Momentum Oscillator Stochastic RSI Strategi Dagangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator teknikal yang lebih pendek (seperti 30 minit) untuk membuat keputusan perdagangan berdasarkan apakah Stochastic RSI memasuki kawasan overbought atau oversold. Berbanding dengan strategi dinamik lain, strategi ini menggabungkan kelebihan kedua-dua indikator RSI dan Stochastic secara serentak untuk menangkap pergerakan jangka pendek di pasaran dengan lebih tepat.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini adalah Stochastic RSI. Formula pengiraan untuk indikator Stochastic RSI adalah:
Stochastic RSI = (RSI - RSI rendah) / (RSI tinggi - RSI rendah) * 100
RSI menggunakan parameter lengthRSI (default 12) dan RSI Stokastik menggunakan parameter lengthStoch (default 12).
Apabila Stochastic RSI lebih tinggi daripada kawasan pengisian ungu, ia adalah kawasan yang lebih baik untuk membeli, dan ia adalah kawasan yang lebih baik untuk menjual apabila Stochastic RSI lebih rendah daripada kawasan pengisian ungu, dan ia adalah kawasan yang lebih baik untuk menjual.
Di samping itu, strategi ini juga menetapkan syarat penapis garis rata. Hanya apabila EMA cepat lebih tinggi daripada EMA perlahan, anda boleh membuka lebih banyak; hanya apabila EMA cepat lebih rendah daripada EMA perlahan, anda boleh membuka posisi kosong. Ini dapat mengelakkan perdagangan berlawanan.
Kelebihan Strategik
Berbanding dengan strategi RSI tunggal, strategi ini menggabungkan indikator Stochastic untuk mengenal pasti lebih jelas kawasan overbought dan oversold, yang meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Berbanding dengan strategi Stochastic tunggal, strategi ini menggunakan RSI sebagai sumber data masukan Stochastic, yang dapat menyaring sebahagian daripada kebisingan dan menjadikan isyarat lebih dipercayai.
Dengan penapisan linear, anda dapat mengelakkan penimbunan yang bertentangan dan mengurangkan kerugian yang tidak perlu.
Tetapkan penangguhan masa pegangan untuk mengelakkan penembusan palsu.
Risiko Strategik
Strategi ini menggunakan indikator kitaran pendek, jadi hanya sesuai untuk operasi garis pendek, dan mungkin tidak berkesan untuk garis panjang.
Stochastic RSI sendiri akan mengalami kelewatan dan mungkin akan terlepas isyarat selepas perubahan harga yang ketara dalam jangka pendek.
Dalam keadaan yang bergolak, Stochastic RSI akan menghasilkan beberapa penembusan kawasan overbought dan oversold, yang mungkin menyebabkan perdagangan berlebihan dan meningkatkan kos perdagangan.
Arah pengoptimuman strategi
Kombinasi parameter yang berbeza boleh diuji untuk mengoptimumkan lagi panjang, K dan D nilai RSI Stokastik.
Anda boleh menguji parameter panjang RSI yang berbeza untuk mencari panjang RSI yang lebih sesuai.
Anda boleh cuba menggabungkannya dengan penunjuk lain untuk meningkatkan lagi ketepatan isyarat. Seperti MACD, Bollinger Bands dan sebagainya.
Anda boleh menguji parameter penangguhan masa pegangan yang berbeza untuk mencari masa yang lebih sesuai.
ringkaskan
Artikel ini menerangkan prinsip, kelebihan, risiko dan pemikiran pengoptimuman strategi dinamik berdasarkan indikator RSI Stochastic. Strategi ini menggunakan kelebihan RSI dan Stochastic secara serentak berbanding dengan strategi indikator tunggal, yang dapat mengenal pasti dengan lebih jelas dan dipercayai fenomena jual beli jangka pendek di pasaran, sehingga dapat melakukan perdagangan terbalik.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Drun30 (Federico Magnani)
//@version=4
//STRATEGIA PRINCIPALE
capitaleIniziale=10000
var sizeordineInit= 50 // → % di capitale investita per ogni trade
var deltaSize = 25 // → delta% di capitale investito se trade precedente è stato in perdita
var sizeLimite = 100 //il trade non userà mai questa percentuale di capitale investito
var sizeordine = sizeordineInit
//Parametri ottimali 30 min
usiShort=false
usiLong=true
ipercomprato=85.29
ipervenduto=30.6
//
strategy("Momentum Strategy (V7.B.4)", initial_capital=capitaleIniziale, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage = 5, default_qty_value=sizeordineInit, overlay=false, pyramiding=0)
backtest = input(title="------------------------Backtest Period------------------------", defval = false)
start = timestamp(input(2020, "start year"), input(1, "start month"), input(1, "start day"), 00, 00)
end = timestamp(input(0, "end year"), input(0, "end month"), input(0, "end day"), 00, 00)
siamoindata=time > start?true:false
if end > 0
siamoindata:=time > start and time <= end?true:false
basicParameters = input(title="------------------------Basic Parameters------------------------", defval = false)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(6, minval=1)
lengthRSI = input(12, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
lengthStoch = input(12, minval=1)
k = ema(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ema(k, smoothD)
altezzaipercomprato= input(ipercomprato, title="Overbought Height", minval=1, type=input.float)
altezzaipervenduto= input(ipervenduto, title="Oversold Height", minval=1,type=input.float)
BarsDelay = input(6,title="Bars delay",minval=0)
GambleSizing = input(true, title = "Gamble Sizing?",type=input.bool)
gambleAdd = input(deltaSize,title="Gamble Add (%)",minval=0,type=input.integer)
gambleLimit = input(sizeLimite,title="Gamble MAX (%)",minval=0,type=input.integer)
if GambleSizing and strategy.closedtrades[0]>strategy.closedtrades[1]
if strategy.losstrades[0]>strategy.losstrades[1] and sizeordine<gambleLimit
sizeordine:=sizeordine+gambleAdd
if strategy.wintrades[0]>strategy.wintrades[1]
sizeordine:=sizeordineInit
periodomediamobile_fast = input(1, title="Fast EMA length",minval=1)
periodomediamobile_slow = input(60, title="Slow EMA length",minval=1)
plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.orange)
h0 = hline(altezzaipercomprato)
h1 = hline(altezzaipervenduto)
fill(h0, h1, color=color.purple, transp=80)
// n=input(Vicinanzadalcentro,title="Vicinanza dal centro",minval=0)
//sarebbe il livello di D in cui si acquista o si vende, maggiore è la vicinanza maggiore sarà la frequenza dei trades, SE 0 è DISABILITATO
// siamoinipervenduto= d<=altezzaipervenduto and d<=d[n] and d>d[1]?true:false //and d<d[3] and d>d[1]
// siamoinipercomprato= d>=altezzaipercomprato and d>=d[n] and d<d[1]?true:false //and d>d[3] and d<d[1]
goldencross = crossover(k,d)
deathcross = crossunder(k,d)
// METTI VARIABILE IN CUI AVVIENE CROSSOVER O CROSSUNDER
valoreoro = valuewhen(goldencross,d,0)
valoremorte = valuewhen(deathcross,d,0)
siamoinipervenduto = goldencross and valoreoro<=altezzaipervenduto?true:false//d<=altezzaipervenduto?true:false
siamoinipercomprato = deathcross and valoremorte>=altezzaipercomprato?true:false//d>=altezzaipercomprato?true:false
long_separator = input(title="------------------------LONG------------------------", defval = usiLong)
sl_long_inp = input(10, title="Stop Loss LONG %", type=input.float)
tp_long_inp = input(8, title="Take Profit LONG %",type=input.float)
stop_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - (sl_long_inp/100)) //strategy.position_avg_price corrisponde al prezzo con cui si è aperta la posizione
take_level_long = strategy.position_avg_price * (1 + (tp_long_inp/100))
//BINANCE
JSON_long = 'OPEN LONG: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
JSON_chiusura = 'CLOSE POSITION: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
webhookLong = JSON_long
webhookClose= JSON_chiusura
trendFilterL = input(title="TREND FILTER LONG?", defval = true)
EMAfast=ema(close,periodomediamobile_fast)
EMAslow=ema(close,periodomediamobile_slow)
siamoinuptrend_ema=EMAfast>EMAslow?true:false //close>=EMAfast and EMAfast>EMAslow
siamoinuptrend = siamoinuptrend_ema
// CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata // and siamoinuptrend
CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator
if trendFilterL
CondizioneAperturaLong := siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator and siamoinuptrend
CondizioneChiusuraLong = siamoinipercomprato and siamoindata
possiamoAprireLong=0
if trendFilterL and siamoinuptrend
possiamoAprireLong:=5
plot(possiamoAprireLong,color=color.green)
sonPassateLeBarreG = barssince(CondizioneAperturaLong) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreD = barssince(CondizioneChiusuraLong) == BarsDelay?true:false
haiUnLongAncoraAperto = false
haiUnLongAncoraAperto := strategy.position_size>0?true:false
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è TRUE, allora hai un long ancora aperto
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è FALSE, allora:
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è TRUE, allora NON hai un long ancora aperto
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è FALSE, allora restituisce l'ultimo valore della serie "haiUnLongAncoraAperto"
haiUnLongAncoraAperto_float = if(haiUnLongAncoraAperto==true)
10
else
0
plot(haiUnLongAncoraAperto_float,color=color.red) //FInché la linea rossa si trova a livello "1" allora c'è un ordine long in corso
quantita = (sizeordine/100*(capitaleIniziale+strategy.netprofit))/valuewhen(haiUnLongAncoraAperto==false and CondizioneAperturaLong,close,0)
plot(sizeordine,color=color.purple, linewidth=3)
if strategy.position_size<=0 and CondizioneAperturaLong //and sonPassateLeBarreG and haiUnLongAncoraAperto==false strategy.opentrades==0
strategy.entry("Vamonos",strategy.long, alert_message=webhookLong, comment="OPEN LONG", qty=quantita)
if strategy.position_size>0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong
if siamoinuptrend == true and sonPassateLeBarreD
strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")
else if siamoinuptrend == false and CondizioneChiusuraLong
strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")
if strategy.position_size>0 and siamoindata
strategy.exit("Vamonos", stop=stop_level_long, limit=take_level_long, comment="CLOSE LONG (LIMIT/STOP)")
short_separator = input(title="------------------------SHORT------------------------", defval = usiShort)
sl_short_inp = input(20, title="Stop Loss SHORT %")
tp_short_inp = input(35, title="Take Profit SHORT %")
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + (sl_short_inp/100))
take_level_short= strategy.position_avg_price * (1 - (tp_short_inp/100))
// BINANCE
JSON_short = 'OPEN SHORT: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
webhookShort = JSON_short
trendFilterS = input(title="TREND FILTER SHORT?", defval = true)
siamoindowntrend_ema=EMAfast<EMAslow?true:false //close<=EMAfast and EMAfast<EMAslow
siamoindowntrend=siamoindowntrend_ema
CondizioneAperturaShort = short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata
if trendFilterS
CondizioneAperturaShort:=short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata and siamoindowntrend
CondizioneChiusuraShort = siamoinipervenduto and siamoindata
sonPassateLeBarreGs = barssince(CondizioneAperturaShort) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreDs = barssince(CondizioneChiusuraShort) == BarsDelay?true:false
haiUnoShortAncoraAperto = false
haiUnoShortAncoraAperto := strategy.position_size<0?true:false
haiUnoShortAncoraAperto_float = if(haiUnoShortAncoraAperto==true)
15
else
0
plot(haiUnoShortAncoraAperto_float,color=color.purple) //FInché la linea viola si trova a livello "2" allora c'è un ordine short in corso
if CondizioneAperturaShort and strategy.position_size>=0 //and haiUnoShortAncoraAperto==false
strategy.entry("Andale",strategy.short,alert_message=webhookShort, comment="OPEN SHORT")
if strategy.position_size<0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong
if siamoindowntrend == true and sonPassateLeBarreDs
strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")
else if siamoindowntrend == false and CondizioneChiusuraShort
strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")
if strategy.position_size<0 and siamoindata
strategy.exit("Andale", stop=stop_level_short, limit=take_level_short, comment="CLOSE SHORT (LIMIT/STOP)")