1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Saluran Keltner

Strategi Pengesanan Saluran Keltner

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-25 13:14:24
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini direka berdasarkan penunjuk Saluran Keltner untuk menjana isyarat perdagangan apabila harga memecahkan jalur atas dan bawah saluran.

Logika Strategi

Strategi menggunakan SMA dan ATR untuk membina Saluran Keltner.

Band atas = SMA + ATR * Pengganda Band bawah = SMA - ATR * Pengganda

Apabila harga memecahkan di atas band atas, isyarat beli dihasilkan. Apabila harga memecahkan di bawah band bawah, isyarat jual dihasilkan.

Oleh kerana ia hanya berjalan lama, jika isyarat jual muncul, ia akan membatalkan pesanan terdahulu dan meratakan kedudukan.

Logikanya ialah:

  1. Membina Saluran Keltner dengan SMA dan ATR
  2. Apabila harga pecah di atas band atas, menetapkan harga kemasukan dan pergi panjang
  3. Apabila harga pecah di bawah band bawah, rata kedudukan panjang sebelumnya

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini:

  1. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
  2. Saluran Keltner adalah intuitif untuk pengenalan trend
  3. Hanya pergi panjang mengelakkan mengejar risiko kehilangan berhenti
  4. Perintah bersyarat untuk entri ketepatan

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Perdagangan terbuka/tutup yang kerap semasa turun naik pasaran
  2. Tidak dapat memanfaatkan peluang yang singkat
  3. Kekurangan mekanisme keluar, memerlukan campur tangan manual

Penyelesaian:

  1. Mengoptimumkan parameter saluran untuk mengurangkan isyarat palsu
  2. Tambah modul pendek untuk perdagangan dua hala
  3. Tambahkan mekanisme keluar seperti bergerak stop loss, trailing stop

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter seperti tempoh saluran, ATR pengganda dll
  2. Tambah modul pendek berdasarkan pecah jalur bawah
  3. Menggabungkan mekanisme stop loss seperti ATR trailing stop
  4. Pertimbangkan lebih banyak penapis untuk mengelakkan isyarat palsu
  5. Keberkesanan ujian untuk produk yang berbeza

Kesimpulan

Strategi ini berkesan menangkap trend pasaran dengan peraturan Saluran Keltner yang mudah. Logiknya jelas dan mudah difahami. Walaupun kekurangan keluar dan modul pendek, ia mempunyai potensi yang besar untuk penambahbaikan seperti penyesuaian parameter, menambah berhenti, pergi pendek dan lain-lain. Secara keseluruhan strategi kuantiti yang berharga bernilai penyelidikan dan aplikasi yang mendalam.

/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Keltner Channel Strategy", overlay=true)
source = close

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(1.0)

ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)

bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])

sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1]) 

crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true 
 : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]

crossScond = false
crossScond := crossLower ? true 
 : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]

cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

if (cancelBcond)
    strategy.cancel("KltChLE")

if (crossUpper)
    strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="KltChLE")

if (cancelScond)
    strategy.cancel("KltChSE")

if (crossLower)
    strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="KltChSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi