Strategi Dagangan Skala Skala Skala RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-26 12:11:21
Tag:

Ringkasan

Artikel ini terutamanya menerangkan strategi perdagangan goyangan momentum berdasarkan penunjuk Stochastic RSI. Strategi ini menggunakan penunjuk teknikal kitaran yang lebih pendek (seperti 30 minit) untuk membuat keputusan perdagangan berdasarkan sama ada RSI Stochastic memasuki rantau overbought / oversold. Berbanding dengan strategi momentum lain, strategi ini menggabungkan kelebihan kedua-dua penunjuk RSI dan Stochastic untuk menangkap lebih tepat goyangan pasaran jangka pendek.

Prinsip Strategi

Indikator teras strategi adalah RSI Stochastic. Formula pengiraan RSI Stochastic adalah:

RSI stokastik = (RSI - RSI rendah) / (RSI tinggi - RSI rendah) * 100

Di mana RSI dikira menggunakan parameter panjangRSI (default 12), dan RSI Stochastic dikira menggunakan parameter panjangStoch (default 12).

Apabila Stochastic RSI lebih tinggi daripada kawasan penuh ungu, ia adalah kawasan overbought, kemudian pergi pendek; apabila Stochastic RSI lebih rendah daripada kawasan penuh ungu, ia adalah kawasan oversold, kemudian pergi panjang.

Selain itu, strategi ini juga menetapkan keadaan penapis purata bergerak. Hanya apabila EMA cepat lebih tinggi daripada EMA perlahan anda boleh membuka kedudukan panjang; hanya apabila EMA cepat lebih rendah daripada EMA perlahan anda boleh membuka kedudukan pendek. Ini mengelakkan perdagangan kontra-trend.

Kelebihan Strategi

Berbanding dengan satu strategi RSI, strategi ini menggabungkan penunjuk Stochastic untuk mengenal pasti kawasan overbought / oversold dengan lebih jelas, dengan itu meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

Berbanding dengan satu strategi Stochastic, strategi ini menggunakan RSI sebagai sumber data input Stochastic, yang boleh menapis beberapa bunyi bising dan menjadikan isyarat lebih boleh dipercayai.

Keadaan penapis purata bergerak ditetapkan untuk mengelakkan kedudukan yang bertentangan dengan trend, dengan itu mengurangkan kerugian yang tidak perlu.

Masa tahan kedudukan ditetapkan untuk mengelakkan dihentikan oleh pembocoran palsu.

Risiko Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan penunjuk kitaran pendek, jadi ia hanya sesuai untuk operasi jangka pendek dan mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam jangka panjang.

Indikator RSI Stochastic sendiri mempunyai kelewatan tertentu dan mungkin terlepas isyarat selepas perubahan harga yang drastik dalam jangka pendek.

Dalam pasaran yang berayun, RSI Stochastic boleh menghasilkan pelbagai penembusan kawasan overbought/oversold, yang boleh membawa kepada overtrading dan peningkatan kos transaksi.

Arahan pengoptimuman

Kombinasi parameter yang berbeza boleh diuji untuk mengoptimumkan nilai panjang, K dan D RSI Stochastic.
Parameter panjang RSI yang berbeza boleh diuji untuk mencari kitaran RSI yang lebih sesuai.
Cuba digabungkan dengan penunjuk lain untuk meningkatkan ketepatan isyarat, seperti MACD, Bollinger Bands, dll.
Uji parameter kelewatan yang memegang kedudukan yang berbeza untuk mencari masa keluar yang lebih sesuai.

Kesimpulan

Artikel ini menerangkan prinsip-prinsip pembinaan, kelebihan, risiko dan idea pengoptimuman strategi momentum berdasarkan penunjuk RSI Stochastic. Berbanding dengan strategi penunjuk tunggal, strategi ini menggunakan kekuatan kedua-dua RSI dan Stochastic untuk mengenal pasti dengan lebih jelas dan boleh dipercayai fenomena overbought / oversold jangka pendek di pasaran untuk perdagangan pembalikan. Penambahbaikan prestasi lanjut boleh dijangka melalui pengoptimuman parameter dan kombinasi penunjuk.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Drun30 (Federico Magnani)

