Strategi Gabungan RSI Pembalikan Harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan strategi reversal harga dan indeks yang agak kuat (RSI) untuk mewujudkan penghakiman trend dengan penghakiman overbought dan oversold. Di antaranya, bahagian reversal harga menentukan apakah ada isyarat reversal harga, dan bahagian RSI digunakan untuk menentukan sama ada pasaran adalah overbought atau oversold.
Prinsip Strategi
Bahagian harga berbalik menggunakan 123 bentuk untuk menentukan harga berbalik. Khususnya, apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 indikator acak saluran rendah lebih tinggi daripada 50, menghasilkan isyarat beli; apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 indikator acak saluran tinggi lebih rendah daripada 50, menghasilkan isyarat jual.
RSI sebahagiannya berdasarkan kepada apakah indeks kekuatan relatif lebih tinggi daripada 70 atau lebih rendah daripada 30 untuk menilai apakah pasaran terlalu banyak membeli atau terlalu banyak menjual. RSI lebih tinggi daripada 70 adalah isyarat membeli, RSI lebih rendah daripada 30 adalah isyarat menjual.
Akhirnya, isyarat reversal harga dan isyarat RSI menjalankan operasi logik berlawanan. Iaitu, isyarat perdagangan sebenar dihasilkan apabila kedua-duanya sama dengan isyarat membeli atau menjual. Ini akan menyaring isyarat palsu dari satu petunjuk dan meningkatkan kualiti isyarat.
Kelebihan Strategik
- Kaedah pengukuran yang berkesan untuk menyaring isyarat palsu
Strategi ini menggunakan kedua-dua indikator bentuk harga dan indikator overbought dan oversold, yang kedua-duanya memerlukan isyarat untuk memasuki pasaran. Ini dapat meminimumkan penapisan isyarat palsu yang mungkin dihasilkan oleh satu indikator dan memastikan kebolehpercayaan isyarat setiap kali masuk ke pasaran.
- Pertukaran yang bertukar menjadi dominan dan cenderung menjadi tambahan
Bahagian harga berbalik menilai keadaan berbalik dengan bentuk 123. Ini adalah cara perdagangan berbalik yang tipikal. Pada masa yang sama, penunjuk RSI juga dapat menilai trend, berperanan sebagai pengesahan tambahan.
- Tetapan parameter mudah, mudah untuk operasi cakera keras
Strategi ini hanya menggunakan dua petunjuk yang biasa digunakan, jumlah parameter yang sederhana. Struktur keseluruhan strategi ringkas dan jelas, operasi cakera keras tidak sukar, mudah dikuasai. Ini sangat penting bagi peniaga cakera keras.
Analisis risiko
- Risiko Kegagalan
Pertukaran harga berbalik sendiri mempunyai kemungkinan kegagalan, tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Apabila harga membentuk isyarat 123, tetapi kemudian berbalik lagi. Ini akan menyebabkan kegagalan perdagangan.
- Risiko terlalu kerap berdagang
Strategi itu sendiri menilai kriteria yang lebih longgar, mudah untuk menghasilkan lebih banyak isyarat perdagangan. Jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan frekuensi operasi yang terlalu tinggi, meningkatkan kos perdagangan dan tekanan psikologi.
- RSI yang tidak betul
Indeks RSI berhadapan dengan rantau overbought dan oversold dengan default 30-70. Ini hanya parameter pengalaman, dan jika keadaan sebenar tidak sesuai, mudah untuk terlepas isyarat yang betul atau menghantar isyarat yang salah.
Penyelesaian risiko
Menyesuaikan saiz pegangan dengan betul untuk mengawal kerugian tunggal.
Menambah syarat penapisan, mengurangkan frekuensi transaksi. Sebagai contoh, penambahan penilaian rata-rata bergerak.
Uji pasaran yang berbeza untuk menyesuaikan rentang parameter RSI secara dinamik, menetapkan nilai yang munasabah.
Pengoptimuman Strategi
- Tambah penghakiman rata-rata bergerak
Pada asas yang sedia ada, penambahan peraturan penghakiman garis rata-rata bergerak dapat menapis kebisingan kecil hingga tahap tertentu.
- Tetapan parameter RSI yang optimum
Dengan mengkaji semula data sejarah, ujian menentukan kombinasi parameter terbaik untuk RSI melebihi nilai jual beli.
- Penilaian Rasio Keuntungan dan Kerugian Sebagai Keluar Dari Kedudukan
Selain daripada kaedah menghentikan kerugian yang sedia ada, mekanisme keluar dari keuntungan sasaran dan hubungan menghentikan kerugian boleh dimasukkan untuk mengunci keuntungan.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan penghakiman reversal harga dan penghakiman indikator RSI pengesahan dua kali ganda, untuk mewujudkan pemikiran perdagangan yang disokong oleh trend utama reversal. Pada masa yang sama, parameter yang ditetapkan adalah mudah dan mudah untuk dikuasai secara langsung. Dengan mengoptimumkan, lebih banyak syarat penapisan dapat ditambahkan, mengurangkan frekuensi perdagangan sambil mengekalkan kualiti menangkap isyarat.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
xRSI = rsi(close, Length)
pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )