1. Persegi
  2. Strategi RSI Kombo Pembalikan Harga

Strategi RSI Kombo Pembalikan Harga

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-22 11:53:11
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan harga dan penunjuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk mencapai gabungan organik penghakiman trend dan pengesanan overbought-oversold. Bahagian pembalikan harga menilai sama ada isyarat pembalikan harga telah berlaku, dan bahagian RSI digunakan untuk menentukan sama ada pasaran terlalu banyak atau terlalu banyak dijual. Gabungan kedua-dua isyarat dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kualiti isyarat.

Prinsip Strategi

Bahagian pembalikan harga menggunakan corak 123 untuk menilai pembalikan harga. Khususnya, apabila harga penutupan lebih rendah daripada harga penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut, dan garis saluran bawah penunjuk stokastik 9 hari lebih tinggi daripada 50, isyarat beli dihasilkan; Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut, dan garis saluran atas osilator stokastik 9 hari lebih rendah daripada 50, isyarat jual dihasilkan.

Bahagian RSI menilai sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual mengikut sama ada Indeks Kekuatan Relatif lebih tinggi daripada 70 atau lebih rendah daripada 30.

Akhirnya, operasi AND logik dilakukan pada isyarat pembalikan harga dan isyarat RSI. iaitu, hanya apabila kedua-dua isyarat beli atau jual isyarat dagangan sebenar akan dihasilkan untuk memasuki pasaran. Ini berkesan menapis isyarat palsu dari satu penunjuk dan meningkatkan kualiti isyarat.

Analisis Kelebihan

  1. Gabungan beberapa penunjuk untuk menilai dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan.

    Strategi ini menggunakan penunjuk corak harga dan penunjuk overbought-oversold pada masa yang sama. Kedua-dua isyarat perlu berada dalam arah yang sama sebelum memasuki pasaran. Ini dapat memaksimumkan penapisan isyarat palsu yang mungkin dihasilkan oleh satu indikator dan memastikan kebolehpercayaan setiap isyarat kemasukan.

  2. Kaedah dagangan dengan pembalikan sebagai utama dan trend sebagai aksesori.

    Pada masa yang sama, penunjuk RSI juga boleh menilai trend dan bertindak sebagai pengesahan tambahan. Gabungan pembalikan berasaskan dan trend yang dibantu dapat menangkap peluang pembalikan sambil mengelakkan konflik trend.

  3. Tetapan parameter mudah untuk operasi perdagangan langsung yang mudah.

    Strategi ini hanya menggunakan dua penunjuk biasa dengan bilangan parameter yang sederhana. Ini menjadikan struktur keseluruhan strategi mudah dan jelas, dengan kesukaran yang rendah untuk operasi langsung, yang mudah dikuasai. Ini sangat penting untuk pedagang langsung.

Analisis Risiko

  1. Risiko kegagalan pembalikan

    Terdapat kemungkinan kegagalan yang melekat dalam perdagangan pembalikan harga yang tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Apabila harga membentuk isyarat 123 tetapi kemudian berbalik lagi. Ini akan menyebabkan perdagangan gagal.

  2. Risiko kekerapan dagangan yang terlalu tinggi

    Standard strategi itu sendiri agak longgar, yang dengan mudah menghasilkan lebih banyak isyarat perdagangan.

  3. Tetapan Parameter RSI yang tidak betul

    Zon overbought / oversold penunjuk RSI lalai kepada 30-70. Ini adalah parameter empirikal. Jika pasaran sebenar tidak sepadan, isyarat yang betul mungkin terlepas atau isyarat yang salah mungkin dikeluarkan.

Pengurangan Risiko

  1. Sesuaikan saiz kedudukan dengan betul untuk mengawal kerugian tunggal.

  2. Meningkatkan keadaan penapisan untuk mengurangkan kekerapan dagangan.

  3. Uji pasaran yang berbeza dan sesuaikan julat parameter RSI secara dinamik untuk menetapkan nilai yang munasabah.

Pengoptimuman Strategi

  1. Tambah penilaian penunjuk purata bergerak

    Berdasarkan asas yang sedia ada, tambah peraturan penilaian purata bergerak untuk menapis kebisingan jarak kecil.

  2. Mengoptimumkan tetapan parameter RSI

    Melalui backtesting data sejarah, menguji dan menentukan kombinasi parameter optimum nilai RSI overbought dan oversold.

  3. Menilai nisbah keuntungan-kerugian sebagai keluar kedudukan

    Sebagai tambahan kepada kaedah stop loss yang sedia ada, mekanisme keluar hubungan sasaran keuntungan berbanding stop loss boleh ditambah untuk mengunci keuntungan.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan pengesahan dua kali penghakiman pembalikan harga dan penghakiman penunjuk RSI untuk melaksanakan idea perdagangan berdasarkan pembalikan dan trend yang dibantu. Pada masa yang sama, tetapan parameter mudah dan mudah difahami untuk perdagangan langsung. Melalui pengoptimuman, lebih banyak keadaan penapisan dapat ditambahkan untuk mengurangkan kekerapan perdagangan sambil mengekalkan kualiti tangkapan isyarat. Kinerja keseluruhan strategi ini baik dan mempunyai nilai untuk penggunaan praktikal.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    xRSI = rsi(close, Length)
    pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
	       iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi