Strategi Kuantitatif - Strategi Pembalikan Penunjuk Volume Negatif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi pembalikan indeks negatif. Strategi ini menggunakan indikator negatif (NVI) dan purata bergeraknya untuk membina isyarat panjang dan pendek, dan melakukan perdagangan pembalikan apabila syarat dipenuhi, termasuk dalam kategori strategi pembalikan.
Prinsip Strategi
Indeks pusat strategi pembalikan indikator negatif adalah indikator negatif ((NVI)). Rumus pengiraan NVI adalah:
Jumlah dagangan pada hari < jumlah dagangan pada hari sebelumnya: NVI = NVI hari sebelumnya + kadar perubahan harga pada hari
NVI = NVI hari sebelumnya apabila jumlah lalu lintas pada hari itu > = jumlah lalu lintas pada hari sebelumnya
Iaitu, NVI hanya dikemas kini pada hari-hari pengurangan jumlah jumlah, dengan penambahan dan pengurangan kadar perubahan harga untuk mencerminkan pergerakan harga. Logik untuk membina isyarat panjang dan pendek NVI adalah:
- Apabila NVI lebih tinggi daripada purata bergerak hari N
- Apabila NVI berada di bawah purata bergerak hari-hari N, buat kosong
Ini adalah cara untuk melakukan perdagangan terbalik ketika anda menyusut.
Kelebihan Strategik
Kelebihan utama strategi pembalikan negatif adalah:
Dengan menggunakan isyarat lalu lintas, titik balik dapat dijumpai, dengan kelebihan masa tertentu.
Logik strategi mudah, mudah difahami dan dilaksanakan.
Boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
Strategi pembalikan indeks negatif mempunyai beberapa risiko:
Kepastian isyarat jumlah transaksi tidak dapat dijamin, terdapat kemungkinan tertentu untuk transaksi yang salah.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap atau isyarat yang tidak jelas.
Pastikan sumber data boleh dipercayai untuk mengelakkan risiko kesilapan dalam jumlah data.
Risiko ini boleh dikurangkan dengan cara optimumkan parameter dan strategi hentikan kerugian.
Arah pengoptimuman
Strategi pembalikan indikator negatif boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk mencari parameter yang lebih baik menggambarkan ciri-ciri pasaran.
Menambah penapis kepada petunjuk lain untuk mengelakkan kesilapan perdagangan yang tidak perlu.
Menghadkan kerugian tunggal dengan cara menghentikan kerugian yang kuat.
Uji perbezaan parameter untuk pelbagai varieti, menetapkan parameter penyesuaian.
ringkaskan
Strategi pembalikan indikator negatif dengan melakukan operasi pembalikan semasa pengurangan jumlah dagangan, bertujuan untuk menangkap titik pembalikan trend yang berpotensi. Strategi ini mempunyai kelebihan yang mudah dan mudah difahami, tetapi ada juga risiko perdagangan yang salah.
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change.
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")