1. Persegi
  2. Strategi Pusaran Stochastic

Strategi Pusaran Stochastic

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-21 15:12:37
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Stoichastic Vortex adalah strategi yang menghasilkan isyarat beli apabila garis K dari Stoichastic Oscillator melintasi di atas garis D dan VI positif lebih tinggi daripada VI negatif. Strategi ini menggabungkan kelebihan penunjuk Stoichastic Oscillator dan Indikator Stoichastic untuk menangkap peluang apabila harga saham berbalik.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan dua penunjuk:

  1. Osilator Stochastic: Penunjuk ini membandingkan harga penutupan hari dengan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu untuk mencerminkan sama ada pasaran terlalu dijual atau terlalu dibeli. Apabila garis cepat K dari Osilator Stochastic melintasi di atas garis perlahan D, ia dianggap isyarat beli.

  2. Indikator pusaran: Indikator ini mencerminkan pergerakan naik atau turun seperti pusaran di pasaran dengan membandingkan turun naik dalam tempoh tertentu. Apabila indeks pusaran positif lebih tinggi daripada indeks pusaran negatif, ini bermakna momentum kenaikan harga saham lebih kuat daripada momentum penurunan, jadi kita boleh membeli.

Isyarat beli strategi ini berasal dari garis cepat K melintasi di atas garis perlahan D dari Stochastic Oscillator, menunjukkan harga saham bangkit dari kawasan oversold. Dan indeks pusaran positif yang lebih tinggi daripada indeks pusaran negatif bermaksud momentum harga saham yang kuat. Jadi gabungan kedua-dua isyarat ini menghasilkan keputusan pembelian akhir.

Analisis Kelebihan

Ciri utama strategi ini ialah:

  1. Menangkap kenaikan harga saham dengan tepat pada masanya.

  2. Indeks Vortex menentukan momentum ke atas untuk mengelakkan pecah palsu.

  3. Parameter yang boleh diselaraskan untuk mengoptimumkan strategi.

  4. Sinyal beli yang dilihat untuk penilaian intuitif.

  5. Stochastic dan vortex mempunyai mekanisme terbina dalam tanpa terlalu banyak data sejarah.

Analisis Risiko

Terdapat beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Isyarat beli mungkin mempunyai kesilapan dan kerugian tidak dapat dielakkan sepenuhnya.

  2. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh mempengaruhi prestasi strategi.

  3. Kemungkinan kegagalan penunjuk adalah lebih besar apabila harga saham turun naik dengan tajam.

  4. Ia tidak dapat menentukan trend pasaran dan juga akan menghasilkan isyarat beli di pasaran beruang.

Risiko ini boleh dikurangkan dengan menyesuaikan parameter, menetapkan stop loss, mempertimbangkan trend pasaran, dll. Tetapi tidak ada strategi kuantitatif yang dapat mengelakkan kerugian sepenuhnya.

Pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Menggabungkan penunjuk teknikal lain untuk menentukan trend keseluruhan untuk mengelakkan pembukaan kedudukan pada tahap yang tinggi.

  2. Meningkatkan mekanisme stop loss untuk mengawal kerugian tunggal maksimum.

  3. Uji kombinasi parameter penunjuk yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.

  4. Meningkatkan keadaan pembukaan untuk mengurangkan kebarangkalian positif palsu.

  5. Pertimbangkan kos dagangan dan tetapkan sasaran keuntungan minimum.

Pengoptimuman ini boleh meningkatkan kestabilan strategi, mengurangkan kerugian, dan memaksimumkan nilai strategi.

Ringkasan

Strategi Vortex Stochastic mengambil kira isyarat pembalikan harga dan isyarat momentum ke atas. Ia adalah strategi pembalikan biasa. Ia merebut peluang apabila harga saham bangkit semula dari kawasan oversold dan menggunakan Indeks Vortex untuk menentukan momentum ke atas untuk mengelakkan pecah palsu. Strategi fleksibel dan mudah dilaksanakan ini mempunyai risiko yang boleh dikawal dan merupakan strategi kuantitatif yang baik. Tetapi tidak ada strategi yang dapat mengelakkan risiko pasaran sepenuhnya. Kita harus memperlakukannya dengan berhati-hati dan memberi perhatian kepada ruang pengoptimuman yang mungkin untuk menemui nilai strategi yang lebih besar.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stochastic and Vortex Strategy", overlay=true)

// Stochastic Oscillator settings
kPeriod = input(14, title="K Period")
dPeriod = input(3, title="D Period")
slowing = input(3, title="Slowing")
k = sma(stoch(close, high, low, kPeriod), slowing)
d = sma(k, dPeriod)

// Vortex Indicator settings
lengthVI = input(14, title="Vortex Length")
tr = max(max(high - low, abs(high - close[1])), abs(low - close[1]))
vmPlus = abs(high - low[1])
vmMinus = abs(low - high[1])
viPlus = sum(vmPlus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)
viMinus = sum(vmMinus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)

// Buy condition
buyCondition = crossover(k, d) and viPlus > viMinus

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plot(k, title="%K", color=color.blue)
plot(d, title="%D", color=color.orange)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(viPlus, title="VI+", color=color.purple)
plot(viMinus, title="VI-", color=color.red)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi