Strategi Aliran Penembusan Rintangan Sokongan Dinamik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menilai arah trend berdasarkan penembusan rintangan sokongan jangka panjang, dengan penembusan rintangan sokongan sebagai masa masuk. Ia menggunakan garis kekotoran untuk menentukan ketinggian dan ketinggian, dengan 2 garis K untuk mengesahkan ketinggian / ketinggian, oleh itu terdapat 2 garis K yang terlewat. Ia mengira perbezaan SMA untuk ketinggian dan ketinggian dalam tempoh tertentu (default 21) sebagai penyokong rintangan sokongan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan trend dan isyarat perdagangan logik berikut:
Menggunakan garisan kekotoran untuk menentukan tinggi dan rendah: Dari 5 garisan K semasa, garisan K ke-5 lebih rendah daripada garisan ke-4, garisan ke-4 lebih rendah daripada garisan ke-3, garisan ke-3 lebih tinggi daripada garisan ke-2, dan garisan ke-2 lebih tinggi daripada garisan ke-1, pastikan garisan K ke-3 adalah garisan terendah.
Hitung bilangan titik tinggi (hn) dan bilangan titik rendah (ln) dalam satu tempoh tertentu. Jika (hn) >0 dan (ln) >0, maka kiralah nilai purata hsum/hn pada titik tinggi dan nilai purata lsum/ln pada titik rendah dalam satu tempoh tertentu. Perbezaan antara keduanya r sebagai tempat rintangan sokongan tambahan.
Bandingkan harga penutupan dengan rintangan dinamik lvalr dan sokongan hvalr, untuk menentukan arah trend. Jika harga penutupan melebihi salah satu daripada kedua-duanya, ia akan berjaya.
Apabila berjaya menembusi garis rintangan dinamik, lakukan lebih banyak; apabila berjaya menembusi garis sokongan dinamik, lakukan kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan garis patah untuk menilai rintangan sokongan dengan lebih tepat, untuk mengelakkan kesalahan.
Berdasarkan statistik jangka panjang, sokongan dan rintangan mempunyai nilai rujukan yang lebih baik untuk mengurangkan risiko kedudukan.
Pengenalan sokongan tambahan untuk meningkatkan keberkesanan penembusan.
Strategi logik mudah dan jelas, mudah difahami, sesuai untuk perdagangan kuantitatif.
Boleh disesuaikan untuk menyokong kitaran statistik rintangan, menyesuaikan diri dengan kitaran dan varieti yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Garis pindaan menentukan titik sokongan rintangan yang ketinggalan 2 garis K, mungkin terlepas titik kemasukan terbaik.
Ramalan sokongan dan rintangan hanya untuk rujukan, harga masih boleh mengalami kemerosotan yang tidak dapat dijelaskan.
Panjang kitaran statistik yang tidak betul boleh menyebabkan kegagalan rintangan sokongan.
Penyesuaian harga selepas penembusan boleh mencetuskan kerugian.
Harga boleh berubah-ubah dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Pengendalian dan pengoptimuman risiko yang sepadan:
Memendekkan tempoh statistik dengan sewajarnya untuk mengurangkan ketinggalan.
Ia juga turut merangkumi faktor-faktor lain yang meramalkan tahap rintangan sokongan.
Uji kestabilan parameter kitaran yang berbeza.
Tetapkan Stop Loss yang Berpatutan
Menggunakan kawalan kedudukan untuk mengehadkan kerugian tunggal.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk meramalkan sokongan rintangan. Ia dapat meningkatkan kadar kejayaan untuk memecahkan sokongan rintangan.
Kesan penembusan digabungkan dengan jumlah transaksi CONF. Jumlah besar kontrak tidak rata yang terlibat dalam penembusan lebih meyakinkan.
Berdasarkan statistik sokongan rintangan yang diklasifikasikan mengikut tempoh yang berbeza. Sebagai contoh, berdasarkan statistik yang bersesuaian dengan garis matahari, garis pusingan, dan lain-lain, untuk meningkatkan keberkesanan sokongan rintangan.
Dalam kedudukan keuntungan, anda boleh mengambil pertaruhan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sambil memastikan keuntungan.
Menggabungkan trend penilaian dengan penunjuk garis rata, mengelakkan melakukan kerja kosong secara buta apabila tiada trend yang jelas.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pengesanan trend yang lebih stabil dan boleh dipercayai. Ia mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk menentukan arah trend dengan betul, dan mempunyai langkah-langkah kawalan risiko tertentu. Tetapi kerana terdapat sedikit kelewatan, tidak mungkin memastikan setiap kali melakukan lebih banyak atau lebih banyak keuntungan. Oleh itu, ia lebih sesuai untuk digunakan oleh pedagang kuantitatif yang berpengalaman dengan strategi mereka sendiri.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SR TREND STRATEGY", shorttitle="SR TREND", overlay=true, calc_on_order_fills=true)
//based on by synapticEx SR indicator https://www.tradingview.com/script/O0F675Kv-Nebula-Advanced-Dynamic-Support-Resistance/
length = input(title="SR lookbak length", type=input.integer, defval=21)
h = bar_index>5 and high[5]<high[4] and high[4]<high[3] and high[3]>high[2] and high[2]>high[1] ? 1 : 0
l = bar_index>5 and low[5]>low[4] and low[4]>low[3] and low[3]<low[2] and low[2]<low[1] ? 1 : 0
ln = sum(l, length)
hn = sum(h, length)
hval = h>0 ? high[3] : 0
lval = l>0 ? low[3] : 0
lsum = sum(lval, length)
hsum = sum(hval, length)
r = ln>0 and hn>0 ? abs((hsum/hn) - (lsum/ln)): 0
float lvalc = na
float lvalr = na
float hvalc = na
float hvalr = na
lvalc := lval and r>0 ? lval : lvalc[1]
lvalr := lval and r>0 ? lval+r : lvalr[1]
hvalc := hval and r>0 ? hval : hvalc[1]
hvalr := hval and r>0 ? hval-r : hvalr[1]
int trend=0
trend:=close > lvalr and close > hvalr ? 1 : close < lvalr and close < hvalr ? -1 : trend[1]
strategy.close("Long", when=trend==-1)
strategy.close("Short", when=trend==1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=trend==1 and close>hvalc)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=trend==-1 and close<lvalc)
int long=0
int short=0
long:= trend==1 and close>hvalc ? 1 : trend==-1 ? -1 : long[1]
short:= trend==-1 and close<lvalc ? 1 : trend==1 ? -1 : short[1]
barcolor(long>0? color.green : short>0? color.red : trend>0? color.white: trend<0 ? color.orange : color.blue)