Berdasarkan empat strategi purata bergerak EMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berasaskan perbandingan EMA rata-rata empat kitaran yang berbeza, untuk mencapai perdagangan trend. Apabila EMA cepat melintasi EMA sederhana, EMA sederhana melintasi EMA perlahan, EMA perlahan melintasi EMA paling perlahan, lakukan lebih banyak; apabila EMA cepat melintasi EMA sederhana, EMA sederhana melintasi EMA perlahan, EMA perlahan melintasi EMA paling perlahan, lakukan kosong.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan perbandingan empat garis rata-rata EMA. Garis rata EMA dapat meratakan data harga dengan berkesan, membasmi kebisingan pasaran, dan menonjolkan trend utama. Garis EMA cepat paling cepat mencerminkan perubahan harga, EMA sederhana agak terlambat, EMA perlahan sedikit terlambat, EMA paling perlahan paling lambat.
Strategi ini juga menggabungkan penapisan syarat tarikh, yang hanya berdagang dalam tempoh tarikh yang ditetapkan, untuk mengelakkan kesan perubahan yang luar biasa pada strategi dalam tempoh masa tertentu.
Khususnya, empat EMA dalam strategi ini mempunyai kitaran purata 8, 13, 21 dan 34 hari. Empat garis purata ini mempunyai kitaran yang lebih pendek dan digunakan untuk menangkap trend jangka pendek dan pertengahan. Julat tarikh yang ditetapkan oleh strategi adalah antara 1 Jun 2018 hingga 31 Disember 2019.
Analisis kelebihan
Strategi empat EMA ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Menggunakan pelbagai kumpulan EMA untuk mengenal pasti trend rata-rata, ketepatan yang lebih tinggi, boleh mengesan trend pasaran dengan berkesan;
- Jarak purata adalah lebih pendek dan boleh bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga, menangkap pergerakan jangka pendek dan jangka menengah;
- Gabungan penapisan syarat tarikh dapat mengelakkan kesan yang tidak biasa dan meningkatkan kestabilan strategi;
- Strategi logik yang mudah difahami dan dikesan;
- Parameter kitaran rata-rata EMA boleh disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran yang berbeza dan kitaran.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
- EMA rata-rata mempunyai kemunduran dan mungkin terlepas peluang untuk berpatah balik dalam jangka pendek;
- Julat tarikh SPECIFIED jika ditetapkan dengan tidak betul, boleh menyebabkan jumlah sampel yang terlalu sedikit dan hasil pengukuran semula tidak stabil;
- Strategi ini hanya berasaskan logik hubungan linear dan tidak menggabungkan faktor-faktor lain, yang boleh menyebabkan isyarat palsu;
- Strategi ini tidak menetapkan syarat-syarat untuk menghentikan kerugian dan mempunyai risiko kewangan yang tinggi.
Untuk mengurangkan risiko tersebut, kita boleh mengoptimumkan beberapa aspek berikut:
- Mengambil kira isyarat trend dalam kombinasi dengan penunjuk lain seperti MACD, KD dan lain-lain untuk mengelakkan isyarat palsu;
- Menambah mekanisme pencegahan kerugian yang sesuai untuk mengawal risiko individu dan keseluruhan;
- Uji data untuk lebih banyak jenis dan kitaran, menyesuaikan parameter EMA agar lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Optimumkan parameter: Mengubah parameter panjang EMA rata-rata untuk menyesuaikan diri dengan tempoh yang berbeza dan varieti yang berbeza, menjadikan strategi lebih tepat dalam menilai trend.
Pencegahan kerosakanMenetapkan titik hentian yang munasabah, seperti hentian ATR atau hentian trend, untuk mengawal risiko tunggal dan keseluruhan.
Syarat penapisan: Menambahkan petunjuk lain untuk mengelakkan isyarat palsu apabila tiada trend yang jelas. Sebagai contoh, gabungan RSI, MACD dan lain-lain sebagai isyarat penapis.
Pengunduran diri: menetapkan kedudukan atau strategi hentian yang munasabah, keluar dari pasaran setelah tren menjamin keuntungan tertentu.
Perdagangan algoritma: parameterisasi strategi, dan akses kepada sistem perdagangan algoritma, automasi perdagangan, memperluaskan ruang lingkup strategi.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend yang mudah dan praktikal berdasarkan hubungan perbandingan antara empat garis rata-rata EMA. Strategi ini bertindak balas dengan cepat dan dapat mengesan trend jangka pendek dan jangka menengah dengan berkesan.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)
length1 = input(8, minval=1)
outFAST = ema(close,length1)
plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)
length2 = input(13, minval=1)
outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)
length3 = input(21, minval=1)
outSLOW = ema(close, length3)
plot(outSLOW, color=red,linewidth=3)
length4 = input(34, minval=1)
outSLOWEST = ema(close, length4)
plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)
price = close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( (outFAST<outM) and (outM<outSLOW) and (outSLOW <outSLOWEST))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")