1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan Penunjuk Volatiliti Chaikin

Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan Penunjuk Volatiliti Chaikin

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-21 16:14:56
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini merancang sistem perdagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk Volatiliti Chaikin untuk menangkap turun naik pasaran jangka pendek.

Logika Strategi

Penunjuk Volatiliti Chaikin mengukur volatiliti dengan mengukur perbezaan antara harga tertinggi dan terendah sekuriti.

Logik khusus strategi ini ialah:

  1. Mengira penunjuk Volatiliti Chaikin (xROC_EMA)
  2. Tetapkan ambang pencetus (Trigger)
  3. Pergi panjang apabila xROC_EMA melintasi di atas Trigger; pergi pendek apabila xROC_EMA melintasi di bawah Trigger
  4. Pilihan untuk berdagang dalam arah terbalik

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Jawapan cepat, sesuai untuk perdagangan jangka pendek
  2. Pengeluaran yang agak kecil, beberapa kesan pengurusan modal
  3. Mudah dilaksanakan dan mudah difahami
  4. Penyesuaian parameter yang fleksibel untuk persekitaran pasaran yang berbeza

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Frekuensi perdagangan yang tinggi meningkatkan risiko perdagangan berlebihan
  2. Parameter seperti Panjang dan Trigger boleh overfit
  3. Rendah terhadap kerugian apabila perdagangan berbalik
  4. Tidak dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan, beberapa perdagangan yang salah

Penyelesaian:

  1. Sesuaikan parameter untuk mengawal kekerapan perdagangan
  2. Mengoptimumkan parameter untuk mengelakkan pemasangan berlebihan
  3. Gunakan hentian yang lebih luas untuk membenarkan beberapa harga retracement
  4. Tambah penapis untuk mengurangkan isyarat palsu

Pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dengan:

  1. Menggabungkan penunjuk struktur untuk mengenal pasti trend dan tahap sokongan
  2. Tambah penapis seperti jumlah dan purata bergerak untuk mengurangkan whipsaws
  3. Penyesuaian dinamik parameter berdasarkan keadaan pasaran yang berubah
  4. Mempertingkatkan mekanisme hentian kerugian e.g. hentian penghujung atau Chandelier Exit untuk mengunci lebih banyak keuntungan

Kesimpulan

Strategi ini mempunyai logik yang mudah dan jelas yang sesuai untuk perdagangan jangka pendek. Parameter fleksibel boleh diselaraskan mengikut keperluan. Risiko overfitting dan kekerapan perdagangan yang tinggi wujud. Pengoptimuman lanjut boleh menjadikan strategi lebih mantap untuk prestasi yang lebih stabil.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
	   iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi