Strategi Kuantitatif Palang Emas Purata Berganda Bergerak

Gambaran keseluruhan

Strategi kuantitatif silang emas dua hala adalah strategi perdagangan kuantitatif indikator teknikal. Ia membuat perdagangan berisiko rendah dengan mengira rata-rata dua kitaran yang berbeza, menilai trend, dan melakukan perdagangan berisiko rendah. Apabila garis purata kitaran pendek melintasi garis purata kitaran yang lebih lama, ia menghasilkan isyarat silang emas, dan lebih banyak; apabila garis purata kitaran pendek melintasi garis purata kitaran yang lebih lama, ia menghasilkan isyarat silang mati, dan kosong.

Prinsip Strategi

Strategi kuantitatif silang emas dua rata-rata adalah berdasarkan teori rata-rata. Rata-rata dapat memfilter bunyi pasaran dengan berkesan, menunjukkan arah trend jangka panjang. Apabila melintasi rata-rata jangka pendek pada rata-rata jangka pendek, pergerakan berbalik dari bawah ke atas, merupakan isyarat membeli; Apabila melintasi rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata panjang, pergerakan berbalik dari atas ke bawah, adalah isyarat menjual.

Strategi ini adalah berdasarkan kod logik:

1. Hitung garis purata harian 2, 3 dan 420
2. Ulasan mengenai garis purata 2 hari dan garis purata 3 hari
3. Menggunakan penapis isyarat 420 hari untuk mengelakkan penembusan palsu
4. Menjana isyarat beli dan jual

Prinsipnya ialah:

1. Hitung harga penutupan dalam 3 hari terakhir dengan purata bergerak mudah hari ke-2 n2ma dan purata bergerak mudah hari ke-3 nma
2. Mengira purata bergerak bertimbangan rvwma untuk harga penutupan dalam tempoh 420 hari terakhir
3. Apabila n2ma memakai nma menghasilkan isyarat beli
4. Apabila n2ma di bawah menembusi nma menghasilkan isyarat menjual
5. Dengan menggunakan isyarat penapisan rvwma, hanya n2ma di bawah rvwma yang menghasilkan isyarat beli, dan n2ma di atas rvwma yang menghasilkan isyarat jual

Mengambil keputusan mengenai titik pembalikan trend jangka pendek melalui penyeberangan dua garis rata, menetapkan penapis parameter untuk mengelakkan perdagangan yang salah. Strategi ini dapat menangkap peluang pembalikan trend yang berkesan setelah penyesuaian jangka pendek, faktor keuntungan yang lebih tinggi.

Analisis kelebihan

Strategi kuantifikasi silang emas dua hala mempunyai kelebihan berikut:

1. Mudah dipercayai: Menggunakan teori silang dua garis sejajar, untuk menilai trend perubahan harga jangka pendek, isyarat menghasilkan kesederhanaan dan kejelasan.
2. Sensitiviti tinggiPengaturan parameter garis purata 2 hari dan 3 hari adalah lebih sensitif dan dapat menangkap perubahan harga jangka pendek dengan cepat.
3. Penapis bunyi bisingPengumuman: Pengenalan penunjuk saluran harga, penapisan bunyi yang berkesan, mengelakkan salah urus niaga.
4. Sangat boleh menyesuaikan diri: Teori silang linear ganda sesuai untuk pelbagai jenis dan kitaran yang berbeza, mudah dilaksanakan.
5. Mudah dioptimumkan: ubah kombinasi parameter rata-rata, sesuaikan parameter penapis, ruang besar untuk pengoptimuman strategi.
6. Pengesahan dalam talianStrategi ini telah diuji di lapangan dan mempunyai kesan yang stabil.

Analisis risiko

Strategi kuantitatif silang emas dua hala juga mempunyai risiko berikut:

1. Risiko penarikan balikIa mungkin berlaku apabila harga naik dalam jangka masa pendek dan ia boleh mencetuskan kerugian.
2. Risiko pembalikan arah aliranIa adalah satu kejadian yang tidak dijangka yang menyebabkan pasaran bertukar kepada trend kerugian jangka panjang.
3. Risiko Pengoptimuman ParameterParameter yang tidak betul boleh menyebabkan kesan strategi yang tidak baik.
4. Risiko yang terlalu optimumParameter yang dioptimumkan secara berlebihan boleh menyebabkan overfitting.
5. Risiko ketidakseimbangan dalam pasaran“Sebuah ketidakseimbangan yang mungkin mempengaruhi hasil daripada pengesanan semula.

Anda boleh mengurangkan risiko dengan:

1. Menetapkan kedudukan yang munasabah untuk mengawal kerugian tunggal.
2. Kaedah ini boleh digunakan untuk mengelakkan dagangan di pasaran terbalik.
3. Pilih varieti yang sesuai dan optimumkan kitaran yang sesuai.
4. Buatlah ujian sensitiviti parameter.
5. Menambah bahagian pengesahan dalam talian.

Arah pengoptimuman

Strategi kuantifikasi silang emas dua hala juga boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

1. Optimumkan parameter: Sesuaikan parameter garis purata dan parameter penunjuk laluan, pilih kombinasi parameter yang optimum. Pengoptimuman tambahan boleh dilakukan menggunakan alat seperti algoritma genetik.

2. Pemilihan Jenis: Mengikut ciri-ciri pelbagai jenis, pilih parameter garis purata yang paling sesuai. Contohnya, varieti yang berkaitan dengan minat menetapkan garis purata yang lebih pendek.

3. Pengoptimuman strategi hentikan kerugian: Setting float Dynamic Stop, Tracking Stop dan lain-lain untuk mengelakkan penghantaran balik Stop.

4. Pengoptimuman operasi serentak: Menggabungkan penunjuk trend, mengambil operasi arah trend, mengelakkan dagangan berlawanan arah.

5. Pembelajaran Mesin GabunganPenggunaan model pembelajaran mendalam seperti LSTM, RNN membantu menilai kualiti isyarat dan menentukan masa kemasukan.

ringkaskan

Strategi kuantifikasi silang emas dua hala dengan prinsip simpang silang yang sederhana untuk menentukan trend harga jangka pendek. Menetapkan penunjuk saluran yang berkesan menapis isyarat yang salah. Logik strategi mudah dilaksanakan, parameter disesuaikan dengan fleksibel, pengujian dalam talian lebih baik, merupakan strategi kuantifikasi yang disyorkan.