1. Persegi
  2. Mengesan Strategi Supertrend

Mengesan Strategi Supertrend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-26 15:58:55
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi supertrend pengesanan yang terutamanya menggabungkan penunjuk supertrend dengan tetapan parameter yang berbeza untuk mencapai kesan pengesanan dan menggunakan penunjuk penapis untuk kawalan risiko.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya terdiri daripada tiga kumpulan penunjuk supertrend dengan tetapan parameter yang berbeza. Kumpulan pertama adalah penunjuk supertrend utama yang menggunakan parameter lalai untuk penilaian asas mengenai trend pasaran. Kumpulan kedua adalah penunjuk supertrend timbalan yang mencapai penjejakan perubahan harga yang lebih sensitif dengan mengurangkan tempoh ATR dan meningkatkan pengganda ATR. Kumpulan ketiga adalah penunjuk supertrend penapis yang meningkatkan tempoh ATR dan pengganda ATR dengan tepat untuk menapis pecah palsu.

Apabila supertrend utama mengeluarkan isyarat beli, jika wakil supertrend juga mengeluarkan isyarat selaras dan arah supertrend penapis adalah ke atas, strategi akan mengambil pembelian penjejakan. Apabila supertrend utama mengeluarkan isyarat jual, jika wakil supertrend juga mengeluarkan isyarat selaras dan arah supertrend penapis adalah ke bawah, strategi akan mengambil penjualan penjejakan. Ini dapat menangkap trend utama sambil menggunakan penunjuk supertrend timbal balik yang fleksibel untuk mengesan penyesuaian kecil dan mencapai kemasukan dan hentian kerugian tepat pada masanya.

Kelebihan

  1. Idea strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami, sesuai untuk pemula untuk belajar
  2. Tetapan parameter strategi adalah munasabah untuk mengesan pasaran dengan berkesan dan mengawal risiko
  3. Isyarat strategi lebih tepat dan boleh dipercayai dengan kadar kemenangan yang lebih tinggi
  4. Menggabungkan kombinasi parameter yang berbeza untuk mencapai kesan penjejakan
  5. Menambah mekanisme penapis boleh menapis isyarat palsu dengan berkesan dan mengawal risiko

Risiko

  1. Risiko sistematik yang wujud dalam stok itu sendiri
  2. Indikator supertrend mungkin tertinggal di beberapa pasaran
  3. Tetapan parameter ATR yang tidak betul boleh menyebabkan penyimpangan isyarat
  4. Volume dagangan yang tidak mencukupi boleh menjadikannya sukar untuk mengurangkan kerugian sepenuhnya

Langkah-langkah pencegahan risiko utama:

  1. Pilih saham dengan kecairan yang baik dan turun naik yang besar
  2. Mengoptimumkan parameter dengan munasabah untuk mengurangkan kemungkinan kelewatan
  3. Ujian parameter dan pengoptimuman untuk meningkatkan ketepatan isyarat
  4. Meningkatkan jumlah urus niaga dengan sewajarnya untuk memastikan ruang pemotongan kerugian

Arahan pengoptimuman

  1. Uji gabungan yang berbeza dari tempoh ATR untuk mengoptimumkan kesan penjejakan
  2. Cuba penunjuk turun naik lain untuk menggantikan ATR
  3. Meningkatkan atau mengurangkan bilangan kombinasi supertrend untuk menguji kesan
  4. Cuba digabungkan dengan penunjuk lain untuk pengoptimuman penapisan isyarat
  5. Uji kaedah stop loss yang berbeza untuk mencari penyelesaian optimum

Ringkasan

Idea keseluruhan strategi ini jelas dan mudah. Dengan menyelaraskan beberapa kumpulan penunjuk supertrend dengan tetapan parameter yang berbeza, ia merealisasikan pelacakan kemasukan dan kawalan risiko. Isyarat strategi lebih tepat dengan prestasi langsung yang baik. Ia sesuai untuk pemula belajar, dan juga boleh digunakan sebagai templat untuk menguji dan mengoptimumkan pelbagai indikator dan parameter. Ini adalah strategi supertrend yang patut disyorkan.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Supertrend TEST 2 Strategy", overlay = true, format=format.price, precision=2)

Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.7)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
tp=close
sl=close

atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green )
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Лонг", text="Лонг", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white )
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red )
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Шорт", text="Шорт", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white )
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white

sPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=8)
sMultiplier=input(title="dop ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.5)
satr2 = sma(tr, sPeriods)
satr= changeATR ? atr(sPeriods) : satr2
ssup=ohlc4-(sMultiplier*satr)
ssup1 = nz(ssup[1],ssup)
ssup := close[1] > ssup1 ? max(ssup,ssup1) : ssup
sdn=ohlc4+(sMultiplier*satr)
sdn1 = nz(sdn[1], sdn)
sdn := close[1] < sdn1 ? min(sdn, sdn1) : sdn
strend = 1
strend := nz(strend[1], strend)
strend := strend == -1 and close > sdn1 ? 1 : strend == 1 and close < ssup1 ? -1 : strend
sbuySignal = strend == 1 and strend[1] == -1
ssellSignal = strend == -1 and strend[1] == 1

fPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
fMultiplier=input(title="filter ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5)
fatr2 = sma(tr, fPeriods)
fatr= changeATR ? atr(fPeriods) : fatr2
fup=ohlc4-(fMultiplier*fatr)
fup1 = nz(fup[1],fup)
fup := close[1] > fup1 ? max(fup,fup1) : fup
fdn=ohlc4+(fMultiplier*fatr)
fdn1 = nz(fdn[1], fdn)
fdn := close[1] < fdn1 ? min(fdn, fdn1) : fdn
ftrend = 1
ftrend := nz(ftrend[1], ftrend)
ftrend := ftrend == -1 and close > fdn1 ? 1 : ftrend == 1 and close < fup1 ? -1 : ftrend
fbuySignal = ftrend == 1 and ftrend[1] == -1
fsellSignal = ftrend == -1 and ftrend[1] == 1
tcolor=color.new(color.gray,50)
fdnPlot = plot(ftrend == 1 ? na : fdn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)
fupPlot = plot(ftrend == 1 ? fup : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)



if (strategy.position_size > 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=up
	strategy.exit("Long_TP/SL","Long",limit=tp, stop=sl)
	
if (strategy.position_size < 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=dn
	strategy.exit("Short_TP/SL","Short",limit=tp, stop=sl)



if ((buySignal and  ftrend==1) or (sbuySignal and trend==1 and  ftrend==1)) 
	tp:=close+(close-up)*0.382
    strategy.entry("Long", strategy.long,  limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
if ((sellSignal and ftrend==-1) or (ssellSignal and trend==-1 and  ftrend==-1)) 
	tp:=close-(dn-close)*0.382
    strategy.entry("Short", strategy.short, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi