Strategi mengikut arah aliran berdasarkan Parabolic SAR dan EMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea utama strategi ini adalah menggunakan kedua-dua indikator Parabolic SAR dan EMA untuk mengenal pasti arah trend dan masa masuk ke pasaran. Di antaranya, Parabolic SAR digunakan untuk menentukan arah trend semasa, EMA digunakan untuk membantu menentukan masa masuk ke pasaran yang spesifik. Apabila SAR berada di atas harga adalah pasaran beruang, dan apabila SAR berada di bawah harga adalah pasaran lembu.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini ialah Parabolic SAR, yang merupakan alat analisis teknikal yang dapat mengesan harga dan menentukan pembalikan trend. Rumus pengiraannya lebih rumit, tetapi prinsipnya lebih mudah dan intuitif. Indikator SAR sentiasa berada di belakang harga dengan sentiasa menyesuaikan kedudukannya, dan apabila harga berbalik, ia akan segera menyesuaikan kedudukannya ke sisi lain harga.
Satu lagi penunjuk yang membantu strategi ini ialah EMA. Berbeza dengan SAR, EMA lebih sesuai untuk menilai kesinambungan trend. Ia boleh menyaring sebahagian daripada bunyi bising dengan meminta harga untuk memasuki hanya selepas EMA.
Ringkasnya, peraturan perdagangan khusus untuk strategi ini adalah seperti berikut:
- Menggunakan SAR untuk menentukan arah trend, SAR di atas harga adalah pasaran beruang, di bawah harga adalah pasaran lembu
- Dalam pasaran lembu, buat lebih apabila harga lebih besar daripada EMA; dalam pasaran beruang, buat kurang apabila harga lebih kecil daripada EMA
- Stop loss set kepada nilai SAR untuk mengawal risiko
Melalui Parabolic SAR untuk menilai trend besar, dan kemudian menggunakan EMA penapisan isyarat misguided, kedua-dua boleh mengunci trend dan boleh mengawal risiko, mencapai trend yang berkesan untuk mengesan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan utama:
- Keupayaan untuk menjejaki trend yang kuat. SAR sangat sensitif terhadap keputusan perubahan trend, dan dapat mengunci arah trend dengan berkesan.
- Kecekapan yang lebih tinggi. EMA boleh menyaring bunyi bising dan mengelakkan kebocoran.
- Kawalan risiko di tempat. Dengan menetapkan titik berhenti SAR, anda boleh mengawal kerugian tunggal.
- Tidak sukar untuk dilaksanakan. Peraturan-peraturan strategi mudah difahami dan dilaksanakan.
Secara keseluruhannya, strategi ini menggabungkan kelebihan pelbagai petunjuk, mengawal risiko yang berkesan sambil menangkap trend, dan merupakan strategi trend-following yang stabil dan mudah dikuasai.
Analisis risiko
Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam strategi ini, terdapat juga risiko yang perlu dielakkan dalam operasi sebenar, antara lain:
- Risiko trend reversal. Apabila trend berbalik, strategi ini tidak dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya dan boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
- Risiko keadaan gegaran. Dalam keadaan gegaran, strategi menghasilkan kerugian kecil beberapa kali.
- Risiko pengoptimuman parameter. Tetapan parameter SAR dan EMA akan mempengaruhi prestasi strategi dan memerlukan ujian berulang untuk mencari parameter optimum.
Untuk mengurangkan risiko di atas, anda boleh mengoptimumkan dalam beberapa aspek:
- Dalam kombinasi dengan petunjuk lain, anda boleh menetapkan titik henti yang lebih sensitif untuk menentukan masa trend berbalik.
- Menambah penapis untuk mengelakkan kesibukan yang kerap berlaku.
- Menggunakan kaedah seperti algoritma genetik untuk mengoptimumkan kombinasi parameter untuk mencari parameter yang paling optimum.
Arah pengoptimuman
Untuk mengoptimumkan lagi strategi ini, pertimbangan boleh diambil dari beberapa aspek berikut:
Tetapan parameter yang dioptimumkan. Parameter EMA dan SAR boleh diuji dan dioptimumkan dengan kaedah yang lebih sistematik seperti algoritma genetik untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menambah alat penilaian trend. Indikator lain seperti MACD, Brin Belt boleh ditambah untuk mengesahkan trend dan meningkatkan ketepatan.
Tetapkan Stop Loss Dinamik. Anda boleh menetapkan Stop Loss Dinamik berdasarkan penunjuk seperti ATR, untuk membuat Stop Loss lebih fleksibel.
Mengambil kira kos urus niaga. Memperkenalkan parameter slippoint dan yuran, mengoptimumkan keuntungan bersih dan bukan keuntungan mutlak.
Ia boleh menyediakan mekanisme masuk dan keluar yang lebih kompleks, dengan berturut-turut membina atau menghentikan kedudukan pada tahap trend yang berbeza.
Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, strategi dapat memperoleh kestabilan yang lebih tinggi, penilaian yang lebih tepat, dan keupayaan kawalan risiko yang lebih kuat, sambil mengikuti trend, dan dengan itu mencapai prestasi yang lebih baik.
ringkaskan
Strategi pengesanan trend berdasarkan Parabolic SAR dan EMA, mengintegrasikan beberapa petunjuk untuk menentukan arah trend dan kelebihan masa masuk, dengan menetapkan SAR sebagai titik berhenti, kawalan risiko, adalah strategi kuantitatif yang stabil dalam prestasi. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti ketepatan penilaian yang tinggi, mudah dikuasai, dan bernilai pelajari oleh pelabur.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
emalength = input(100 , "EMA Length")
emaoffset = input(0.00, "EMA Offset %")
start = input(0.015)
increment = input(0.005)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
ema = ema(close, emalength)
offset = (emaoffset / 100) * ema
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
//Plot EMA
plot(ema)
if(psar_long)
strategy.close("Short")
if(psar_short)
strategy.close("Long")
if (psar < low and time_cond and close > ema + offset)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop = psar)
if (psar > high and time_cond and close < ema - offset)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop = psar)
if (not time_cond)
strategy.close_all()