Strategi dagangan trend berdasarkan Purata Pergerakan Triple Hull dan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan Hull Moving Average dan First Look Balance Sheet untuk mewujudkan sistem perdagangan trend. Sistem ini dapat menangkap trend garis tengah dan pendek dan melakukan perdagangan trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan purata bergerak Hull untuk menentukan arah trend harga. Purata bergerak Hull adalah penunjuk untuk mengoptimumkan purata bergerak, yang dapat bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga.
Selain itu, strategi ini juga menggabungkan garis peralihan dan garis kelewatan pada carta keseimbangan pertama. Kedua-dua petunjuk ini mencerminkan trend garis tengah harga. Strategi ini menggabungkan tiga Hull MA dengan indikator carta keseimbangan pertama untuk membentuk isyarat perdagangan.
Khususnya, strategi itu mengira tiga Hull MA: n1, n2, n2ma ◄ dan dua indikator pada carta keseimbangan pertama: leadLine1 dan leadLine2 ◄ dan kemudian mengira post1 dan post2 sebagai indikator perdagangan akhir ◄ .
Apabila post1 melalui post2, buat lebih; apabila post1 melalui post2, buat kosong. Dengan cara ini, anda boleh mengesan dan menangkap trend garis pendek dalam harga, dan melakukan perdagangan trend.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Gabungan dua petanda untuk meningkatkan kestabilan sistem.
- Hull MA bertindak balas dengan cepat untuk menangkap perubahan trend.
- Penunjuk carta keseimbangan dapat menyaring penembusan palsu.
- Menggunakan pelbagai Hull MA, ia dapat mengesan trend garis pendek dalam harga secara berkesan.
- Logik strategi mudah difahami dan dioptimumkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- Dalam keadaan gegaran, beberapa isyarat salah boleh berlaku.
- Penetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan persembahan yang tidak baik.
- Elakkan menggunakan strategi ini untuk berita penting.
Kaedah pencegahan:
- Ia boleh disesuaikan dengan parameter yang sesuai untuk menyaring beberapa bunyi.
- Cadangan untuk mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter yang terbaik.
- Elakkan berdagang sebelum dan selepas pengumuman penting.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
- Cuba kombinasi Hull MA dengan tempoh yang berbeza.
- Ujian menambah atau mengurangkan indeks pada carta keseimbangan pertama.
- Pengoptimuman lancar untuk penunjuk perdagangan post1 dan post2.
- Tambah logik stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan penggunaan Hull MA dan indikator Jadual Keseimbangan Pertama untuk membina sistem perdagangan trend yang mudah dan praktikal. Strategi ini bertindak balas dengan cepat dan dapat menangkap tren garis pendek dalam harga dengan berkesan. Sistem ini layak untuk diuji dan dioptimumkan lebih lanjut, dengan penyesuaian parameter dan penambahan indikator penapis lain, prestasi perdagangan yang lebih baik dapat diperoleh.
]
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")