1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Indikator Inersia

Strategi Perdagangan Indikator Inersia

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-26 15:42:33
Tag:

img

Ringkasan

Strategi dagangan penunjuk inersia adalah strategi dagangan algoritma yang mengikuti trend berdasarkan Indeks Volatiliti Relatif (RVI). Ia mengukur momentum pasaran, saham atau pasangan mata wang dan trend dengan mengira RVI sekuriti. Ia boleh menentukan arah trend jangka panjang dan menghasilkan isyarat dagangan.

Logika Strategi

Penunjuk teras strategi ini ialahIndikator InersiaNilai ini berkisar dari 0 hingga 100. Bacaan di atas 50 mewakili inersia positif, sementara bacaan di bawah 50 mewakili inersia negatif. Selagi nilai inersia kekal di atas 50, ia menunjukkan trend menaik. Dan sebaliknya.

Proses pengiraan adalah seperti berikut:

  1. Mengira penyimpangan standard StdDev harga penutupan untuk tempoh tertentu
  2. Mengira turun naik turun u dan turun turun d berdasarkan perbandingan antara harga penutupan hari ini dan semalam
  3. Smooth u dan d untuk mendapatkan penunjuk nU dan nD
  4. Mengira Indeks Volatiliti Relatif nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
  5. nRVI yang lancar secara eksponen untuk mendapatkan nilai inersia akhir nRes

Jika nRes lebih besar daripada 50, ia menghasilkan isyarat beli. Jika kurang daripada 50, ia menghasilkan isyarat jual.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia dapat mengikuti trend dan mengelakkan pembukaan yang kerap semasa penyatuan pasaran.

Analisis Risiko

Risiko terbesar adalah bahawa penunjuk itu sendiri mempunyai kelewatan dan tidak dapat menangkap titik perubahan 100%. Ini boleh mengakibatkan kehilangan peluang pembukaan yang lebih baik. Di samping itu, tetapan parameter penunjuk juga mempengaruhi prestasi strategi dan memerlukan banyak pengujian belakang untuk mencari parameter yang optimum.

Untuk mengurangkan risiko, pertimbangkan untuk menggabungkan dengan penunjuk teknikal atau asas lain untuk menentukan pembukaan menggunakan lebih banyak faktor.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Pengoptimuman parameter. Ubah tetapan parameter kitaran dan parameter pelinciran untuk mencari kombinasi parameter optimum.

  2. Menggabungkan dengan penunjuk lain. Gunakan dengan purata bergerak, RSI dan penunjuk lain untuk keputusan yang lebih tepat.

  3. Pengukuran kedudukan dinamik. Sesuaikan saiz kedudukan setiap perdagangan secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran dan nilai penunjuk.

  4. Tetapkan kedudukan stop loss untuk mengawal kerugian maksimum setiap perdagangan.

Kesimpulan

Strategi perdagangan penunjuk inersia adalah strategi trend yang agak mudah dan boleh dipercayai. Ia menentukan arah trend harga berdasarkan penunjuk inersia dan mengikuti trend untuk menubuhkan kedudukan perdagangan. Dengan meningkatkan lagi prestasi strategi melalui pengoptimuman parameter, kombinasi penunjuk, ia adalah strategi algoritma yang sesuai untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
	     iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="Inertia")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi