Strategi Saluran Pengambilan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-20 15:46:40
Tag:

Ringkasan

Strategi Saluran Pengambilalihan Momentum adalah variasi strategi perdagangan Saluran Donchian. Ia terdiri daripada jalur tertinggi, jalur terendah, dan garis asas yang merangkumi jalur tertinggi dan terendah. Strategi ini berfungsi dengan baik pada instrumen trend merentasi jangka masa mingguan dan harian. Ini adalah pelaksanaan yang digunakan dalam aplikasi QuantCT.

Anda boleh menetapkan mod operasi untuk panjang / pendek atau panjang sahaja.

Anda juga boleh menetapkan stop-loss tetap atau mengabaikannya supaya strategi bertindak semata-mata berdasarkan isyarat masuk dan keluar.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan kepada penunjuk Saluran Donchian. Saluran Donchian terdiri daripada purata harga tertinggi, terendah, dan penutupan selama 20 hari yang lalu. Arah trend dan pembalikan berpotensi dinilai oleh harga yang menembusi jalur atas dan bawah saluran.

Strategi ini adalah variasi pada Saluran Donchian. Ia terdiri daripada jalur tertinggi-tinggi, jalur terendah-rendah, dan garis asas yang merata jalur tertinggi-tinggi dan terendah-rendah. Logik tertentu adalah:

Mengira tertinggi tinggi dan terendah rendah dalam tempoh tertentu sebagai jalur atas dan bawah saluran
Mengira purata jalur atas dan bawah sebagai garis asas
Pergi panjang apabila harga pecah di atas band atas
Tutup kedudukan panjang apabila harga pecah di bawah garis asas
Pergi pendek apabila harga pecah di bawah jalur bawah (jika pendek dibenarkan)
Tutup kedudukan pendek apabila harga kembali ke garis asas

Kelebihan strategi ini ialah ia dapat menangkap momentum trend harga dengan berkesan. Dengan menunggu harga untuk memecahkan jalur atas / bawah untuk menentukan permulaan sebenar trend, kerugian yang tidak perlu daripada penipuan dapat dielakkan.

Analisis Kelebihan

Mencatatkan momentum trend harga untuk pertumbuhan keuntungan
Mengelakkan kerugian yang tidak perlu daripada terperangkap oleh pelarian palsu
Penyesuaian parameter yang fleksibel menjadikannya sesuai untuk produk yang berbeza
Boleh memilih hanya Long atau diperdagangkan sepenuhnya untuk memenuhi keperluan yang berbeza
Mekanisme stop-loss bersepadu berkesan mengawal kerugian setiap perdagangan

Analisis Risiko

Walaupun menangkap trend, gagal breakouts juga memperkuat kerugian
Set stop-loss terlalu luas boleh membawa kepada peningkatan kerugian setiap perdagangan
Tetapan parameter yang tidak betul boleh membawa kepada overtrading dan peningkatan kos transaksi
Penghakiman isyarat pecah mempunyai beberapa kelewatan, boleh terlepas titik masuk terbaik

Penyelesaian:

Pilih peratusan stop-loss dengan teliti untuk mengawal kerugian tetapi memberikan ruang yang cukup trend
Meningkatkan nilai tempoh parameter untuk mengurangkan kekerapan dagangan
Masukkan penunjuk lain untuk menilai kebolehpercayaan isyarat, pilih masa kemasukan yang lebih baik

Arahan pengoptimuman

Masukkan penunjuk lain untuk menentukan masa kemasukan
Sesuaikan penempatan stop-loss secara dinamik
Mengoptimumkan tetapan parameter berdasarkan ciri instrumen
Menggabungkan pembelajaran mesin untuk menilai kadar kejayaan
Tambah logik saiz kedudukan

Kesimpulan

Strategi Momentum Capture Channel menyediakan peluang keuntungan yang besar dengan menangkap trend harga. Pada masa yang sama, ia juga mempunyai risiko tertentu yang perlu dikawal dengan betul dengan menyesuaikan parameter. Dengan terus mengoptimumkan pemilihan masa kemasukan dan logik stop-loss, strategi ini boleh menjadi sistem trend berikut yang sangat baik. Peraturan perdagangan yang mudah dan penilaian isyarat yang jelas menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan, sangat sesuai untuk peniaga pemula.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
         shorttitle="Donchian", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.075)

// ____ Inputs

high_period = input(title="High Period", defval=10) 
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
    
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 
   
// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
    
// ____ Plots

colors = 
 strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
 strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
 color.orange

highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi