Strategi Keseimbangan Bullish dan Bearish Berdasarkan Titik Pivot dan Purata Bergerak Kuasa Dua Terkecil
Gambaran Keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang hanya mengambil posisi beli (long), menggabungkan kelebihan strategi pembalikan titik pangsi (pivot point reversal) dan strategi purata bergerak kuasa dua terkecil (least squares moving average). Strategi ini memasuki pasaran mengikuti arah aliran utama dalam pasaran menaik, dan selepas memerhatikan pembentukan palang atas titik pangsi, ia menandakan isyarat pembalikan untuk membeli. Pada masa yang sama, ia memerlukan harga penutup berada di atas purata bergerak kuasa dua terkecil sebelum membuka kedudukan beli, menjadikan strategi lebih stabil.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan titik pangsi dan strategi purata bergerak kuasa dua terkecil. Strategi pembalikan titik pangsi mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh dagangan tertentu yang lalu, menghasilkan palang atas dan palang bawah. Apabila harga menembusi palang atas, ia dianggap sebagai isyarat pembalikan. Purata bergerak kuasa dua terkecil adalah penunjuk arah aliran yang lebih baik dalam menghampiri harga. Strategi ini membeli apabila palang atas titik pangsi terbentuk, jika harga penutup berada di atas purata kuasa dua terkecil.
Secara khusus, strategi ini terlebih dahulu mengira harga tertinggi bagi 3 batang lilin yang lalu dan harga terendah bagi 16 batang lilin yang lalu, menghasilkan palang atas dan bawah titik pangsi. Apabila palang atas terbentuk, kedudukan beli dibuka; apabila palang bawah seterusnya terbentuk, kedudukan ditutup. Pada masa yang sama, ia memerlukan harga penutup berada di atas purata bergerak kuasa dua terkecil 20 hari untuk membuka kedudukan.
Kelebihan Strategi
-
Menggabungkan kelebihan dua strategi, menjadikan keputusan perdagangan lebih stabil dan boleh dipercayai
-
Strategi titik pangsi boleh mengenal pasti titik pembalikan, manakala purata bergerak kuasa dua terkecil menapis penembusan palsu, mengurangkan risiko perdagangan
-
Hanya mengambil posisi beli, sesuai dengan jangkaan psikologi kebanyakan orang
-
Strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan dioptimumkan
-
Kekerapan perdagangan sederhana, sesuai untuk operasi jangka sederhana dan panjang
Analisis Risiko
-
Tidak dapat merebut peluang dalam pasaran menurun yang pantas
-
Terdapat sedikit kelewatan, mungkin terlepas sebahagian peluang kenaikan
-
Semasa peralihan pasaran menaik ke menurun, boleh menyebabkan kerugian besar
Kaedah penyelesaian:
-
Memendekkan kitaran pengiraan dengan sewajarnya untuk mengurangkan kelewatan
-
Melaraskan parameter purata bergerak untuk mengoptimumkan penyertaan
-
Menambah strategi henti rugi (stop loss) untuk mengurangkan kerugian setiap perdagangan
Arah Pengoptimuman
-
Menambah gabungan pelbagai penunjuk arah aliran untuk meningkatkan ketepatan penilaian
-
Menambah hasil ramalan model pembelajaran mesin untuk membimbing keputusan
-
Menggabungkan penunjuk turun naik (volatility) untuk mengawal saiz kedudukan
-
Mengoptimumkan parameter untuk meningkatkan kadar kemenangan strategi
-
Menguji data dalam tempoh masa yang lebih panjang untuk mengesahkan kestabilan
Kesimpulan
Strategi ini mengintegrasikan kelebihan strategi pembalikan titik pangsi dan strategi purata bergerak kuasa dua terkecil, mengawal risiko sambil mengenal pasti pembalikan arah aliran. Ia tergolong dalam strategi berhemat. Strukturnya mudah, mudah difahami dan diuji, sangat sesuai untuk pemula perdagangan kuantitatif belajar dan berlatih. Walau bagaimanapun, strategi ini hanya mengambil posisi beli dan tidak boleh mendapat keuntungan daripada pasaran menurun, ini adalah had utamanya. Dengan memperkenalkan lebih banyak penunjuk dan kaedah seperti pembelajaran mesin untuk pengoptimuman, kestabilan dan keupayaan menjejak strategi ini boleh dipertingkatkan lagi, mencapai prestasi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author exlux99
strategy(title = "Pivot Reversal Upgraded long only", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)- 1