Penunjuk RSI digabungkan dengan strategi dagangan Bollinger Bands
ChaoZhang
I. Gambaran Strategik
Strategi ini dinamakan RSI Bollinger Bands TP/SL Strategy. Strategi ini menggabungkan RSI dan Bollinger Bands untuk mewujudkan penempatan trend dan perdagangan yang pecah. Apabila RSI menunjukkan isyarat overbought dan oversold, dan harga menyentuh atau menembusi Bollinger Bands ke atas atau ke bawah, lakukan operasi tambahan atau kosong.
2. Prinsip Strategi
1. RSI menjangkakan perubahan
Indeks RSI dapat menentukan sama ada saham berada di dalam rantaian overbought dan oversold. Apabila RSI lebih besar daripada garis overbought yang ditetapkan, ia adalah overbought, dan apabila ia lebih kecil daripada rantaian overbought yang ditetapkan, ia adalah oversold. Strategi ini menetapkan garis overbought menjadi 50, dan garis oversold menjadi 50.
2. Kecenderungan Brin untuk menilai
Beringkas Beringkas ini digunakan untuk mengukur perbezaan piawaian harga saham, untuk mendapatkan garis harga saham ke atas dan ke bawah. Garis atas adalah garis rintangan, dan garis bawah adalah garis sokongan. Garis atas adalah titik beli apabila harga saham melintasi garis bawah, dan garis bawah adalah titik jual apabila ia melintasi garis bawah.
3. RSI digabungkan dengan BRI
Apabila RSI menunjukkan isyarat pembalikan bawah, dan harga saham menembusi Bollinger Bands, maka ia dianggap sebagai pembalikan dari bawah ke atas, dan ia melakukan lebih banyak. Apabila RSI menunjukkan isyarat pembalikan atas, dan harga saham jatuh dari Bollinger Bands ke atas, ia dianggap sebagai pembalikan dari atas ke bawah, dan ia melakukan short.
Ketiga, kelebihan strategi
1. Penapisan dua arah meningkatkan ketepatan isyarat
Indeks RSI dan Bollinger Bands digunakan untuk menentukan trend dan titik balik. Penggunaan kedua-duanya dalam kombinasi dapat meningkatkan ketepatan pengenalan isyarat jual beli yang sebenar dan mengelakkan pecah palsu.
2. Kawalan risiko mekanisme hentian hentian
Strategi yang menetapkan titik berhenti dan berhenti, ditambah titik berhenti dan berhenti sebagai harga masuk(1 + Stop Loss Ratio), titik henti adalah harga permulaan(1-Rasio Hentikan Kerugian); sebaliknya, melakukan perdagangan bebas, yang dapat mengunci keuntungan, mengelakkan kerugian sebanyak mungkin, dan mengawal risiko.
3. Arah jual beli yang boleh disesuaikan
Strategi boleh dipilih hanya untuk melakukan perdagangan lebih banyak, hanya untuk melakukan perdagangan kosong atau perdagangan dua hala, pengguna boleh memilih arah yang berbeza mengikut keadaan pasaran, mengawal risiko secara fleksibel.
Risiko Strategik
1. Sensitif kepada parameter Brin
Saiz standard yang berbeza dalam pita Brin mempengaruhi lebar pita Brin yang mempengaruhi penciptaan isyarat perdagangan. Jika parameter tidak ditetapkan dengan betul, ia boleh menghasilkan banyak isyarat yang salah.
2. Risiko Kerosakan Henti
Sekiranya berlaku pembalikan bentuk V, tetapan Stop Loss mungkin terlalu radikal dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
3. RSI Sensitif
Parameter RSI juga mempengaruhi bentuk kurva RSI. Jika parameter RSI ditetapkan dengan salah, ketepatan isyarat pembalikan RSI berkurang.
Lima, Strategi Untuk Mengoptimumkan
1. Mengoptimumkan parameter RSI
Lebih banyak parameter panjang RSI boleh diuji untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
2. Mengoptimumkan parameter Brin
Anda boleh menguji lebih banyak panjang pita Brin dan parameter perbezaan piawai untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
3. Uji pelbagai peratusan hentian hentian
Parameter nisbah stop-loss yang optimum boleh dijumpai dengan mengkaji semula.
VI
Strategi ini menggunakan indikator RSI dan indikator Brin untuk menilai trend dan pembalikan, dan menambah kawalan risiko mekanisme hentian hentian, yang dapat secara automatik mengenal pasti titik jual beli dan menghentikan hentian dalam masa yang tepat. Strategi ini juga mempunyai risiko tertentu, dan ia boleh diperbaiki terutamanya melalui kaedah pengoptimuman parameter. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai kegunaan yang kuat.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter
//@version=5
strategy(title="RSI_Boll-TP/SL", overlay=true,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, initial_capital=1000,
currency=currency.USD, commission_value=0.05,
commission_type=strategy.commission.percent,
process_orders_on_close=true)
//----------- get the user inputs --------------
//---------- RSI -------------
price = input(close, title="Source")
RSIlength = input.int(defval=6,title="RSI Length")
RSIoverSold = input.int(defval=50, title="RSI OverSold", minval=1)
RSIoverBought = input.int(defval=50, title="RSI OverBought", minval=1)
//------- Bollinger Bands -----------
BBlength = input.int(defval=200, title="Bollinger Period Length", minval=1)
BBmult = input.float(defval=2.0, minval=0.001, maxval=50, step=0.1, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(plot1=p1, plot2=p2, title="Bollinger BackGround", color=color.new(color.aqua,90), fillgaps=false, editable=true)
//---------- input TP/SL ---------------
tp = input.float(title="Take Profit:", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
sl = input.float(title="Stop Loss: ", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
longEntry = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="11")
shortEntry = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="11")
//---------- backtest range setup ------------
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "From Year", minval = 2010)
toDay = input.int(defval = 30, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input.int(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input.int(defval = 2042, title = "To Year", minval = 2010)
//------------ time interval setup -----------
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//------- define the global variables ------
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false
//--------- Colors ---------------
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
//bgcolor(switch2?(color.new(TrendColor,50)):na)
//--------- calculate the input/output points -----------
longProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + tp) // tp -> take profit percentage
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - sl) // sl -> stop loss percentage
shortProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - tp)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + sl)
//---------- RSI + Bollinger Bands Strategy -------------
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
rsiCrossOver = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold)
rsiCrossUnder = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought)
BBCrossOver = ta.crossover(source, BBlower)
BBCrossUnder = ta.crossunder(source, BBupper)
if (not na(vrsi))
if rsiCrossOver and BBCrossOver
long := true
if rsiCrossUnder and BBCrossUnder
long := false
//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall = window() and long and (not stoppedOutLong)
sellSignall = window() and (not long) and (not stoppedOutShort)
//---------- execute the strategy -----------------
if(longEntry and shortEntry)
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, comment = "ENTER LONG")
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, comment = "ENTER SHORT")
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(longEntry)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall)
strategy.close("LONG", when = sellSignall)
if long
stoppedOutLong := true
else
stoppedOutLong := false
else if(shortEntry)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall)
strategy.close("SHORT", when = buySignall)
if not long
stoppedOutShort := true
else
stoppedOutShort := false
//----------------- take profit and stop loss -----------------
if(tp>0.0 and sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long TP/SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short TP/SL Trigger")
else if(tp>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, comment="Long TP Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, comment="Short TP Trigger")
else if(sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", stop=longStopPrice, comment="Long SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortStopPrice, comment="Short SL Trigger")