Strategi perdagangan penunjuk inersia
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan penunjuk inersia adalah strategi perdagangan algoritma trend-tracking berdasarkan indeks turun naik relatif (RVI). Strategi ini mengukur pergerakan dan trend pasaran, saham atau pasangan mata wang dengan mengira RVI sekuriti. Ia dapat menentukan arah trend jangka panjang sebagai isyarat untuk membina kedudukan perdagangan.
Prinsip Strategi
Antara tanda-tanda utama strategi ini ialahPenunjuk Inersi(Inertia Indicator), yang mengambil nilai antara 0 dan 100. Indikator yang lebih besar daripada 50 mewakili inersia positif, yang lebih kecil daripada 50 mewakili inersia negatif. Selagi nilai inersia terus lebih besar daripada 50, trend jangka panjang boleh dinilai ke atas; sebaliknya, ia adalah trend menurun.
Kaedah pengiraan adalah seperti berikut:
- Mengira perbezaan standard harga penutupan saham dalam tempoh yang ditetapkan StdDev
- Berdasarkan perbandingan harga penutupan hari ini dengan harga penutupan semalam, pergerakan ke atas u dan turun d dikira
- Hitung dan selaraskan u dan d, dan dapatkan nU dan nd
- Hitung indeks turun naik relatif nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
- Rata-rata bergerak indeks nRVI untuk nilai inersia akhir nRes
Jika nRes lebih besar daripada 50 mewakili inersia positif, akan menghasilkan isyarat beli; jika kurang daripada 50 mewakili inersia negatif, akan menghasilkan isyarat jual.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah keupayaan untuk bergerak maju, menangkap trend pasaran, dan mengelakkan sering membuka kedudukan dalam keadaan yang bergolak. Di samping itu, pengiraan penunjuk yang agak mudah, tidak memerlukan sumber pengkomputeran yang tinggi, sesuai untuk perdagangan algoritma.
Analisis risiko
Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa penunjuk itu sendiri terlewat dan tidak dapat menangkap titik peralihan 100%. Ini boleh menyebabkan kehilangan masa terbaik untuk membuka kedudukan. Selain itu, tetapan parameter penunjuk juga mempengaruhi prestasi strategi dan perlu mencari parameter optimum melalui banyak pengulangan.
Untuk mengurangkan risiko, anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakannya dalam kombinasi dengan petunjuk teknikal atau asas lain, menggunakan lebih banyak faktor untuk membuat keputusan untuk membuka kedudukan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Optimumkan parameter. Ubah tetapan parameter kitaran dan parameter licin untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Gabungan dengan penunjuk lain. Digunakan bersama dengan penunjuk seperti purata bergerak, RSI, untuk mengambil keputusan lebih banyak faktor.
Pengurusan kedudukan dinamik. Mengubah saiz kedudukan setiap dagangan secara dinamik mengikut keadaan pasaran dan nilai indikator.
Strategi Hentikan Kerosakan Otomatik. Tetapkan kedudukan hentikan kerugian, yang dapat mengawal kerugian maksimum perdagangan tunggal dengan berkesan.
ringkaskan
Strategi perdagangan penunjuk inersia secara keseluruhan adalah strategi penjejakan trend yang lebih mudah dan boleh dipercayai. Ia menentukan arah trend harga berdasarkan penunjuk inersia, dan membina kedudukan perdagangan secara beransur-ansur.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")