Strategi dagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk turun naik Chaikin
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan garis pendek yang dicipta berdasarkan indikator turun naik harga emas, yang digunakan untuk menangkap turun naik garis pendek di pasaran. Gagasan utama strategi ini adalah untuk membeli atau menjual apabila indikator turun naik harga emas melepasi atau melepasi paras terhad yang ditetapkan.
Prinsip Strategi
Indikator kadar turun naik Caixin adalah mengukur kadar turun naik secara kuantitatif dengan mengira julat harga tertinggi dan terendah sekuriti. Apabila perbezaan antara harga tertinggi dan terendah berkembang, menunjukkan kadar turun naik.
Logik strategi ini ialah:
- Hitung indikator kadar turun naik caisim ((xROC_EMA)
- Tetapkan satu had pemicu
- Apabila xROC_EMA di atas Trigger, buat lebih banyak; apabila xROC_EMA di bawah Trigger, buat kosong
- Anda boleh memilih untuk bertukar atau tidak.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Tanggapan pantas, sesuai untuk kawalan garis pendek
- Pengunduran yang agak kecil dan mempunyai kesan pengurusan dana
- Mudah dan mudah difahami
- Keupayaan untuk menyesuaikan parameter secara fleksibel mengikut keadaan pasaran yang berbeza
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- Perdagangan dalam talian pendek membawa frekuensi perdagangan yang lebih tinggi dan risiko perdagangan berlebihan
- Tetapan parameter seperti Length, Trigger dan lain-lain mudah terlalu sesuai
- Perdagangan berbalik arah menyebabkan kerugian
- Tidak dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan, ada kemungkinan perdagangan yang salah
Penyelesaian untuk menghadapi risiko adalah seperti berikut:
- Menyesuaikan parameter dengan betul untuk mengawal kekerapan transaksi
- Tetapan parameter yang dioptimumkan untuk mengelakkan overfit
- Hentikan Kerosakan Dengan Sepatutnya, Beri Peluang Kembalikan Harga
- Penapisan dalam kombinasi dengan penunjuk lain untuk mengurangkan kesilapan perdagangan
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
- Gabungan dengan petunjuk struktur pasaran, mengenal pasti trend dan sokongan utama
- Menambah syarat penapisan, mengurangkan whipsaw, seperti penambahan penunjuk tenaga kuantitatif, purata bergerak dan sebagainya
- Parameter penyesuaian dinamik yang membolehkan ia berubah mengikut perubahan keadaan pasaran
- Pengoptimuman mekanisme hentian kerugian, seperti penggunaan hentian pengesanan atau Keluar Chandelier, untuk mengunci lebih banyak keuntungan
ringkaskan
Strategi ini mempunyai konsep yang jelas dan ringkas, dengan ciri-ciri pergerakan garis pendek. Pengaturan parameter adalah fleksibel dan boleh disesuaikan mengikut keperluan.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")