1. Persegi
  2. YinYang RSI Strategi Dagangan Trend Volume

YinYang RSI Strategi Dagangan Trend Volume

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-22 14:29:05
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi trend berikut yang menggunakan gabungan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan jumlah untuk mengenal pasti arah trend dan mengikuti trend.

  1. Menggunakan purata bergerak bertimbalan jumlah untuk mengira garis tengah dan menggabungkan maklumat jumlah untuk menentukan titik tengah trend
  2. Menetapkan zon beli dan zon jual berdasarkan garis tengah
  3. Menggunakan maklumat RSI untuk menyesuaikan julat zon beli dan zon jual
  4. Menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan selepas memasuki zon beli/jual
  5. Mempunyai mekanisme masuk semula

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk dan parameter berikut:

  • Midline: Purata bergerak bertimbang volum harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu untuk menentukan titik tengah trend
  • RSI: Indeks Kekuatan Relatif yang dikira dalam tempoh tertentu, ditukar kepada julat 0-1.
  • Beli Zon: Midline ditambah RSI jumlah disesuaikan pada nisbah tertentu, masuk panjang apabila harga memasuki
  • Jual Zon: Midline tolak RSI jumlah disesuaikan pada nisbah tertentu, entri pendek apabila harga memasuki
  • Ambil Garis Keuntungan: Garis Tengah
  • Garis Stop Loss: Peratusan tertentu di bawah zon beli/di atas zon jual

Apabila harga memasuki zon beli atau jual, pesanan arah yang sesuai akan dibuka. Stop loss dan mengambil garis keuntungan kemudian ditetapkan. Apabila mengambil keuntungan atau menghentikan kerugian dicetuskan, kedudukan akan ditutup. Mekanisme kemasukan semula juga ditetapkan supaya pesanan baru boleh dibuka apabila isyarat mencetuskan lagi jika dikonfigurasi.

Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Menggunakan kedua-dua RSI dan jumlah untuk mengenal pasti trend, meningkatkan ketepatan
  2. Penyesuaian RSI parameter membuat zon beli / jual menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan trend sebenar
  3. Maklumat jumlah memberikan berat badan yang lebih tinggi kepada tindakan harga, menjadikan garis tengah lebih tepat
  4. Mempunyai mekanisme stop loss untuk mengawal risiko
  5. Membolehkan masuk semula, mengurangkan risiko pelarian palsu

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. RSI dan parameter jumlah yang tidak betul boleh menjejaskan ketepatan zon beli/jual
  2. Midline mungkin gagal menentukan trend dengan tepat, menyebabkan pecah palsu
  3. Stop loss yang terlalu luas boleh membawa kepada kerugian yang lebih tinggi
  4. Pemasukan semula boleh menyebabkan perdagangan berlebihan

Penyelesaian:

  1. Sesuaikan RSI dan kitaran jumlah untuk menyesuaikan keadaan pasaran
  2. Menggunakan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat beli/jual
  3. Memperketat stop loss untuk mengehadkan kerugian
  4. Batasi dagangan setiap hari untuk mengelakkan perdagangan berlebihan

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:

  1. Mencuba penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat e.g. candlestick, penunjuk turun naik dll
  2. Menambah mekanisme saiz kedudukan e.g. pemenang piramid
  3. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan ketepatan zon beli / jual
  4. Penilaian parameter optimum untuk stop loss dan mengambil keuntungan
  5. Parameter memerlukan ujian dan pengoptimuman yang berasingan untuk produk yang berbeza

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah trend kuantitatif yang mengikuti strategi menggunakan penunjuk RSI dan jumlah. Ia mempunyai sistem pengesahan berganda untuk mengenal pasti isyarat, menghentikan kerugian / keuntungan untuk mengawal risiko, dan mekanisme kemasukan semula untuk meningkatkan keuntungan. Dengan penyesuaian parameter dan pengoptimuman algoritma, ia boleh menjadi strategi perdagangan trend yang sangat praktikal.

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        @@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           @@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@            @@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          *@@@@@@@@@@@@@@             @@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@@@               @@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                  @@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.                    @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                      @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.                         @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                             @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,                                       @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                    @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                     @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                       @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                       @@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*                @@@@@                                 @@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               @@@@@@@@@                              @@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@              @@@@@@@@@@@                           @@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               @@@@@@@@%                           @@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                @@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                            @@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                        %@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// © YinYangAlgorithms

