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Brinband dan indikator yang agak kuat ((RSI)). Strategi ini menggabungkan trend-following dan penilaian overbought dan oversold, yang bertujuan untuk memasuki pasaran pada peringkat permulaan trend dan keluar dalam keadaan overbought dan oversold untuk mencapai keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan Bolling untuk menentukan trend harga dan menyokong tahap rintangan. Apabila harga mendekati Bolling, ia dianggap sebagai sinyal oversold; Apabila harga mendekati Bolling, ia dianggap sebagai sinyal overbought.
Peraturan perdagangan khusus adalah: masuk lebih banyak apabila harga lebih rendah daripada Brin Belt dan RSI lebih rendah daripada 30; masuk kosong apabila harga lebih tinggi daripada Brin Belt dan RSI lebih tinggi daripada 70. Apabila berhenti Exit, pilih garis tengah Brin Belt atau Brin Belt Belt di arah sebaliknya sebagai tempat berhenti. Hentikan kerugian ditetapkan sebagai peratusan harga masuk.
Kelebihan Strategik
Strategi ini digabungkan dengan pengesanan trend Brin dan penilaian RSI untuk membeli dan menjual lebih baik untuk memahami titik permulaan trend. Di samping itu, strategi berhenti dan hentikan juga lebih jelas dan membantu pengurusan risiko.
Strategi ini menggunakan pelbagai indikator dan parameter yang dapat meningkatkan ketepatan keputusan berbanding dengan menggunakan indikator seperti Brinks atau RSI secara tunggal. Dengan penyesuaian parameter yang sesuai, prestasi dagangan akan lebih stabil.
Risiko Strategik
Strategi ini bergantung kepada pengoptimuman parameter, dan jika parameter ditetapkan dengan tidak betul, risiko yang lebih besar akan dihadapi. Sebagai contoh, parameter kitaran Brin tidak sepadan, ia mungkin terlepas trend atau menghasilkan isyarat palsu.
Strategi ini juga mempunyai ketergantungan kepada varieti perdagangan. Untuk varieti yang lebih bergelombang, parameter Brin Belt perlu disesuaikan. Untuk varieti yang tidak menunjukkan trend, kesannya juga akan dikurangkan.
Adalah disyorkan untuk melakukan ujian pengoptimuman parameter, menilai tahap stop loss, dan menguji prestasi dalam pelbagai jenis dan keadaan pasaran.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh terus dioptimumkan dengan cara berikut:
Menilai dan mengoptimumkan parameter Brin Belt dan RSI agar lebih sesuai dengan ciri-ciri varieti yang diperdagangkan
Menambah penilaian lain seperti KDJ, MACD dan sebagainya untuk membentuk model multi-faktor
Menilai strategi hentian hentian, menetapkan hentian bergerak atau hentian hentian
Optimumkan parameter dinamik mengikut varieti dan keadaan pasaran tertentu
Menambah model pembelajaran mesin untuk menilai kualiti isyarat dan tahap risiko
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan tanda Brin dan RSI, merancang satu set strategi pengesanan trend yang lebih lengkap. Kesan dan kestabilan masih ada ruang untuk diperbaiki dengan pengoptimuman parameter dan pengurusan risiko.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB + RSI Estrategia", overlay=true)
longitud = input(20, title="Longitud BB", minval=5, maxval=50, step=1)
multiplicador = input(2.0, title="Multiplicador BB", type=input.float, step=0.1)
timeframe_bb = input("D", title="Marco de Tiempo BB", type=input.resolution)
rsi_length = input(14, title="Longitud RSI", minval=5, maxval=50, step=1)
rsi_overbought = input(70, title="Nivel de sobrecompra RSI", minval=50, maxval=80, step=1)
rsi_oversold = input(30, title="Nivel de sobreventa RSI", minval=20, maxval=50, step=1)
take_profit = input("Central", title="Take Profit (banda)", options=["Central", "Opuesta"])
stop_loss = input(2.00, title="Stop Loss", type=input.float, step=0.10)
var SL = 0.0
[banda_central, banda_superior, banda_inferior] = security(syminfo.tickerid, timeframe_bb, bb(close, longitud, multiplicador))
rsi_value = rsi(close, rsi_length)
comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0
if not comprado and not vendido
if close < banda_inferior and rsi_value < rsi_oversold
// Realizar la compra
cantidad = round(strategy.equity / close)
strategy.entry("Compra", strategy.long, qty=cantidad, when=cantidad > 0)
SL := close * (1 - (stop_loss / 100))
if close > banda_superior and rsi_value > rsi_overbought
// Realizar la Venta
cantidad = round(strategy.equity / close)
strategy.entry("Venta", strategy.short, qty=cantidad, when=cantidad > 0)
SL := close * (1 + (stop_loss / 100))
if comprado
// Verificar el take profit
if take_profit == "Central" and close >= banda_central
strategy.close("Compra", comment="TP")
SL := 0
if take_profit == "Opuesta" and close >= banda_superior
strategy.close("Compra", comment="TP")
SL := 0
// Verificar el stop loss
if close <= SL
strategy.close("Compra", comment="SL")
SL := 0
if vendido
// Verificar el take profit
if take_profit == "Central" and close <= banda_central
strategy.close("Venta", comment="TP")
SL := 0
if take_profit == "Opuesta" and close <= banda_inferior
strategy.close("Venta", comment="TP")
SL := 0
// Verificar el Stop loss
if close >= SL
strategy.close("Venta", comment="SL")
SL := 0
// Salida
plot(SL > 0 ? SL : na, style=plot.style_circles, color=color.red)
g1 = plot(banda_superior, color=color.aqua)
plot(banda_central, color=color.red)
g2 = plot(banda_inferior, color=color.aqua)
fill(g1, g2, color=color.aqua, transp=97)
// Dibujar niveles de sobrecompra/sobreventa del RSI
hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green)