Dual Moving Average Golden Cross Strategi Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-26 17:02:29
Tag:

Ringkasan

Strategi kuantitatif purata bergerak berganda adalah strategi perdagangan kuantitatif berasaskan penunjuk teknikal. Ia menentukan trend pasaran dengan mengira dua purata bergerak dari tempoh yang berbeza dan membolehkan perdagangan berisiko rendah. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, isyarat salib emas dihasilkan untuk pergi panjang. Apabila purata bergerak yang lebih pendek melintasi di bawah yang lebih panjang, isyarat salib kematian dihasilkan untuk pergi pendek. Strategi ini juga menggabungkan penunjuk saluran harga untuk mengelakkan pecah palsu.

Prinsip Strategi

Strategi kuantitatif purata bergerak emas berpusat pada teori purata bergerak. purata bergerak dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan dan menunjukkan arah trend jangka panjang. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan pembalikan ke atas pasaran dan merupakan isyarat beli. Apabila purata bergerak yang lebih pendek melintasi di bawah yang lebih lama, ia menunjukkan pembalikan ke bawah dan adalah isyarat jual. Strategi ini menetapkan dua kumpulan purata bergerak - yang pertama adalah purata bergerak 2 hari dan 3 hari, dan yang kedua adalah purata bergerak 420 hari. Isyarat pembelian 2 hari dihasilkan apabila purata bergerak 3 hari melintasi di atas, dan isyarat jual dihasilkan apabila ia melintasi di bawah. Purata bergerak 420 hari digunakan untuk menentukan trend perdagangan jangka panjang untuk mengelakkan penurunan jangka pendek.

Logik utama kod strategi adalah:

Mengira purata bergerak 2 hari, 3 hari, dan 420 hari
Menghakimi salib emas dan salib kematian antara purata bergerak 2 hari dan 3 hari
Gunakan purata bergerak 420 hari untuk menapis isyarat dan mengelakkan pembiasan palsu
Menghasilkan isyarat beli dan jual

Prinsip-prinsip khusus ialah:

Mengira purata bergerak mudah 2 hari n2ma dan purata bergerak mudah 3 hari nma berdasarkan harga penutupan 3 hari terakhir
Mengira rata-rata bergerak bertingkat 420 hari dari harga penutupan dari 420 hari terakhir
Isyarat beli dihasilkan apabila n2ma melintasi di atas nma
Isyarat jual dihasilkan apabila n2ma melintasi di bawah nma
Gunakan rvwma untuk menapis isyarat, menjana isyarat beli hanya apabila n2ma di bawah rvwma dan isyarat jual hanya apabila n2ma di atas rvwma

Ia menangkap peluang pembalikan trend selepas penyesuaian jangka pendek dengan menentukan titik perubahan dengan persimpangan purata bergerak berganda dan menetapkan penapis parameter untuk mengelakkan perdagangan yang salah. Strategi ini dapat menangkap peluang pembalikan trend dengan berkesan selepas penyesuaian jangka pendek dengan faktor keuntungan yang agak tinggi.

Analisis Kelebihan

Strategi Kuantitatif Golden Cross Dual Moving Average mempunyai kelebihan berikut:

Mudah dan boleh dipercayai: Menggunakan dua persimpangan purata bergerak untuk menentukan trend harga jangka pendek, menghasilkan isyarat yang mudah dan jelas
Sensitiviti tinggi: Parameter purata bergerak 2 hari dan 3 hari ditetapkan untuk menjadi cukup sensitif untuk menangkap perubahan harga jangka pendek dengan cepat
Penapisan bunyi bising: Menggabungkan penunjuk saluran harga untuk menapis bunyi bising dengan berkesan dan mengelakkan perdagangan yang salah
Keupayaan beradaptasi yang kuat: Teori persimpangan purata bergerak berganda dapat disesuaikan dengan produk dan jangka masa yang berbeza, menjadikannya mudah dilaksanakan
Mudah dioptimumkan: Ruang pengoptimuman yang besar dengan menukar kombinasi parameter purata bergerak dan menyesuaikan parameter penapis
Pengesahan perdagangan sebenar: Strategi crossover purata bergerak berganda telah disahkan dalam perdagangan langsung dengan prestasi yang agak stabil

Analisis Risiko

Strategi Kuantitatif Golden Cross Dual Moving Average juga mempunyai risiko berikut:

Risiko Pullback: Rebound jangka pendek boleh mencetuskan hentian
Risiko pembalikan trend: Kejadian tiba-tiba yang membawa kepada pembalikan trend jangka panjang boleh menyebabkan kerugian
Risiko pengoptimuman parameter: Parameter yang tidak betul boleh merosakkan prestasi strategi
Risiko pengoptimuman berlebihan: Pengoptimuman parameter yang berlebihan boleh membawa kepada pemasangan berlebihan
Risiko penyimpangan dagangan langsung: Perbezaan antara backtesting dan perdagangan langsung boleh mempengaruhi prestasi

Kaedah berikut boleh digunakan untuk mengurangkan risiko:

Tetapkan stop loss yang munasabah untuk mengawal kerugian tunggal
Gabungkan asas untuk mengelakkan perdagangan terhadap pasaran
Pilih produk yang sesuai dan tempoh untuk pengoptimuman
Lakukan ujian sensitiviti parameter yang betul
Tambah pengesahan perdagangan langsung

Arahan pengoptimuman

Strategi Kuantitatif Rata-rata Bergerak Ganda Golden Cross juga boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Pengoptimuman Parameter: Sesuaikan parameter purata bergerak dan indikator saluran untuk memilih kombinasi parameter optimum. Algoritma genetik boleh membantu pengoptimuman.
Pilihan masa: Pilih parameter purata bergerak yang paling sesuai berdasarkan ciri produk yang berbeza.
Pengoptimuman strategi stop loss: Tetapkan hentian dinamik, hentian belakang dan lain-lain untuk mengelakkan hentian mundur.
Pengoptimuman perdagangan arah: Memasukkan penunjuk trend dan menggunakan operasi trend-mengikut untuk mengelakkan perdagangan kontra-trend.
Gabungan pembelajaran mesin: Gunakan LSTM, RNN dan model pembelajaran mendalam yang lain untuk membantu menilai kualiti isyarat dan menentukan masa kemasukan.

Kesimpulan

Strategi kuantitatif purata bergerak berganda menentukan trend harga jangka pendek melalui prinsip crossover purata bergerak yang mudah. Penentuan penunjuk saluran berkesan menapis isyarat palsu. Strategi ini mempunyai logik yang mudah dan mudah dilaksanakan. Penyesuaian parameter yang fleksibel mungkin dengan prestasi yang agak baik yang disahkan dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//                                                Indicator420 by SeaSide420
strategy("Indicator420 strategy", overlay=true)
q=input(title="HullMA",defval=420)
z=input(title="HullMA cross",defval=3)
a=input(title="VWMA",defval=14)
rvwma=vwma(close,round(a))
rvwma2=vwma(close,round(a*2))
rvwma3=vwma(close,round(a*3))
n2ma=2*wma(close,round(z/2))
nma=wma(close,z)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(z))
n2ma1=2*wma(close[1],round(z/2))
nma1=wma(close[1],z)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(z))
n2ma2=2*wma(close[2],round(q/2))
nma2=wma(close[2],q)
diff2=n2ma2-nma2
sqn2=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=wma(diff2,sqn)
b=n1>n2?red:lime
c=n1>n2?green:red
d=n3>rvwma3?red:green
e=rvwma2>rvwma3?green:red
f=n1>n2?red:green
//plot(rvwma3, color=e, linewidth=1)
plot(cross(rvwma, rvwma2) ? rvwma : na, style = line,color=e, linewidth = 1)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line,color=b, linewidth = 3)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles,color=c, linewidth = 4)
closelong = n1<n2
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<1 and n1<rvwma3
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<1 and n1>rvwma3
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi