Gambaran Keseluruhan

Strategi ini berdasarkan dua penunjuk terkenal: MACD dan Kekuatan Relatif (RS). Dengan menggabungkan kedua-duanya, kami mendapat isyarat beli yang kuat. Malah, keistimewaan strategi ini ialah ia memperoleh satu penunjuk daripada penunjuk yang lain. Oleh itu, kami membina MACD yang sumbernya adalah nilai RS. Strategi ini hanya mempertimbangkan isyarat beli, mengabaikan isyarat jual kerana kebanyakannya membawa kerugian. Terdapat juga kaedah pengurusan wang yang membolehkan kami melabur semula sebahagian keuntungan, atau mengurangkan saiz pesanan apabila berlaku kerugian besar.

Prinsip Strategi

RS ialah penunjuk yang mengukur anomali antara momentum dan hipotesis pasaran cekap. Ia digunakan oleh profesional dan merupakan salah satu penunjuk yang paling kukuh. Ideanya adalah untuk memegang aset yang berprestasi lebih baik daripada purata, berdasarkan prestasi lepas mereka. Kami mengira RS menggunakan formula berikut:

RS = Harga semasa / Harga tertinggi dalam tempoh RS

Oleh itu, kita boleh membandingkan harga semasa dengan harga tertinggi dalam tempoh yang ditentukan pengguna ini.

MACD adalah salah satu penunjuk yang paling terkenal, ia mengukur jarak antara dua purata bergerak eksponen: satu garis cepat dan satu garis perlahan. Semakin luas jarak menunjukkan momentum yang lebih besar, dan sebaliknya. Kami akan memplot nilai garis jarak ini dan memanggilnya garis macd. MACD menggunakan purata bergerak ketiga yang lebih rendah daripada dua yang pertama. Purata bergerak terakhir ini akan memberi isyarat apabila melintasi garis macd. Oleh itu, ia dibina menggunakan nilai garis macd sebagai sumbernya.

Perlu diingat bahawa dua purata bergerak pertama dibina menggunakan nilai RS sebagai sumbernya. Jadi, kami baru sahaja membina satu penunjuk daripada penunjuk yang lain. Kaedah ini sangat berkuasa kerana ia jarang digunakan, menambah nilai kepada strategi.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan MACD dan RS, dua penunjuk yang kuat secara individu. MACD mampu menangkap trend jangka pendek dan perubahan momentum, manakala RS mencerminkan keteguhan trend jangka sederhana dan panjang. Menggabungkan kedua-duanya mempertimbangkan faktor jangka pendek dan jangka panjang, menjadikan isyarat beli lebih boleh dipercayai.

Selain itu, strategi ini sangat unik, dengan memperoleh penunjuk MACD daripada penunjuk RS, secara kreatif meningkatkan keberkesanan strategi. Reka bentuk inovatif ini berkemungkinan menghasilkan pulangan yang lebih tinggi kerana jarang orang melakukannya.

Akhirnya, strategi ini mempunyai mekanisme pengurusan wang dan henti rugi yang berkesan untuk mengawal risiko dan mengehadkan kerugian dalam urus niaga individu.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah kemungkinan isyarat salah daripada penunjuk RS dan MACD. Walaupun kedua-dua penunjuk ini kukuh, tiada penunjuk teknikal yang boleh meramalkan masa depan 100%, dan isyarat mungkin gagal sekali-sekala. Selain itu, penunjuk RS sendiri lebih cenderung kepada penentuan trend jangka sederhana dan panjang, dan mungkin memberikan isyarat mengelirukan dalam jangka pendek.

Untuk mengurangkan risiko, parameter RS dan MACD boleh diselaraskan agar lebih sesuai dengan instrumen dagangan tertentu dan persekitaran pasaran. Selain itu, had henti rugi yang lebih ketat boleh ditetapkan. Secara keseluruhannya, menggunakan henti rugi untuk mengawal kerugian setiap urus niaga adalah cara terbaik untuk menangani risiko strategi ini.

Arah Pengoptimuman

Pertama, kita boleh menguji pasaran yang berbeza (seperti saham, forex, mata wang kripto, dll.) untuk melihat instrumen mana yang paling berkesan dengan strategi ini, kemudian fokus pada instrumen terbaik.

Kedua, kita boleh cuba menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter RS dan MACD secara automatik, bukannya memilih nilai tetap secara manual. Ini mungkin meningkatkan kebolehsuaian parameter dengan ketara.

Ketiga, kita boleh mempertimbangkan untuk menambah penunjuk lain dalam penjanaan isyarat dagangan, membentuk model pelbagai faktor untuk meningkatkan ketepatan isyarat. Sebagai contoh, menambah penunjuk volum.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan penunjuk MACD dan RS untuk memberikan isyarat beli yang kukuh. Inovasi terletak pada memperoleh penunjuk MACD daripada penunjuk RS, mencapai gandingan antara penunjuk dan meningkatkan keberkesanan. Strategi ini mempunyai mekanisme masuk, henti rugi, dan pengurusan wang yang jelas, mampu mengawal risiko dengan berkesan. Langkah seterusnya, strategi ini boleh diperbaiki lagi melalui pengoptimuman parameter, penambahbaikan penjanaan isyarat, dan penambahan faktor lain.