Strategi Henti Rugi dan Ambil Untung Berdasarkan Persilangan Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini melaksanakan perdagangan automatik dengan mengira purata bergerak (moving average) dalam tempoh yang berbeza, menetapkan titik henti rugi dan ambil untung. Apabila purata bergerak jangka pendek melintas ke atas purata bergerak jangka panjang, ia akan membeli (long); apabila purata bergerak jangka pendek melintas ke bawah purata bergerak jangka panjang, ia akan menjual (short). Pada masa yang sama, titik henti rugi dan ambil untung ditetapkan untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan prinsi persilangan purata bergerak. Ia mengira purata bergerak mudah 9 hari dan purata bergerak mudah 55 hari secara serentak. Apabila purata bergerak 9 hari melintas ke atas purata bergerak 55 hari, ia menandakan trend jangka pendek berbalik kepada kenaikan, maka ia akan mengambil posisi beli (long). Apabila purata bergerak 9 hari melintas ke bawah purata bergerak 55 hari, ia menandakan trend jangka pendek berbalik kepada penurunan, maka ia akan mengambil posisi jual (short).
Pada masa yang sama, strategi ini menggunakan indikator ATR untuk menetapkan titik henti rugi dan ambil untung. Indikator ATR dapat mengukur turun naik pasaran. Titik henti rugi ditetapkan sebagai harga tutup tolak nilai ATR, supaya henti rugi yang munasabah dapat ditetapkan berdasarkan turun naik pasaran. Titik ambil untung ditetapkan menggunakan nisbah ganjaran risiko, di sini nisbah ini ditetapkan sebagai 2, iaitu ambil untung = harga tutup + 2 * nilai ATR.
Kelebihan Strategi
Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat mudah dan praktikal, dengan beberapa kelebihan berikut:
- Prinsip persilangan purata bergerak mudah difahami dan dikuasai;
- Menggabungkan henti rugi dan ambil untung, dapat mengawal risiko dengan berkesan dan meningkatkan kepraktisan;
- Parameter purata bergerak boleh dilaraskan secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza;
- Henti rugi ATR boleh ditetapkan berdasarkan turun naik pasaran, agak pintar;
- Nisbah ganjaran risiko boleh dilaraskan mengikut toleransi risiko individu.
Risiko Strategi
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
- Isyarat persilangan purata bergerak mungkin memberikan penembusan palsu (false breakout), menyebabkan perdagangan yang salah;
- Penetapan titik henti rugi atau ambil untung yang tidak sesuai boleh meningkatkan kerugian atau mengurangkan keuntungan;
- Penetapan parameter purata bergerak yang tidak sesuai boleh menyebabkan kekerapan perdagangan terlalu tinggi atau isyarat ketinggalan;
- Penetapan parameter ATR yang tidak sesuai juga boleh menyebabkan titik henti rugi terlalu dekat atau terlalu jauh.
Risiko ini boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter, melaksanakan henti rugi yang ketat, dan pengurusan kedudukan yang munasabah.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan lagi:
- Gunakan alat pengoptimuman untuk mencari kombinasi parameter purata bergerak terbaik;
- Tambah indikator lain untuk menapis isyarat persilangan purata bergerak, mengelakkan penembusan palsu;
- Cuba jenis purata bergerak lain, seperti purata bergerak eksponen (EMA), dsb.;
- Boleh pertimbangkan untuk memasukkan parameter ATR dalam pengoptimuman, menjadikan henti rugi dan ambil untung lebih pintar.
Kesimpulan
Strategi ini mempunyai idea yang jelas dan mudah dilaksanakan, amat sesuai untuk pemula kuasai. Sebagai strategi perdagangan jangka pendek asas, ia mempunyai kelebihan seperti operasi mudah dan mudah dioptimumkan. Jika digabungkan dengan COMPLETE atau rangka kerja lain, strategi ini dapat diperkukuhkan lagi, menjadikannya sistem perdagangan kuantitatif yang cukup praktikal.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// Input for selecting the length of the moving averages- 1