//@version=5
strategy("YinYang RSI Volume Trend Strategy", shorttitle="YinYang RSVT Strategy", overlay=true )
// ~~~~~~~~~~~ INPUTS ~~~~~~~~~~~ //
len = input.int(80, "Trend Length:", tooltip="How far back should we span this indicator?\nThis length effects all lengths of the indicator")
purchaseSrc = input.source(close, "Purchase Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to exit the purchase zone for a purchase to happen?")
exitSrc = input.source(close, "Exit Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to hit a exit condition to stop the trade (Take profit, Stop Loss or hitting the other sides Purchase Zone)?")
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take Profit", tooltip="Should we take profit IF we cross the basis line and then cross it AGAIN?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop Loss", tooltip="Stop loss will ensure you don't lose too much if its a bad call")
stopLossMult = input.float(0.1, "Stoploss Multiplier %:", tooltip="How far from the purchase lines should the stop loss be")
resetCondition = input.string("Entry", "Reset Purchase Availability After:", options=["Entry", "Stop Loss", "None"],
 tooltip="If we reset after a condition is hit, this means we can purchase again when the purchase condition is met. \n" +
 "Otherwise, we will only purchase after an opposite signal has appeared.\n" +
 "Entry: means when the close enters the purchase zone (buy or sell).\n" +
 "Stop Loss: means when the close hits the stop loss location (even when were out of a trade)\n" +
 "This allows us to get more trades and also if our stop loss initally was hit but it WAS a good time to purchase, we don't lose that chance.")

// ~~~~~~~~~~~ VARIABLES ~~~~~~~~~~~ //
var bool longStart = na
var bool longAvailable = na
var bool longTakeProfitAvailable = na
var bool longStopLoss = na
var bool shortStart = na
var bool shortAvailable = na
var bool shortTakeProfitAvailable = na
var bool shortStopLoss = na

resetAfterStopLoss = resetCondition == "Stop Loss"
resetAfterEntry = resetCondition == "Entry"

// ~~~~~~~~~~~ CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
// Mid Line
midHigh = ta.vwma(ta.highest(high, len), len)
midLow = ta.vwma(ta.lowest(low, len), len)
mid = math.avg(midHigh, midLow)
midSmoothed = ta.ema(mid, len)

//Volume Filtered
avgVol = ta.vwma(volume, len)
volDiff = volume / avgVol
midVolSmoothed = ta.vwma(midSmoothed * volDiff, 3)

//RSI Filtered
midDifference = ta.sma(midHigh - midLow, len)
midRSI = ta.rsi(midVolSmoothed, len) * 0.01
midAdd = midRSI * midDifference

//Calculate Zones
purchaseZoneHigh = midSmoothed + midAdd
purchaseZoneLow = midSmoothed - midAdd
purchaseZoneBasis = math.avg(purchaseZoneHigh, purchaseZoneLow)

//Create Stop Loss Locations
stopLossHigh = purchaseZoneHigh * (1 + (stopLossMult * 0.01))
stopLossLow = purchaseZoneLow * (1 - (stopLossMult * 0.01))

// ~~~~~~~~~~~ PURCHASE CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
//Long
longEntry = ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneLow)
longStart := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) and longAvailable
longAvailable := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) or (resetAfterStopLoss and longStopLoss) or (resetAfterEntry and longEntry) ? true : longStart ? false : longAvailable[1]
longEnd = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneHigh)
longStopLoss := ta.crossunder(exitSrc, stopLossLow)
longTakeProfitAvailable := ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : longEnd ? false : longTakeProfitAvailable[1]
longTakeProfit = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) and longTakeProfitAvailable

//Short
shortEntry = ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneHigh)
shortStart := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) and shortAvailable
shortAvailable := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) or (resetAfterStopLoss and shortStopLoss) or (resetAfterEntry and shortEntry)? true : shortStart ? false : shortAvailable[1]
shortEnd = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneLow)
shortStopLoss := ta.crossover(exitSrc, stopLossHigh)
shortTakeProfitAvailable := ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : shortEnd ? false : shortTakeProfitAvailable[1]
shortTakeProfit = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) and shortTakeProfitAvailable

// ~~~~~~~~~~~ PLOTS ~~~~~~~~~~~ //
shortLine = plot(purchaseZoneHigh, color=color.green)
shortStopLossLine = plot(stopLossHigh, color=color.green) //color=color.rgb(0, 97, 3)
fill(shortLine, shortStopLossLine, color = color.new(color.green, 90))
plot(purchaseZoneBasis, color=color.white)
longLine = plot(purchaseZoneLow, color=color.red)
longStopLossLine = plot(stopLossLow, color=color.red) //color=color.rgb(105, 0, 0)
fill(longLine, longStopLossLine, color=color.new(color.red, 90))

// ~~~~~~~~~~~ STRATEGY ~~~~~~~~~~~ //
if (longStart)
    strategy.entry("buy", strategy.long)
else if (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit))
    strategy.close("buy")

if (shortStart)
    strategy.entry("sell", strategy.short)
else if (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    strategy.close("sell")

// ~~~~~~~~~~~ ALERTS ~~~~~~~~~~~ //
if longStart or (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit)) or shortStart or (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    alert("{{strategy.order.action}} | {{ticker}} | {{close}}", alert.freq_once_per_bar)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi