Strategi Saluran Tangkap Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi saluran tangkapan momentum adalah varian berdasarkan saluran Donchian. Ia terdiri daripada jalur harga tertinggi, jalur harga terendah, dan garis asas yang berfungsi sebagai purata antara jalur harga tertinggi dan terendah. Strategi ini sangat berguna pada kerangka masa garis lingkaran dan garis matahari untuk varieti yang sedang tren.
Anda boleh menetapkan mod operasi sebagai kosong atau hanya kepala.
Anda juga boleh menetapkan hentian tetap atau mengabaikannya, supaya strategi hanya beroperasi berdasarkan isyarat masuk dan keluar.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah berdasarkan kepada penunjuk saluran Donchian. Saluran Donchian terdiri daripada purata harga tertinggi, terendah dan harga penutupan dalam tempoh 20 hari. Arah trend dan kemungkinan pembalikan berdasarkan kenaikan dan penurunan harga melalui saluran.
Strategi ini adalah varian dari saluran Donchian. Ia terdiri daripada zon harga tertinggi, zon harga terendah dan garis asas yang berfungsi sebagai purata zon harga tertinggi dan zon harga terendah. Logik spesifiknya adalah seperti berikut:
- Mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu sebagai laluan naik dan turun
- Pengiraan purata di atas dan di bawah landasan sebagai asas
- Buat lebih apabila harga naik
- Peningkatan kedudukan apabila harga jatuh di bawah garis asas
- Apabila harga jatuh ke bawah, buat kosong (jika boleh kosong)
- Apabila harga kembali ke garis asas, posisi kosong
Kelebihan strategi ini ialah ia dapat menangkap pergerakan trend harga secara berkesan. Dengan menunggu harga untuk menembusi dan turun untuk menilai permulaan trend sebenar, anda dapat mengelakkan kerugian yang tidak perlu disebabkan oleh pembicaraan.
Analisis kelebihan
- Meneroka trend harga dan menjana keuntungan
- Mengelakkan penembusan palsu dan mengurangkan kerugian yang tidak perlu
- Parameter boleh disesuaikan secara fleksibel untuk pelbagai jenis
- Pilihan untuk melakukan operasi hanya lebih atau penuh gudang, memenuhi keperluan yang berbeza
- Mekanisme Hentikan Kerosakan Bersepadu untuk Mengendalikan Kerosakan Individu
Analisis risiko
- Menangkap trend, tetapi juga memperbesar kerugian jika gagal mencapai kejayaan
- Tetapan Stop Loss terlalu longgar, kerugian tunggal boleh meningkat
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan transaksi yang kerap dan meningkatkan kos transaksi
- “Signal penembusan” dipastikan terlewat, mungkin terlepas titik masuk yang terbaik
Penyelesaian:
- Memilih Stop Loss Ratio dengan berhati-hati, untuk mengawal kerugian dan memberi ruang kepada trend
- Meningkatkan nilai kitaran parameter, mengurangkan kekerapan transaksi
- Mengambil kira kebolehpercayaan isyarat trend dan memilih masa masuk yang lebih baik
Arah pengoptimuman
- Integrasi Indikator lain untuk menentukan masa kemasukan
- Dinamika penyesuaian kedudukan berhenti
- Tetapan parameter pengoptimuman mengikut ciri-ciri varieti
- Kesan kejayaan penembusan dengan pembelajaran mesin
- Tambah logik pengurusan kedudukan
ringkaskan
Strategi tangkapan saluran momentum menawarkan peluang keuntungan yang besar dengan menangkap trend harga. Pada masa yang sama, ia juga mempunyai risiko tertentu yang memerlukan penyesuaian parameter yang sesuai untuk mengawal risiko. Dengan terus mengoptimumkan pilihan masa masuk dan logik hentian, strategi ini boleh menjadi sistem mengikuti trend yang sangat baik.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
shorttitle="Donchian",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
high_period = input(title="High Period", defval=10)
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
color.orange
highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)