Strategi Kuantitatif Perpindahan Purata Berganda Crossover Golden Crossover
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menilai tren harga dan peluang perdagangan dengan mengira persimpangan dua garis rata. Apabila ia melintasi garis perlahan di atas garis cepat, ia dianggap sebagai persimpangan emas, dan melakukan lebih banyak. Apabila ia melintasi garis perlahan di bawah garis cepat, ia dianggap sebagai persimpangan kematian, dan melakukan kosong.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut:
Hitung garis rata-rata dua set parameter yang berbeza, satu set bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga, satu set agak perlahan. Apabila garis cepat melintasi garis perlahan, menunjukkan harga memulakan trend naik; apabila garis cepat melintasi garis perlahan, menunjukkan harga mula turun.
Apabila garis rata bersilang, perubahan penunjuk kapasiti diperiksa. Jika penunjuk kapasiti secara serentak pecah, isyarat persilangan dipercayai; jika penunjuk kapasiti tidak mempunyai penembusan yang sesuai, ia mungkin isyarat palsu.
Berdasarkan arah dan kuantiti yang dapat diukur, masukkan kedudukan melakukan lebih banyak atau melakukan lebih sedikit. Dan tetapkan keadaan berhenti, berhenti apabila keuntungan mencapai peratusan tertentu.
Khususnya, strategi menentukan trend harga dengan mengira persilangan garis rata-rata ganda 7 hari; mengira indikator perubahan kuantiti untuk menilai kebolehpercayaan isyarat persilangan; melakukan over atau short pada SIGNAL apabila menentukan isyarat yang boleh dipercayai; menetapkan syarat keuntungan untuk mencapai stop loss.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Gabungan dua garis rata untuk menentukan arah trend, dan gabungan kuantiti untuk menyaring isyarat palsu, untuk mengelakkan tersandung.
- Hanya masuk apabila penunjuk kuantitatif disahkan, meningkatkan kadar kejayaan.
- Menetapkan syarat untuk berhenti, berhenti tepat pada masanya, dan mengelakkan kehilangan wang.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
- Garis purata berlainan dengan kelewatan, mudah terlepas peluang terbaik untuk perubahan harga. Parameter boleh dioptimumkan dengan sewajarnya, menjadikan garis purata lebih sensitif.
- Jika terdapat perbezaan dalam penunjuk kapasiti kuantitatif, ia sukar untuk difahami. Anda boleh memperkenalkan lebih banyak penunjuk tambahan untuk pengesahan.
- Tetapan titik penangguhan yang tidak munasabah boleh menyebabkan operasi garis terlalu pendek atau terlalu panjang. Parameter penangguhan harus diuji dan dioptimumkan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan melalui:
- Mengoptimumkan parameter kitaran garis purata untuk menjadikannya lebih sensitif dan lebih cepat menangkap perubahan harga.
- Tambah lebih banyak penunjuk untuk pengesahan isyarat, seperti MACD, KD dan lain-lain, untuk mengelakkan penanda kuantiti yang salah.
- Menggabungkan lebih banyak strategi hentian seperti hentian bergerak, hentian peratusan, dan hentian getaran, untuk mencapai hentian dinamik.
- Tambah strategi berhenti kerugian automatik untuk mengawal kerugian tunggal.
- Mengoptimumkan pengurusan kedudukan, menyesuaikan kedudukan strategi dalam keadaan pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi ini adalah berdasarkan kepada trend penilaian dua hala yang sama, penapis isyarat penapis tenaga kuantitatif. Kesannya lebih stabil dan mudah dilaksanakan. Dengan mengoptimumkan parameter lebih lanjut, menambah penapis isyarat dan strategi hentikan / hentikan kerugian, strategi ini dapat dibuat lebih dipercayai dan pintar, dengan nilai pertempuran yang lebih tinggi.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("ZendicatoR", overlay=true, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
che1=input(title="MA 1",defval=34,minval=1)
che2=input(title="MA 2",defval=144,minval=1)
che3=input(title="MA 3",defval=377,minval=1)
amnt=input(title="TP ($)",defval=4200,minval=1)
wma1=wma(close,che1)
wma2=wma(close,che2)
wma3=wma(close,che3)
sma1=sma(close,11)
tms=10000000000000
A=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)*tms
B=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])*tms
C=A>B?green:red
D=wma2>wma3?green:red
plot(wma1,style=line,color=C,linewidth=4)
p1=plot(wma2,style=line,color=D)
p2=plot(wma3,style=line,color=D)
fill(p1, p2, color=D, transp=75)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)*tms
n2=wma(diff1,sqn)*tms
Q=n1>n2?blue:yellow
plot(sma1,style=line,color=Q,linewidth=4)
closelong = A*tms<B*tms and n2*tms>n1*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = A*tms<B*tms and n1*tms<n2*tms
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)