//@version=4
//STRATEGIA PRINCIPALE
capitaleIniziale=10000

var sizeordineInit= 50 // → % di capitale investita per ogni trade
var deltaSize = 25 // → delta% di capitale investito se trade precedente è stato in perdita
var sizeLimite = 100 //il trade non userà mai questa percentuale di capitale investito
var sizeordine = sizeordineInit

//Parametri ottimali 30 min
usiShort=false
usiLong=true
ipercomprato=85.29
ipervenduto=30.6
//

strategy("Momentum Strategy (V7.B.4)", initial_capital=capitaleIniziale, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage = 5, default_qty_value=sizeordineInit, overlay=false, pyramiding=0)

backtest = input(title="------------------------Backtest Period------------------------", defval = false)
start = timestamp(input(2020, "start year"), input(1, "start month"), input(1, "start day"), 00, 00)
end = timestamp(input(0, "end year"), input(0, "end month"), input(0, "end day"), 00, 00) 

siamoindata=time > start?true:false
if end > 0
    siamoindata:=time > start and time <= end?true:false

basicParameters = input(title="------------------------Basic Parameters------------------------", defval = false)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(6, minval=1)
lengthRSI = input(12, minval=1) 
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
lengthStoch = input(12, minval=1)
k = ema(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ema(k, smoothD)
altezzaipercomprato= input(ipercomprato, title="Overbought Height", minval=1, type=input.float)
altezzaipervenduto= input(ipervenduto, title="Oversold Height", minval=1,type=input.float) 

BarsDelay = input(6,title="Bars delay",minval=0) 

GambleSizing = input(true, title = "Gamble Sizing?",type=input.bool)
gambleAdd = input(deltaSize,title="Gamble Add (%)",minval=0,type=input.integer)
gambleLimit = input(sizeLimite,title="Gamble MAX (%)",minval=0,type=input.integer)
if GambleSizing and strategy.closedtrades[0]>strategy.closedtrades[1]
    if strategy.losstrades[0]>strategy.losstrades[1] and sizeordine<gambleLimit
        sizeordine:=sizeordine+gambleAdd
    if strategy.wintrades[0]>strategy.wintrades[1]
        sizeordine:=sizeordineInit

periodomediamobile_fast = input(1, title="Fast EMA length",minval=1)
periodomediamobile_slow = input(60, title="Slow EMA length",minval=1)

plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.orange)
h0 = hline(altezzaipercomprato)
h1 = hline(altezzaipervenduto)
fill(h0, h1, color=color.purple, transp=80)
// n=input(Vicinanzadalcentro,title="Vicinanza dal centro",minval=0) 
//sarebbe il livello di D in cui si acquista o si vende, maggiore è la vicinanza maggiore sarà la frequenza dei trades, SE 0 è DISABILITATO

//     siamoinipervenduto= d<=altezzaipervenduto and d<=d[n] and d>d[1]?true:false //and d<d[3] and d>d[1]
//     siamoinipercomprato= d>=altezzaipercomprato and d>=d[n] and d<d[1]?true:false //and d>d[3] and d<d[1]
goldencross = crossover(k,d)
deathcross = crossunder(k,d)
// METTI VARIABILE IN CUI AVVIENE CROSSOVER O CROSSUNDER
valoreoro = valuewhen(goldencross,d,0)
valoremorte = valuewhen(deathcross,d,0)

siamoinipervenduto = goldencross and valoreoro<=altezzaipervenduto?true:false//d<=altezzaipervenduto?true:false
siamoinipercomprato = deathcross and valoremorte>=altezzaipercomprato?true:false//d>=altezzaipercomprato?true:false

long_separator = input(title="------------------------LONG------------------------", defval = usiLong)

sl_long_inp = input(10, title="Stop Loss LONG %", type=input.float) 
tp_long_inp = input(8, title="Take Profit LONG %",type=input.float)
stop_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - (sl_long_inp/100)) //strategy.position_avg_price corrisponde al prezzo con cui si è aperta la posizione
take_level_long = strategy.position_avg_price * (1 + (tp_long_inp/100))

//BINANCE
JSON_long = 'OPEN LONG: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
JSON_chiusura = 'CLOSE POSITION: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL' 

webhookLong = JSON_long
webhookClose= JSON_chiusura

trendFilterL = input(title="TREND FILTER LONG?", defval = true)

EMAfast=ema(close,periodomediamobile_fast)
EMAslow=ema(close,periodomediamobile_slow)

siamoinuptrend_ema=EMAfast>EMAslow?true:false //close>=EMAfast and EMAfast>EMAslow
siamoinuptrend = siamoinuptrend_ema

// CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata // and siamoinuptrend
CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator
if trendFilterL
    CondizioneAperturaLong := siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator and siamoinuptrend

CondizioneChiusuraLong = siamoinipercomprato and siamoindata 

possiamoAprireLong=0
if trendFilterL and siamoinuptrend
    possiamoAprireLong:=5
plot(possiamoAprireLong,color=color.green)

sonPassateLeBarreG = barssince(CondizioneAperturaLong) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreD = barssince(CondizioneChiusuraLong) == BarsDelay?true:false

haiUnLongAncoraAperto = false
haiUnLongAncoraAperto := strategy.position_size>0?true:false

// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è TRUE, allora hai un long ancora aperto
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è FALSE, allora:
//       Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è TRUE, allora NON hai un long ancora aperto 
//       Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è FALSE, allora restituisce l'ultimo valore della serie "haiUnLongAncoraAperto"

haiUnLongAncoraAperto_float = if(haiUnLongAncoraAperto==true)
    10
else
    0

plot(haiUnLongAncoraAperto_float,color=color.red) //FInché la linea rossa si trova a livello "1" allora c'è un ordine long in corso

quantita = (sizeordine/100*(capitaleIniziale+strategy.netprofit))/valuewhen(haiUnLongAncoraAperto==false and CondizioneAperturaLong,close,0)

plot(sizeordine,color=color.purple, linewidth=3)

if  strategy.position_size<=0 and CondizioneAperturaLong //and sonPassateLeBarreG and haiUnLongAncoraAperto==false strategy.opentrades==0
    strategy.entry("Vamonos",strategy.long, alert_message=webhookLong, comment="OPEN LONG", qty=quantita)

if  strategy.position_size>0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong 
    if siamoinuptrend == true and sonPassateLeBarreD
        strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")
    else if siamoinuptrend == false and CondizioneChiusuraLong
        strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")

    
if strategy.position_size>0 and siamoindata
    strategy.exit("Vamonos", stop=stop_level_long, limit=take_level_long, comment="CLOSE LONG (LIMIT/STOP)")


short_separator = input(title="------------------------SHORT------------------------", defval = usiShort)    

sl_short_inp = input(20, title="Stop Loss SHORT %")
tp_short_inp = input(35, title="Take Profit SHORT %")
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + (sl_short_inp/100))
take_level_short= strategy.position_avg_price * (1 - (tp_short_inp/100))

// BINANCE 
JSON_short = 'OPEN SHORT: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'

webhookShort = JSON_short

trendFilterS = input(title="TREND FILTER SHORT?", defval = true)

siamoindowntrend_ema=EMAfast<EMAslow?true:false //close<=EMAfast and EMAfast<EMAslow
siamoindowntrend=siamoindowntrend_ema

CondizioneAperturaShort = short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata 
if trendFilterS
    CondizioneAperturaShort:=short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata and siamoindowntrend

CondizioneChiusuraShort = siamoinipervenduto and siamoindata

sonPassateLeBarreGs = barssince(CondizioneAperturaShort) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreDs = barssince(CondizioneChiusuraShort) == BarsDelay?true:false

haiUnoShortAncoraAperto = false
haiUnoShortAncoraAperto := strategy.position_size<0?true:false

haiUnoShortAncoraAperto_float = if(haiUnoShortAncoraAperto==true)
    15
else
    0

plot(haiUnoShortAncoraAperto_float,color=color.purple) //FInché la linea viola si trova a livello "2" allora c'è un ordine short in corso

if CondizioneAperturaShort and strategy.position_size>=0 //and haiUnoShortAncoraAperto==false
    strategy.entry("Andale",strategy.short,alert_message=webhookShort, comment="OPEN SHORT")

if  strategy.position_size<0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong 
    if siamoindowntrend == true and sonPassateLeBarreDs
        strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")
    else if siamoindowntrend == false and CondizioneChiusuraShort
        strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")

if strategy.position_size<0 and siamoindata
    strategy.exit("Andale", stop=stop_level_short, limit=take_level_short, comment="CLOSE SHORT (LIMIT/STOP)")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi