1. Persegi
  2. 4 Strategi Trend EMA

4 Strategi Trend EMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-26 11:10:39
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan perbandingan empat garis EMA dengan tempoh yang berbeza untuk melaksanakan perdagangan mengikut trend. Ia menjadi panjang apabila garis EMA cepat melintasi di atas garis EMA sederhana, garis EMA sederhana melintasi di atas garis EMA perlahan, dan garis EMA perlahan melintasi di atas garis EMA paling perlahan. Ia menjadi pendek apabila hubungan persilangan yang bertentangan berlaku. Strategi ini juga menggabungkan keadaan penapis tarikh, hanya berdagang dalam julat tarikh yang ditentukan.

Logika Strategi

EMA adalah satu strategi yang menggunakan empat garis EMA untuk membandingkan antara satu sama lain. Garis EMA boleh menghaluskan data harga dengan berkesan dan menyoroti trend utama. Garis EMA pantas mencerminkan perubahan harga yang paling cepat, sementara EMA sederhana mempunyai sedikit kelewatan, EMA perlahan mempunyai lebih banyak kelewatan, dan EMA paling perlahan mempunyai kelewatan yang paling banyak. Apabila EMA pantas melintasi di atas EMA sederhana, EMA sederhana melintasi di atas EMA perlahan, dan EMA perlahan melintasi di atas EMA paling perlahan, ia menandakan aliran menaik, dan strategi akan pergi panjang. Apabila urutan penyeberangan yang bertentangan berlaku, ia menandakan aliran menurun dan strategi akan pergi pendek.

Strategi ini juga menggunakan keadaan penapis tarikh, hanya berdagang dalam julat tarikh yang ditentukan antara 2018-06-01 dan 2019-12-31. Ini mengelakkan turun naik yang tidak normal di luar tempoh ini yang mempengaruhi strategi.

Secara khusus, tempoh empat garis EMA masing-masing 8, 13, 21, dan 34 hari. Mereka adalah jangka pendek untuk menangkap trend jangka pendek dan jangka sederhana. Strategi ini hanya akan menghasilkan isyarat perdagangan apabila data harga memuaskan hubungan penyeberangan EMA dalam julat tarikh yang ditentukan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi trend 4-EMA ini ialah:

  1. Menggunakan pelbagai garis EMA untuk mengenal pasti trend dengan ketepatan yang lebih tinggi dan mengikuti trend pasaran dengan berkesan.
  2. Tempoh EMA pendek boleh bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga dan menangkap trend jangka pendek dan sederhana.
  3. Penapis tarikh mengelakkan kesan pergerakan pasaran yang tidak normal dan meningkatkan kestabilan strategi.
  4. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan backtest.
  5. Parameter EMA boleh disesuaikan dengan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan produk dan keadaan pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko strategi ini:

  1. Kelewatan garis EMA yang melekat mungkin kehilangan peluang pembalikan jangka pendek.
  2. Jika penapis julat tarikh ditetapkan dengan tidak betul, saiz sampel mungkin terlalu kecil dan hasil backtest tidak stabil.
  3. Strategi ini hanya bergantung kepada hubungan EMA tanpa faktor lain, yang boleh menghasilkan isyarat palsu.
  4. Tidak ada mekanisme stop loss, yang membawa kepada risiko modal yang tinggi.

Untuk mengurangkan risiko di atas, beberapa arah pengoptimuman adalah:

  1. Gabungkan penunjuk lain seperti MACD, KD untuk mengesahkan kesahihan isyarat dan mengelakkan isyarat palsu.
  2. Tambahkan mekanisme stop loss yang betul untuk mengawal setiap perdagangan dan risiko keseluruhan.
  3. Uji lebih banyak produk dan tempoh untuk menyesuaikan parameter EMA untuk penyesuaian yang lebih baik.

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman utama ialah:

  1. Pengoptimuman Parameter: Sesuaikan tempoh EMA untuk menyesuaikan kitaran dan produk yang berbeza untuk penilaian trend yang lebih baik.

  2. Kawalan Risiko: Tambah stop loss yang munasabah seperti ATR atau trend-based stop loss kepada kawalan setiap perdagangan dan risiko keseluruhan.

  3. Penapisan Isyarat: Tambah penunjuk tambahan lain untuk mengelakkan isyarat tanpa trend yang jelas, contohnya penapis RSI dan MACD.

  4. Mengambil Keuntungan: Tetapkan peraturan pengambilan keuntungan yang betul untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan retracements.

  5. Perdagangan automatik: Parameter strategi dan mengintegrasikan dengan sistem perdagangan automatik untuk memperluaskan penerapan.

Kesimpulan

Ini adalah strategi trend berikut yang mudah dan praktikal berdasarkan perbandingan garis 4-EMA. Ia bertindak balas dengan cepat dan mengesan trend jangka pendek & jangka sederhana dengan berkesan dengan hasil backtest yang baik. Kita boleh mengoptimumkannya dengan menyesuaikan parameter, menambah penapis dan menghentikan kerugian untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan kecekapan. Parameterizasi dan automasi juga merupakan arah penting yang membolehkan penerapan yang lebih luas. Kesimpulannya, strategi 4-EMA adalah strategi perdagangan kuantum yang kukuh dan serba boleh yang layak untuk penyelidikan dan pengoptimuman lanjut.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)


length1 = input(8, minval=1)
outFAST = ema(close,length1)
plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)

length2 = input(13, minval=1)
outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)

length3 = input(21, minval=1)
outSLOW = ema(close, length3)
plot(outSLOW, color=red,linewidth=3)

length4 = input(34, minval=1)
outSLOWEST = ema(close, length4)
plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)

price = close 



    
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST)) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if   (  (outFAST<outM) and (outM<outSLOW) and (outSLOW <outSLOWEST)) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi