Strategi Kuantitatif Dwi-Petunjuk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menghasilkan isyarat dagangan dengan menggabungkan 123 indikator reversal dan indikator RAVI. Daripadanya, 123 reversal adalah strategi reversal, menggunakan pergerakan harga saham selama dua hari berturut-turut untuk menentukan pergerakan harga masa depan.
Prinsip Strategi
123 berbalik
Penunjuk ini berdasarkan nilai K penunjuk rawak. Khususnya, harga penutupan hari ini lebih rendah daripada dua hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis perlahan rawak lebih rendah daripada 50. Harga penutupan hari ini lebih tinggi daripada dua hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis pantas lebih tinggi daripada 50 kosong.
Indeks RAVI
Penunjuk ini menilai jual beli melalui perbezaan garis cepat dan perlahan. Khususnya, rata-rata 7 hari dan 65 hari rata-rata garis selisih, apabila lebih besar daripada satu parameter, lebih banyak, dan kurang daripada satu parameter, kosong.
Isyarat strategi
Apabila 123 berbalik dan RAVI menghasilkan isyarat apabila melakukan banyak pengurangan. Isyarat yang banyak adalah sama dengan 1 untuk kedua-dua penunjuk dan isyarat yang kosong adalah sama dengan -1 untuk kedua-dua penunjuk. Dengan demikian, ia disahkan melalui penunjuk ganda, untuk mengelakkan isyarat salah satu penunjuk.
Analisis kelebihan
- Menggunakan kombinasi kedua-dua penunjuk untuk meningkatkan ketepatan isyarat dan mengelakkan isyarat yang salah
- 123 Mengambil maklumat K-line secara terbalik, RAVI menggunakan maklumat kesamarataan, menilai pasaran dari pelbagai sudut
- Parameter RAVI boleh disesuaikan dan dapat dioptimumkan untuk pelbagai jenis dan keadaan pasaran
- Trend reversal, anda boleh menangkap trend reversal dan anda juga boleh mengikut trend
Risiko dan pengoptimuman
- Gabungan dua penunjuk, mudah menghasilkan isyarat yang tidak selaras. Parameter perbezaan harga boleh dipertimbangkan, dan isyarat boleh dikeluarkan apabila kedua-dua penunjuk berbeza dalam parameter tertentu
- 123 reversal adalah strategi frekuensi tinggi dan perlu digabungkan dengan strategi frekuensi rendah yang lain untuk mengurangkan frekuensi perdagangan
- RAVI adalah pakar dalam menangkap trend garis panjang dan tengah, dan Combine adalah penunjuk garis pendek yang dapat meningkatkan ketahanan strategi terhadap risiko
ringkaskan
Strategi ini mengambil kira faktor pembalikan dan faktor trend secara menyeluruh, dengan pengesahan dua indikator untuk mengurangkan kebarangkalian penghantaran isyarat yang salah. Langkah seterusnya, algoritma pembelajaran mesin boleh diperkenalkan, untuk mencapai pengoptimuman parameter penyesuaian diri. Atau pertimbangkan kombinasi strategi, dengan jenis strategi lain, untuk membentuk kombinasi untuk mengurangkan pembalikan maksimum sambil mengekalkan keuntungan.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator represents the relative convergence/divergence of the moving
// averages of the financial asset, increased a hundred times. It is based on
// a different principle than the ADX. Chande suggests a 13-week SMA as the
// basis for the indicator. It represents the quarterly (3 months = 65 working days)
// sentiments of the market participants concerning prices. The short moving average
// comprises 10% of the one and is rounded to seven.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine) =>
pos = 0.0
xMAF = sma(close, LengthMAFast)
xMAS = sma(close, LengthMASlow)
xRAVI = ((xMAF - xMAS) / xMAS) * 100
pos:= iff(xRAVI > TradeLine, 1,
iff(xRAVI < TradeLine, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Range Action Verification Index (RAVI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Range Action Verification Index (RAVI) ----")
LengthMAFast = input(title="Length MA Fast", defval=7)
LengthMASlow = input(title="Length MA Slow", defval=65)
TradeLine = input(0.14, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRAVI = RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRAVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRAVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )