Parabolik SAR dan EMA Strategi Pengesanan Trend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-22 13:04:55
Tag:

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk menggunakan kedua-dua indikator SAR Parabolik dan EMA untuk mengenal pasti arah trend dan masa memasuki pasaran. SAR Parabolik digunakan untuk menentukan arah trend semasa, dan EMA digunakan untuk membantu menentukan masa tertentu memasuki pasaran. Apabila SAR berada di atas harga, ia adalah pasaran beruang. Apabila SAR berada di bawah harga, ia adalah pasaran lembu. Apabila memasuki pasaran, ia juga memerlukan harga untuk menembusi EMA sebelum trend dianggap terbentuk. Pada masa ini, ikuti arah trend untuk memasuki pasaran.

Prinsip Strategi

Indikator utama strategi ini adalah Parabolic SAR, yang merupakan alat analisis teknikal yang boleh mengesan harga dan menilai pembalikan trend. Rumus penghitungannya lebih rumit, tetapi prinsipnya mudah dan intuitif. Indikator SAR sentiasa menyesuaikan kedudukannya untuk sentiasa berada di belakang harga. Apabila harga terbalik, ia akan segera menyesuaikan kedudukannya ke sisi lain harga. Oleh itu, hanya memerhatikan kedudukan indikator SAR berbanding harga untuk menilai trend arah semasa.

Satu lagi penunjuk yang membantu strategi ini adalah EMA. Tidak seperti SAR, EMA lebih sesuai untuk menilai kemampanan trend. Dengan memerlukan harga untuk menembusi EMA sebelum memasuki pasaran, beberapa bunyi bising dapat disaring dengan berkesan. Dan EMA juga boleh digunakan untuk mengesahkan isyarat pembalikan. Sebagai contoh, apabila harga menembusi EMA trend yang meningkat, ia mungkin menjadi isyarat pembalikan trend.

Ringkasnya, peraturan perdagangan khusus strategi ini adalah seperti berikut:

Gunakan SAR untuk menentukan arah trend. SAR di atas harga adalah pasaran menurun dan di bawah harga adalah pasaran menaik
Pergi panjang apabila harga lebih besar daripada EMA dalam pasaran lembu; pergi pendek apabila harga lebih rendah daripada EMA dalam pasaran beruang
Tetapkan stop loss kepada nilai SAR untuk mengawal risiko

Dengan menentukan trend utama melalui Parabolic SAR dan menapis isyarat yang mengelirukan dengan EMA, adalah mungkin untuk mengunci trend sambil mengawal risiko dan mencapai penjejakan trend yang berkesan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan utama berikut:

Keupayaan pengesanan trend yang kuat. SAR sangat sensitif untuk menilai pembalikan trend dan dapat mengunci arah trend dengan berkesan.
EMA menapis bunyi bising dan mengelakkan perangkap.
Pengendalian risiko yang betul. Tetapkan stop loss dengan SAR kawalan kerugian tunggal.
Mudah dilaksanakan. Peraturan strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

Secara umum, strategi ini mengintegrasikan kelebihan pelbagai penunjuk, sementara menangkap trend, ia juga mencapai kawalan risiko yang berkesan, dan ia adalah strategi penjejakan trend yang stabil yang mudah dikuasai.

Analisis Risiko

Walaupun strategi ini mempunyai banyak kelebihan, masih ada risiko tertentu yang perlu dijaga semasa operasi sebenar.

Risiko pembalikan trend. Apabila pembalikan trend berlaku, strategi tidak dapat menghentikan kerugian dalam masa, yang boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Risiko pasaran yang terhad dalam julat.
Risiko pengoptimuman parameter. Tetapan parameter SAR dan EMA mempengaruhi prestasi strategi dan perlu diuji berulang kali untuk mencari parameter yang optimum.

Untuk mengurangkan risiko di atas, pengoptimuman boleh dilakukan dalam aspek berikut:

Menggabungkan penunjuk lain untuk menentukan masa pembalikan trend dan menetapkan titik stop loss yang lebih sensitif.
Tambah penapis untuk mengelakkan pembukaan yang kerap di pasaran yang tidak menentu.
Gunakan algoritma genetik dan cara lain untuk mengoptimumkan kombinasi parameter dan mencari parameter optimum.

Arah pengoptimuman

Untuk mengoptimumkan lagi strategi ini, pertimbangkan aspek berikut:

Mengoptimumkan tetapan parameter. Kaedah seperti algoritma genetik boleh digunakan untuk menguji dan mengoptimumkan parameter EMA dan SAR untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Tambah alat penilaian trend. Penunjuk lain seperti MACD dan Bollinger Bands boleh ditambah untuk mengesahkan trend dan meningkatkan ketepatan.
Tetapkan stop loss dinamik. Tetapkan titik stop loss dinamik berdasarkan penunjuk seperti ATR untuk berhenti yang lebih fleksibel.
Pertimbangkan kos dagangan. Memperkenalkan parameter slippage dan komisen untuk mengoptimumkan keuntungan bersih dan bukannya pulangan mutlak.
Masuk dan keluar pelbagai peringkat: Mekanisme masuk dan keluar pelbagai peringkat yang lebih kompleks boleh ditetapkan untuk membina kedudukan atau menghentikan kerugian dalam peringkat pada peringkat trend yang berbeza.

Dengan pengoptimuman di atas, sambil mengesan trend, strategi boleh dijangka untuk mendapatkan kestabilan yang lebih tinggi, penilaian yang lebih tepat dan keupayaan kawalan risiko yang lebih kuat, dengan itu mencapai prestasi yang lebih baik.

Ringkasan

Strategi pelacakan trend Parabolic SAR dan EMA mengintegrasikan kelebihan pelbagai penunjuk untuk menilai arah trend dan masa kemasukan. Dengan SAR ditetapkan sebagai titik stop loss, risiko terkawal. Ini adalah strategi kuantitatif yang agak stabil. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti ketepatan penilaian yang tinggi dan penguasaan yang mudah. Tetapi terdapat juga risiko tertentu. Pengoptimuman lebih lanjut parameter dan kaedah stop loss diperlukan untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


emalength = input(100 , "EMA Length")
emaoffset = input(0.00, "EMA Offset %")
start = input(0.015)
increment = input(0.005)
maximum = input(0.2)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

psar = sar(start, increment, maximum)
ema = ema(close, emalength)
offset = (emaoffset / 100) * ema

// Signals
psar_long  = high[1] < psar[2] and high > psar[1] 
psar_short = low[1]  > psar[2] and low  < psar[1] 

// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)

//Plot EMA
plot(ema)

if(psar_long)
    strategy.close("Short")
    
if(psar_short)
    strategy.close("Long")

if (psar < low and time_cond and close > ema + offset)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop = psar)
   
if (psar > high and time_cond and close < ema - offset)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop = psar)

if (not time_cond)
    strategy.close_all()

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi