1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Trend Berdasarkan Purata Bergerak Triple Hull dan Ichimoku Kinko Hyo

Strategi Dagangan Trend Berdasarkan Purata Bergerak Triple Hull dan Ichimoku Kinko Hyo

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-25 13:40:10
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan indikator Hull Moving Average dan Ichimoku Kinko Hyo untuk melaksanakan sistem perdagangan trend-mengikut. Sistem ini boleh menangkap trend jangka sederhana untuk perdagangan trend.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan Hull Moving Average untuk menentukan hala tuju trend harga. Hull MA adalah versi yang dioptimumkan dari purata bergerak yang boleh bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga. Strategi di sini menggunakan sistem Hull MA tiga, yang mengandungi 6-period, 3-period dan 1.5-period Hull MA.

Di samping itu, strategi ini juga menggabungkan penukaran Ichimoku Kinko Hyo dan garis rentang yang tertinggal. Kedua-dua penunjuk ini mencerminkan trend jangka menengah hingga panjang harga. Strategi ini menggabungkan penunjuk Hull MA dan Ichimoku berganda untuk menjana isyarat perdagangan.

Secara khusus, strategi ini mengira MA Hull tiga: n1, n2, n2ma. Serta dua penunjuk Ichimoku: leadLine1 dan leadLine2. Ia kemudian mengira post1 dan post2 sebagai metrik perdagangan akhir.

Apabila post1 melintasi post2 ke atas, pergi panjang. Apabila post1 melintasi di bawah post2, pergi pendek. Ini membolehkan kita untuk mengesan dan menangkap trend harga jangka menengah untuk perdagangan trend.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Menggabungkan penunjuk dua meningkatkan kestabilan sistem.
  2. Hull MA bertindak balas dengan cepat dan boleh menangkap perubahan trend.
  3. Ichimoku menapis pelarian palsu.
  4. Pelbagai Hull MA dapat dengan berkesan mengesan trend harga jangka sederhana.
  5. Logik strategi adalah mudah dan mudah difahami dan dioptimumkan.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Ia boleh menghasilkan beberapa isyarat palsu semasa pasaran yang berbeza.
  2. Tetapan parameter yang tidak mencukupi boleh menyebabkan prestasi yang buruk.
  3. Elakkan menggunakan strategi ini di sekitar berita utama.

Tindakan balas:

  1. Sesuaikan parameter untuk menapis bunyi bising.
  2. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi yang terbaik.
  3. Elakkan berdagang di sekitar siaran berita penting.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini juga boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Uji gabungan Hull MA dengan panjang yang berbeza.
  2. Tambah atau kurangkan indikator Ichimoku.
  3. Pengoptimuman lancar untuk metrik perdagangan post1 dan post2.
  4. Menggabungkan stop loss kepada had kerugian setiap perdagangan.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan penunjuk Hull MA dan Ichimoku Kinko Hyo untuk membina sistem trend berikut yang mudah dan praktikal. Dengan tindak balas yang cepat, ia dapat menangkap trend harga jangka menengah dengan berkesan. Pengujian dan pengoptimuman lanjut, melalui penyesuaian parameter dan penambahan penapis, boleh membawa kepada prestasi perdagangan yang lebih baik. ]

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi